Авторизация
Зарегистрироваться
Логин или эл. почта
Напомнить пароль
Пароль
Войти
Запомнить меня
SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Новый дизайн
Котировки
Акции
+122
Облигации
+24
Брокеры
+1
Другие
+39
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
Поток
Сигналы
Форумы
Топ 24
Вопросы
Видео
Оффтоп
Форумы
Форум акций
Общий
Облигации
Торговые роботы
Опционы
Forex
Банки
Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
Карта рынка
Фьючерсы
Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
Экономика
Информация
Энциклопедия
Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
100 лучших книг
Книжные рецензии
Российские акции
- Московская Биржа
Внебиржевые акции
- Московская Биржа
Валютный рынок
- Московская Биржа
Корпоративные облигации
- Московская Биржа
ОФЗ
- Московская Биржа
Фьючерсы
Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
Американские акции
- Биржи США
Мировые акции
- Иностранные Биржи
Биржевые ПИФы и ETF
- Московская Биржа
ПИФы
- Московская Биржа
Еврооблигации
- Московская Биржа
Индексы Российских Акций
РЕПО с ЦК
Индексы РЕПО
Индексы облигаций
Общий форум
+5
Forex
+20
Опционы
+2
Алго
Софт
Криптовалюта
+9
Банки
+3
PREMIUM
Все блоги
ЧАТ
Поток
Новости акций
Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу
25 марта 2019, 22:53
|
Денис
Может ли кто-нибудь объяснить, как считать коэффициент Шарпа?
Ключевые слова:
коэффициент Шарпа
★2
хорошо
2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/sharp-ratio
Тимофей Мартынов
26 марта 2019, 10:27
Ответить
Eugene Logunov, Что такое: 1) x; 2) returns; 3) дневные доходности?
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:00
Ответить
Яндекс знает всё.
trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:27
Ответить
Разработчики стратегий, тестирующие их на длинной давней истории котировок ММВБ или РТС, должны учитывать ставку ЦБ (безрисковую ставку) на этой истории. В давние времена ставка ЦБ РФ была много выше нынешней.
Rostislav Kudryashov
26 марта 2019, 01:57
Ответить
без коэфициента шарпа здеся ваще ни как…
Александр Исаев
26 марта 2019, 08:23
Ответить
Eugene Logunov, в этой формуле, сигма получается константа на всём периоде владения портфелем? Это же как-то очень грубо)
Dmitryy
26 марта 2019, 09:43
Ответить
Всем большое спасибо, разобрался
Денис
26 марта 2019, 12:35
Ответить
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 14:57
Ответить
*Непредсказуемый*Предсказатель
26 марта 2019, 15:00
Ответить
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться
Полезные
Лучшие
Обсуждаемые
полезные записи за 24 часа
★9
52
Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
★8
89
14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
★6
52
Ситуация на текущий момент
★4
9
Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
★4
0
Привилегированные или обычные акции - в чем разница и какие выбирать инвестору
★4
8
🔥Где ещё можно заработать на фондовом рынке РФ !? Падение Сбера на 50%, вспоминаем как это было и будет ли еще?
★3
62
Китайский фактор в геополитике и ситуации на рынках
★3
0
ММК (MAGN). Отчет за 1Q 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★3
4
Сургутнефтегаз - в ожидании рекордных дивидендов
★2
36
Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
Полезные записи
+225
52
Ситуация на текущий момент
+167
52
Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
+161
89
14 дней РАЯ в лучшем 5* отеле России 🌞Спасибо идеям от Mozgovik research❤️
+138
79
Индекс МБ сегодня
+111
21
Азия. Понедельник.
+80
36
Клонирование Тимофея Мартынова: отчет о прогрессе проекта
+75
28
Вылетаем в Казань!
+69
9
Инсайдерские покупки и инсайдерские продажи в апреле и 2 мая 2024г
+65
86
"Цель она есть". Все узбагоились? ( BRENT)
+51
2
Вводная к открытию недели
Лучшие записи за 24 часа
самые обсуждаемые сегодня
117к
Я инвестирую 80% от дохода и многие не понимают, на что я живу. Объясняю!
86к
"Цель она есть". Все узбагоились? ( BRENT)
79к
Индекс МБ сегодня
52к
Ситуация на текущий момент
52к
Зачем люди читают книги, а некоторые в большом количестве
47к
Цены на жилье взлетели в ДВА раза за 4 года. Что дальше? Мой опыт покупки недвижки
29к
Люди, людища добрые! Да что же творит то этот Газпром акоянный?
28к
Вылетаем в Казань!
21к
Азия. Понедельник.
19к
Динамика денежной массы М2 в России и в США
Самые комментируемые
Рейтинг брокеров
Купить акции
теги блога Денис
коэффициент Шарпа
....все тэги
UP
DONW
Новый дизайн
Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100
==
Шарп это телевизор! его надо смотреть!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться