<HELP> for explanation

Блог им. orekton

Профит-фактор и динамика дродаунов

Так как беспроигрышная игра невозможна, то вопрос о максимальном дродауне (допустимом уровне потерь капитала за серию сделок) является основным для инвестора. Профит-фактор – отношение возможной прибыли к возможному убытку. Его неправильный выбор может привести к увеличению частоты убыточных сделок, а, следовательно, к увеличению дродауна. Поэтому нужно исследовать влияние профит-фактора на дродаун.
Поведение дродауна в зависимости от изменения r
Дродаун, в нашем случае, исходная величина, которая не может быть определена из полученных в первой части статьи отношений. В статье автора «Выбор STOP-LOSS» (Future&Options #3, 2010г. Стр. 46-50), было показано, что убытки в серии сделок возрастают при отклонении  от минимального допустимого движения против позиции, как в большую, так и в меньшую сторону. При увеличении r за счет роста относительного размера убытка, а при уменьшении за счет возрастания частоты убыточных сделок.
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=323
 

ничего не понял. Ставь стопы 1/2, 1 прибыль = 2 убытка :) Так считать легче с каждой сделкой :))))
И. Алексей, если что, то я пошутил :))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP