<HELP> for explanation

Блог им. margintrader

Новый рисерч

Новый рисерчК большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для  внедрения в реал, в более чем два раза.


Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)
 

в каком интернет магазине купить можно? ;)
avatar

lambreken

lexakot, ну хз если можно, такая корова нужна самому. )
через полгода все деньги мира — твои
avatar

vito333

vito333, hopefully. )
математика приблизительно из какой области если не секрет?
в данной модели наверное что то вроде скрытого марковского процесса должно использоваться или на нахождение функции максимального правдоподобия?

вопрос не относящийся к данной модели — машинное обучение не используете в своих стратегиях?
avatar

хз

IAA, в этот раз без нейростохастика обошелся. машинное обучение? не знаю, как параметры ввел, так их и оставил, просто сразу поперло.
странно что проскальзывание на дневках так сильно уменьшает шарп — по идее там средний выигрыш должен быть значительно больше величины проскальзывания
avatar

хз

А по-русски уже не модно выражаться стало?
avatar

krolix

krolix, главное чтобы понятно было, не диссертация по филологии чай. )
Кот Матроскин, не должно. )
по системе строго 1 трейд в день или в среднем так вышло?
эквити какого инструмента в данном случае?
( чтоб не услышать — торгует все подряд ))
avatar

aztec

aztec, может больше чем 1 в день. гм, на самом деле, торгует все подряд, в тесте штук 15 инструментов. )
margintrader, озвучьте плиз норму прибыли системы, необходимую для запуска в реале. И есть ли такие же нормы для устойчивости (профит фактор, средняя сделка)?
yurikon, я смотрю чтобы прибыль на сделку была в три четыре раза выше предполагаемого проскальзывания + комисы. что касается устойчивости, то я сравниваю два-три последних года со всей известной историей до этого (это будет что то вроде IS (in sample)-OOS теста на устойчивость). В общем, ничего заумного тут нет, просто здравый смысл.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP