<HELP> for explanation

Блог им. Alen

Плохой / Хороший параметр

Доступ к ЖЖ на работе закрыт,  Тима утверждает, что двери смарт-лаба открыты для всех, значит, будем общаться тут . Хочу представиться, меня зовут Горбунов Алексей a.k.a Alen.
Горжусь тем, что работаю в команде с Муханчиковым Александром a.k.a  Shurik. Команда наша была создана в декабре 2009г, а значит, мы трудимся и дружим практически 17 месяцев. Сейчас наша команда разрослась, и ядро нашей команды состоит из 6 наиболее активных и ценных товарищей. Каждый из нас занимается теми задачами, которые у него получаются лучше всего, таким образом, мы дополняем друг-друга и являемся один целым.
 
Вернемся в 2009г.
Познакомились мы с Шуриком через общего знакомого Maroudas ( наше знакомство оказалось судьбоносным, спасибо Леха =) )  Вместе с Шуриком мы генерировали идея для ТС и тетсировали из на исотрических данных, после этого анализировали полученные данные.  Как раз об анализе полученных данных, а именно о параметрах, пойдет речь в этом посте.

 
Системная торговля.
Любая торговая стратегия имеет параметры. Одни параметры являются неотъемлемой частью системы, другие параметры создают “переоптимизацию”, делают систему неустойчивой. Понимание того, с каким параметром вы имеете дело, ключевой фактор к созданию работающей торговой системы, которая будет приносить прибыль на реальных торгах, а не только на исторических данных благодаря переоптимизиции и подгонке параметров.
Плохой / Хороший параметр и в целом о системе.
О системе
1 – Вы должны понимать, за счет чего зарабатывает ваша система. Такое заявление может показаться странным, мне точно кажется странным, зачем я сейчас об этом говорю. Но мне попадались товарищи,  которые, отвечая на вопрос — счет чего зарабатывает ваша система? Отвечали – Не знаю.
Системный подход к торговле заключается в том, что вы с начала до конца должны понимать за счет чего вы будете зарабатывать деньги. Вы начали интересоваться системной торговлей потому-то устали от беготни по кругу, затрачивая максимум усилий и получая минимум отдачи и при этом на самый главный вопрос вы так и не потрудились дать ответ!? Вы двигаетесь в правильном направлении по неправильному пути.  
Плохой / Хороший параметр
 
22.98 КБ
Какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?
 Введение параметра А на некоторых его значениях даёт существенное улучшение системы. Введение параметра В дает более скромный результат.
 
– чем меньше параметров в системе, тем лучше. Считаю что это правило недосказано правильное (также как и дай прибыли течь). Что такое мало параметров и когда их становится много? Думаю нужно формулировать по-другому – есть необходимые, нужные параметры и ненужные параметры. Тогда давайте введем определенные критерия для параметров и если он будет отвечать этим критериям, значит он правильный, необходимый и наоборот.
1 – Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы.
2 – Введение параметра должно ощутимо улучшать показатели системы. Вводить параметр потому-что он увеличивает доходность с 100% годовых до 103%, безсмысленное занятие, он такого параметра лучше отказаться. Помните – чем больше параметров, тем более неустойчива ваша система.
3 – График тестируемого параметра должен быть прибыльным на большинстве своих значений.
4 – График тестируемого параметра должен быть ровный, без резких впадин и подъемов. Если на графике параметра просматривается четкая тенденция ухудшение/улучшения параметров системы, скорее всего такой вид параметра означает, что за этим параметром стоит определенная закономерность. И это очень хорошо.
5 – выбор значения параметра: не выбирайте те значения параметров, после которых идет резкое ухудшение параметров системы. Т.е. иногда лучше выбрать менее прибыльное значение параметра, пожертвовав потенциальной прибылью мы улучшаем стабильность нашей системы.
6 –График тестируемого параметра нужен не только для того, чтобы мы выбирали лучшие его значение, по графику также можно лучше узнать свою систему. Предположим, тестируя время работы системы мы увидели, что все требования выполняются. (рис 2) и лучший параметр 14 часов (с.м. пункт 5). Обратите внимание, что в самом начале доходность системы возрастает несущественно и основной рост прибыли идет после 11 часов. Попробуйте отменить входы в 10 до 11, тем самым может, уменьшится просадка системы.
 
9.12 КБКратко
— Вы должны понимать, зачем и почему нужен каждый параметр системы — параметр должен быть + на большинстве своих значений
— не должно быть резких впадин и взлетов
— не берите крайние, но при этом максимальные значения параметра.
— на графике тест. параметра должна просматриваться закономерность, тренд (с увеличение параметра система улучшается)
— исследуйте график тестируемого параметра так же как вы исследуете график цены

Так какой из этих параметров стоит вводить в систему? Или ввести сразу оба?

Apollon_Alen LJ
 

На главную срочно! :)
Молодчег!
Дельные советы. Не освятили только 1 момент, что если в ТС 3 параметра, как лучше смотреть тогда графики? Комбинаций этих параметров море
avatar

deffocus

не освятили еще множество моментов. Как тестировать параметры, особенно если эти параметры друг от друга зависят, отдельный вопрос. Если будет время, напишу )
ну по сути deffocus прав: у нас же как правило системы бывают ну минимум с тремя-четырьмя оптимизируемыми параметрами.Статья хороша для одного единственного оптимизируемого параметра получается? Если два оптимизируемых параметра будет-то там картинка такая трехмерная получится правильно да? В экселе уже ее не построишь(
Статья хороша для одного единственного оптимизируемого параметра получается? — Нет.
Если вы тестируете сразу пару параметров должна получится трехмерная картинка, и эти правила применимы и к ней.
В экселе уже ее не построишь(- А пользоваться надо WLD или ему подобными.
Только В )
Истину Леша пишешь) Советую всем прислушиваться к тому, что пишет Alen.
Женя, шашлык башлык? Весна краса?
Да) Давай, давно конечно не виделись, я тут погряз в работе. Я готов хоть там же в любые выходные кроме следующих)
Женя, эти выходные свободны?
Неа, на концерт Ленинграда иду в субботу. А в воскресенье теннис, если смогу подняться после Ленинграда. А вот на следующих можно мутить. Напиши мне скайп свой в личку, у меня новый аккаунт, а старый я потерял.
Очень хотелось бы еще увидеть постов на тему устойчивости торговых систем в зависимости от параметров и оптимизации по параметрам. За пост очевидно + )
учту
поставьте за меня плюсик, плиз, а то у меня параметров не хватает, а спасибо сказать хочется…
avatar

Наташа

за трудолюбие при напечатке плюс однозначно )
avatar

S.One

чем больше проходит времени, тем больший кайф я ловлю от того, что делают эти два чувака, Шурик с Аленом ))
avatar

Alex Maroudas

поддерживаю, мне также :)
спасибо =)
плюсанул за Наташу и за себя!
avatar

talyan

Отличный материал, Alen! Ответ: B в точке 130000.
Интересно Ваше мнение по методу логарифмирования шкалы результатов оптимизации и выбора устойчивых значений… были ли у Вас такие исследовани?
avatar

genom

Спасибо!
методу логарифмирования … были ли у Вас такие исследовани? — таких исследований не было. Как показывает опыт, если стратегия работает и её параметры устойчивы, то не нужно никаких лог шкал и т.д. Зачастую все эти усложнению и увертки — попытка сделать все тоже переоптимизирование, пытаясь вытащить убыточную стратегию в +. Но непосредственно за лог. шкалы ответить не возьмусь, нам хватает обычных методов.
Команда… команда… команда… Везет не всем так, чтобы обьединиться с единомышленниками и усилить энерго-информационное поле, и двигаться не сбиваясь(сбиваясь это мягко сказано). Завидую вам, и вашей работе в связке. Очень, как оказалось сложно обьединиться с кем-то для работы по формализованной прибыльной на дистанции(очень прибыльной)стратегии, (системе)торговли. А сделать это необходимо(мне), потому что встретился с чем-то, что мне не удается не обьяснить не одолеть. Без меня все работает весьма прибыльно, а со мной работает с точностью до наоборот… Учусь делать Мтс… после шести лет изучения темы (безпристанной торговли) кажется парадоксальным, и невыносимым, менять столь простую, и прбыльную деятельность отдвать роботу… Но видимо, в одиночку, со своими демонами(генетическими наверно ) не удается справиться… День за днем, месяц за месяцем… даже нет слова свои догадки по поводу своей сущьности варазить. Но торговать самому неполучается по системе по которой (нет неопрееделенности не одной из минут по рынку). Рядом сажаешь человека, сдишь, демонстрируешь на реале, день, второй… и восторгам нет конца.… потом остаешься один… и пару сот процентов… и правила летят в мусорный бак… это мистика. И побороть это не получается… А вам везет..) Нашли схему!…
если есть система, её можно формализовать, написать робота…
и прбыльную деятельность отдвать роботу… — так это здорово, сам гуляешь, тренируешься, с девушками общаешься =)
Можно то, можно… НО не так-то просто как оказалось, научиться програмированию мтс. А еще сложнее, общаться в круге замкнутом, где люди как лебедь рак и щука, (все хотят денег это понятно) но создать схему из нескольких человек, работающих по одним правилам не удается… Кто то мне советовал рискменеджера «приобрести» но с нищебродским депо, это занятие не продуктивно, да если сделать из него хорошего риск менеджера, тоогда его придется обучить всей системем торговли… А люди таковы, что обучившись они отправляюются набивать собственные шишки… И вот идут дни… навыки набираются в день по капли… Жизнь не бесконечна)))) эмоции давлеют, торопят… Недовольство своей скоростью прогресса точит… И способ нашел ускориться (коллективно) но Нифига не тронисть никак этот поезд… Люди не понимают, что по одиночке они намного слабее в вопросах трейдинга, нежели чем при целесообразном обьединении под определенный регламент… Парадокс блин.
Дружаев Денис, удалось парадокс решить? )
В целом, туман рассеялся)))Тут все теже праблы человечества Лень, Жадность, Гордость ну и Страх конечно.
Мы все отчасти идиоты. Такое впечатление что в нас алгоритм идиотизма вшит. И даже не в том, плане что понимание природы прибыльной(несливной) торговли сложно закрепить у себя в бошке 99% людей. Мы вообще РОБОТЫ УБОГИЕ, можем делать то только к чему привыкли. Хотя программа выявления недостатков, и неправильностей внутреннего и окружающего мира у нас и работает, но это немашает нам самим продолжать поступать по идиотски)))))). А, если конретно То, формализовал до мизипузирных ньюансов торговый подход.Записал.Полжил бабки. Слил два раза. Похахотал от души над тем как мозг таки находит (или не моз хер его знает как это происходит) лазейки и пытается вернуть к реализации привычек по «торговле-битве». Устранил лазейки. торгую пункт за пунтктом соблюдая правила. (просчитанное мат.ожидание системы торговли+теория вероятности+технический анализ+манименеджмет железный) И вот она Правда. НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО КОТОРОМУ НЕЛЬЗЯБЫ БЫЛО ИЗВЛЕКАТЬ СТАБИЛЬНО ПРИБЫЛЬ ВО ВРЕМЕНИ. Это тоже парадокс. Но, когда смотришь на всё это со стороны, особенно на себя торгующего. То реально, кажется что это не ты торгуешь. Кажется что, истинный ты (тот эмоциональный псих) где-то рядом затаился и наблюдает с отвращением за тем как, итина вершится. И ждет, что будет удобный момент и удасться таки всю идилию разрушить… Вот так… примерно)))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP