Нефть. Прогноз на неделю 01.04-05.04

Всем привет. 
В пятницу нефть марки Лайт поставила новый годовой хай по майскому фьючерсу на бирже СМЕ. 
Уж думал мой скоринг сломался, а оказалось пока продолжает удивлять. Думаю везет.

Итак, хочу напомнить, вместо тягомотной аналитики, я сделал скоринг, это такой метод сбора информации основанный на балах и весовых коэффициентах, для принятия решений. Вот тут список параметров https://t.me/khtrader/899 подписывайтесь на мой канал Телеграмм, там более оперативная информация о финрынках. 

На картинке ниже визуализация моего еженедельного прогноза рынка нефти. 

Бычий сигнал продолжает слабеть. Рынок достаточно высоко задерся, быки снижают активность, даже может быть ее погашают хеджеры. Например уже отчитались о завершении программы хеджирования мексиканская Памекс, сейчас продолжается хедж бразильской Петробас, скорее всего это оказывает давление на цены. А в первую декаду месяца идет перепозиционирование фондов, т.е. ребалансировка позиций. В общем, спекулянты-быки не справляются с хеджерами-медведями. 
Вот на картинке ниже любопытная ситуация с длинной позицией спекулянтов. 

Гистограмма — это скорость роста длинной позиции фондов, она вышла за второе отклонение, а это уже экстремальная ситуация, при этом цена не растет, что и подтверждает медвежью активность хеджеров. 

Также сигнализирует об аномалии фронтальный спред на нефтяном фьючерсном рынке марки Брент

Как видим, фронтальный спред дошел до уровней осени, а сингл-фьючерс сильно запаздывает. По Бренту. при прочих равных, уже должны пробивать 75. Это также аномалия, и вообще, фьючерсная кривая по Бренту в мощной бэквордации снова. Что также аномалия. 

Возможно виновником роста фронтального спреда (ведь это игра в фундамент) выступает информационный фон, на моем канале телеграмм есть плановый обзор нефтяного рынка, можно ознакомится подробней, вот крайний пост https://t.me/khtrader/958

Баланс в США из-за пожаров на НПЗ в Калифорнии немного качнулся в сторону профицита. Немного снизился спрос со стороны НПЗ. В целом, мой расчет отображает, что даже беда со спросом держит баланс в дефиците. Это видно по гистограмме на картинке ниже, она ниже ноля.

Тому виной проблемы с импортом нефти. В целом общее мнение и обзор импорта в моем канале телеграмм, вот крайний обзор https://t.me/khtrader/960 

Ситуация на финансовых рынках достаточно шаткая. есть мощная дивергенция с рынком ставок, фондовый рынок за неделю вырос сильнее нефтяного рынка, что немного выровняло перекос в этой связи.
Доллар в целом продолжает намекать на снижение. Вот тут крайний пост по доллару  https://t.me/khtrader/946 

В общем и целом фон на финансовых рынках сложнейший, ввиду того, что меняется политика ведущих ЦБ, отношения Китай-США буксуют, новые санкции, Венесуэла, Иран, Брексит, тарифы США на товары из Европы, цикл замедления экономики, проблемы с инверсией кривой на рынке ставок и и не только в США. В общем, да, время сложное 

Посмотрим на чарт. На картинке ниже дневка:

… эта неопределенность отыгрывается на чарте, очень похоже что цена дорисовывает «клин», в классической теории Эллиотта клин, это модель (структура) завершающий волны, т.е. в таком сценарии мы имеем дело с коррекционной «тройкой» А-В-С длинной в квартал. По крайней мере очень уж похоже. 
Этот сценарий подтверждается затухающим осциллятором на быстрых настройках. 

Если это так, то нас ждет рост к верхней границе клина, район 62 по Лайт. Также весьма вероятно пощупать 63,8, там верхняя граница фрактального канала и зона 0,62 по Фибоначчи, весьма значима для коррекционных движений. 

Пока для второго сценария топлива мало, т.к. шорты спекулянтов снова рухнули. Отменит данный сценарий проход с закреплением ниже 57, поддержка на 54,6. 

Рынок нефти, как и все финрынки сейчас очень тонкий, аккуратно с ним. 
 

---------------------------------------------------------------

Закажите мастер-класс на выбор:

1) Риск-менеджмент https://is.gd/GJgQmF

2) Оценка рынка нефти https://is.gd/PcuDWv

3) Торговля опционами https://is.gd/H65e8N

4) Работа с отчетами СОТ https://is.gd/mb2kHW

---------------------------------------------------------

Страница Харьковского клуба трейдеров в Фейсбук https://www.facebook.com/traders.kh

Мой канал телеграмм: https://t.me/khtrader 

------------------------------------------------------------

Мой публичный счет https://is.gd/VRMHIh

 

https://t.me/khtrader/869 — подробнее об услуге «торгуем вместе». Уже месяц отторговали, сделаю завтра статистику по торговле и полезности услуги. 

-------------------------------------------------------------

По вопросам сотрудничества:

[email protected]

ПЫ.СЫ. Провожу исследования по Поведенческим финансам, а именно делаю график мнения участников рынка по оценке рынка. На картинке промежуточные данные, точек пока мало, но статистика набирается

На графике:
синяя линия — бычьи настроения на основании опросов (репрезентативность низкая… пока низкая). Т.е. кол-во быков как доля проголосовавших. 
Бордовая область — угадали\не угадали (основана на бинарном коде 1 — угадали, -1 не угадали)