<HELP> for explanation

Блог им. trader-journal

Мои итоги апреля 2012 на Фортсе (плюс 10,70% к депозиту)

20 торговых день (11 дней в +)
55% прибыльных дней
Средний убыточный день — «минус» 3,37%.
Средний прибыльный день — «плюс» 3,84%.
Средний день — «плюс» 0,60%.
Соотношение прибыльного и убыточного дня = 1,14

Итого: «плюс» 10,7% к депозиту за месяц.

Выводы:

1. Были нарушения риск-менеджмента (перенос на вечернюю сессию – просто по каким-то идиотским причинам не успевал крыть позицию).

2. В среднем в апреле 2012 я терял 0,464% от депозита в день (сбер – 0,31%, рубль – 0,16%) на проскальзывании и комиссии, всего примерно 8,9% от депо за апрель 2012.

3. Просадка в апреле 2012 достигала 12,1% от хая по депозиту, 27 апреля 2012 хай по депозиту был обновлен. Фактически сидел в просадке 10 рабочих дней (12 апреля 2012 – хай по депозиту, 27 апреля 2012 – новый хай по депозиту).


4. Апрель 2012 — это третий подряд месяц, когда я отторговал в плюс (январь 2012 — убыток). Фактически я начал регулярно вести дневник сделок с июля2011 г., с июля 2011г. проторговал 10 месяцев (8 месяцев в плюс, два в минус – сентябрь 2011 и январь 2012).

5. С начала 2012 года заработано 81,65% к депозиту, просадка по депозиту с начала года не превышала 23%.

6. И еще важная фишка, которую я знаю, но постоянно о ней забываю, итоговый положительный долгосрочный результат дает очень небольшой % дней. Вот например, за последние 4 месяца только 7 дней (около 8% от всех торговых дней) сделали весь профит, если бы этих дней не было, то у меня был бы небольшой убыток по результатам 4 месяцев. То есть 92% дней я в сумме по результату отторговал в небольшой минус, а 8% лучших дней принесли мне около 80% профита к депо.

http://trader-journal.livejournal.com/
 

молодец мужик.
Поздравляю!!! Дальнейшего повышения профита. А мне еще работать и работать над своим риск-менеджментом.
А вдруг там не мужик? ))
Алена Иванова, мужик или не мужик — сейчас это понятие стало расплывчато. )
Вот например, за последние 4 месяца только 7 дней (около 8% от всех торговых дней) сделали весь профит, если бы этих дней не было, то у меня был бы небольшой убыток по результатам 4 месяцев. То есть 92% дней я в сумме по результату отторговал в небольшой минус, а 8% лучших дней принесли мне около 80% профита к депо. //

Как раз ещё одна отличная иллюстрация к нашему вчерашнему разговору с коллегами, считающими, что главное — соблюдать ежедневный план по прибыли.
Точнее, к моим словам, что такое планирование ведёт к обрезанию прибыли в ударные дни и к общему фиаско, т.к. 10% сессий дают 90% профита. Оказывается, это не только у меня.
Вестников, вот вчера думал написать об этом. Что планирование прибыли на день это утопия.
Содержательно, аргументированно, поучительно! Отличный пост.
Понравилось замечение ваеше. Хороший мотиватор к размышлениям о природе своего поведения в трейдинге. Взято из вашего журнала...«Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.»
Дружаев Денис, подробнее можно. Я слышал эту историю но точных данных по количеству сделок и убытках не знаю.
Dimanite, А я, это фрагмент взял из ЖЖ топикстартера… Там только фрагмент и указание на форум с которого оно взято… вот…
>просто по каким-то идиотским причинам не успевал крыть позицию
тоже несколько раз прокололся, после этого приспособил купленный в леруа за 200 рублей программируемый таймер(дофига програм)
aqarostov.ru/forum/lofiversion/index.php?t1353.html
настроил за 10 минут до открытия америки и перед клирой
и воткнул туда радио и светильник
Веселее, чем просто будильник на компе))
avatar

mark115


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP