Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! Предоставляю ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ, постараюсь сделать это подробно и с прописыванием аргументации своих действий. К моменту предоставления отчетности я заявлен в двух номинациях: БОТ и БОТ IB., в данной теме предоставляю отчетность по номинации БОТ. Отчетность по номинации БОТ-IB: https://smart-lab.ru/blog/551107.php
За текущий отчетный период выполнено следующее:

По инструменту Si – на квартальнике с сентябрьской экспирацией 27.06. построен такой треугольничек:

Рис. 1

Основание для открытия – значение базового актива в районе нижнего ценового уровня, картинка на дневке:

Рис. 2

Риск на сделку 10%, теоретическая максимальная прибыль – 50%, план действий – выход на экспирацию, принудительное закрытие в случае достижения ценой проданного страйка, возможно принудительное закрытие с фиксацией убытка при противоходе цены и соответственно изменении графической модели (при условии, что  в пгзиции еще будет достаточная временная стоимость). В случае движения цены в нужную сторону можно рассмотреть варианты страховки отката.

В принципе, на этом можно план торговли на ближайший месяц считать выполненным, закрывать торговый терминал и идти загорать и купаться на пляже, изредка поглядывая на цену на закрытии с периодичностью раз в сутки. Преимущества направленной торговли с закрытыми рисками.

По инструменту Ri проведена следующая работа.

01.07 открыт диагональный календарник, максимальный риск 2,5%:

Рис. 3

Для демонстрации открытия используется скрин из OptionFVV, т.к. у OW на тот были глюки с отображением неделек, в дальнейшем по обращении в службу поддержки было исправлено.

Основание для открытия – очередной отскок цены от уровня 137000, попытка ловли разворота, т.к. у б/а уже прошло длинное безоткатное движение и назревает возможность разворота. Дневка:

Рис.4


Модель не сработала, выход по обратному сигналу на дневке:

Рис. 5

Картинка после ликвидации позиций, зафиксирован убыток в районе 1%:

Рис.6

При движении б/а на страйк выше, 05.07 открыта примерно аналогичная календарная позиция:

Рис.7

Основанием для открытия послужила картинка самого индекса. Протестирован сильный уровень 1400, сильнейшее безоткатное движение перед этим, отскок от уровня, попытка ловли разворота:

Рис.8

По индексу план сработал четко, падение на 4,5%, картинка дневки индекса на экспирацию ближних опционов:

Рис.9

Однако оказалось, что фьючерс на данный индекс живет своей собственной жизнью, и за тот же период не прополз даже один страйк. Картинка по фьючерсу:

Рис.10

Позиции экспирировались в зоне безубытка, с копеешным плюсом. В последний день пришлось понейтралить выравнивая дельту фьючерсом для страховки отката, это тоже чуток подъело результат:

Рис. 11

После экспирации 09.07.19 проведено что то типа роллирования позиции на следующий календарь, картинка открытия:

Рис. 12

Ну и дальше кого куда потащит – фьючерс к индексу или наоборот. На момент верстки материала потащило индекс к фьючерсу. Волшебство мля, Ри отжигает по полной, скоро начнем торговать его по движению звезд и с применением лозы.

PS

По номинации БОТ-IB отчетность сформирована в отдельной теме

Торгуйте опционами

С уважением! ББ