<HELP> for explanation

Блог им. ustas33

S&P 500 медвежий флаг (bear flag)?

Есть вероятность формирования медвежьего флага на S&P 500.
Цель 1320.
S&P 500 медвежий флаг (bear flag)? 
 

и будет этот bear флаг пробит вверх и пойдет сп на 1420
avatar

abncapital

как в воду глядел! 10 баллов
avatar

nike

nike, зато теперь после 1280-1290 непонятно куда смотреть…
консолидация и?
Вчера вечером он пробил поддержку на 1295 по E-miniS&P, так что похоже дальше опять вниз.
Хотя я обычно не прогнозирую движение, все равно не угадаешь.
Я строю опционами дельта-нейтральные стратегии и мне без разницы куда он пойдет, лишь бы на месте не стоял, если я рассчитываю на движение. А там зарабатываешь или на гамме или на веге. Что-то типа арбитража на улыбке (для веги).
Так что прогнозы направления движения — чисто по приколу.
avatar

nike

nike, согласен, но вью все равно должен быть.
Если S&P& будет падать ниже 1280 волатильность резко увеличится.
В пятницу продал Iron Condor'ов в надежде на консолидацию и снижение волы.
Если вола вырастет они окажутся в убытке и мне придется дольше в них сидеть дожидаясь временного распада.
это очень рискованная стратегия сейчас. Вероятность продолжения падения очень высока. Соответственно и рост волы может быть очень сильным и большим. А затем, если придется роллировать, то все равно уходишь в минус, и даже тета его не компенсирует.
Я до августа 2011 тоже продавал волу (продажа стрэнгла) с динамическим дэльта хэджем. Но теперь зарекся, я потерял в начале августа 50% от счета, и ничего сделать не смог, и тэта не скомпенсировала потери :-(
Это такое заблуждение, правда не знаю почему, видимо при балансе IV и неизменной воле, прибыль по тэте компенсируется убытком по гамме! А если вола падает, то зарабатываешь, если растет то теряешь! Так что вы сейчас играете в лотерею.
Если хотите продать волу, то имеет смысл, возможно, посмотреть на пропорциональный спрэд (или обратный, я их путаю), чтобы если ошибаетесь по воле то зарабатываете на движении базы. ИМХО
avatar

nike


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP