<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

13 апреля 2011 года. Переход на майскую серию.

Близится апрельская экспирация опционов, я не дожидаюсь её, фиксирую позиции раньше. Рынок позволил выйти в плюс, 11 марта 2011 годя я продавал стрэнглы, стрэдлы, и направленно вверх немного, при фРТС 190290, сегодня выходил при 201000, и всё равно в плюс, доходность около 12% к ГО+резервы. Хорошо.
  И одновременно с закрытием апрельких позиций, открыл майские позиции: продал стренглы, стредлы и более агрессивную позу в лонг. В итоге: колл_200  -3, колл_215  -3, пут_185  -7, пут_200  -7.
Сделки:

Профиль доходности данных позиций:

  Заметен перекос в лонг. Но в случае дальнейшего снижения рынка, будет фиксироваться направленная часть позиций. Всё-таки система вниз еще не показала, значит ВВЕРХ.
  Кроме регулярных продаж опционов у меня еще есть направленные позиции в лонг, до тейк-профита так и не дошли, сейчас решается вопрос по направлению тренда, шансы на данный момент 50/50...
 

Если не секрет сколько заработал за апрель по опционам?
убыток, по напрвленным позам порезала, с 11 марта по 13 апреля -12%, завтра подробнее напишу. Мини «черный лебедь» система пережила, я писал ранее. Нет стабильного дохода пока, но я к этому иду…
Доходность к ГО чтоли считаешь?
avatar

Zorkiy

к ГО+резервы (по некоторым стратегиям резерв до 100% ГО). Обычно по совокупной позе в ГО 40-50%, остальное кэш резервы.
Извиняюсь не видел) 12% очень мало?
А насколько безопасно иметь неограниченный риск и снизу и сверху? Что если вместо этого строить стратегии по типу пропорционального колл спреда? Чтобы снизу риск был ограничен, а серху нет.
avatar

Вадим

я и то и другое использую…
У меня вопрос такой, возможно дилетантский. К примеру я считаю, что апрельские опцики закроются в зоне 200-205. Грубо говоря, сейчас продажа 205-го пута стоит ~ 4500, продажа 200 кола ~ 2000. Таким образом, их сумма 6500. Правильно я понимаю, что 15 апреля их сумма будет 5000, при условии закрытия в этой зоне?
avatar

Zorkiy

Смотрю сделки, интересуют вопросы:
Время близкое — откуплено, продано как? По рынку? Лимитками?
Как заявки обычно ставишь в стакане? А если он пустой? Что делать? На каких страйках есть риск не закрыть позицию? Заранее Спасибо за ответы!!!
avatar

Urets

ставлю по теор. цене транслируемой РТС, и наливают, если не наливают, то дешевле на 10-50 пунктов (это менее 1% обычно), но обычно наливают сразу. Сейчас лучше стало, просто объемы у меня маленькие, легко вхожу и выхожу. Работаю до 4 страйков от центрального в обе стороны, ММ работают, но даже если центр уходит далеко, всё спокойно получается закрыть…
А если бы не откупил апрельские и оставил на экспирацию? Что бы изменилось? Есть резон?
avatar

Urets

просто освобождаю ГО, потенциала то уже нет, даже если я выкуплю по 20 или 55 пунктов опционы, которые точно будут в нуле, это ничто, за эти 2 дня на майских опционах можно больше заработать.
а с июньскими опционами не проще ли было бы? там и ликвидность значительно лучше майских, спрэды меньше…
тут смысл в тетте, за 30 дней до экспирации временной распад увеличивает свою скорость, даже если движение будет против тебя можно заработать на тетте…
Если волатильность не подскочит, то можно так заработать…
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP