Блог им. VladT

Как торговать S&P 500

Предисловие: Александр Элдер еще 20-30 лет назад чмырил тех, кто хочет торговать S&P 500, потому что это модно, но я нашел один способ:

1. Берете любую вменяемую трендовую систему, например, Аллигатор Вильямса (на самом деле все равно какую) и накладываете ее на месячный график индекса S&P 500
2. Смотрите как вела себя система в ближайшие несколько кризисов, которые видны на графике.
3. Ждете 5-10 лет прибыльного шортового тренда по данному таймфрейму в депозитах, затариваетесь на развороте (свеча закрывается выше зеленого Аллигатора) и на 3 года выключаете терминал.
4. Включив терминал через 3 года (в тот же месяц в который в его выключили) смотрите за графиком и когда месячная свеча закроется ниже красного Аллигатора садитесь на забор, получив свою доходность 50+ и начинаете с пункта 3.
Как торговать S&P 500

Идеологическое объяснение:
1. Американцы профессионалы в биржевой торговле более чем кто либо, поэтому вероятность, что вас открячат на более низких таймфреймах стремится к еденице.
2. Амерканцы с Волстрит тоже хотят хорошо рубить деньги, а как это сделать с огромными капиталами? ответ один: хорошенько раздать, а потом взять по лоям.
3. Пенсионные деньги Америки на Волстрит. Думаю, что всем понятно, что всепропало не будет и лои через несколько лет превратятся в хаи, но уже с другими пассажирами, но с теми же пенсионными фондами.
4. Шортят Америку только гемблеры, либо те кто руководит америкой, смертным лучше играть от лонга, так как развороты на шорт в 10 раз более ложные, чем на лонг после длительного даунтренда.

Вывод: не делайте лишних сделок на бирже, запаситесь терпением и ждите даунтренд по Америке по месячным графикам и не занимайтесь ерундой типа шортов. Если Вы скажете, что это долго, то я вам скажу, что тогда просто не лезьте в US. И что значит долго? Я знаю полно клоунов которые пересиживают по 5 лет в бумагах и считают, что это нормально.





★15
22 комментария
Спасибо можете прояснить момент? Я знаю полно клоунов которые пересиживают по 5 лет в бумагах и считают, что это нормально. — это они в шортах умерли?
Ефим Подольский, любое пересиживание — клоунада.
Терентьев Владимир, если пересиживание — клоунада, зачем тогда советуете выключить терминал на 3 года после покупки? 
avatar
spr, чтобы руки не лезли зафиксировать 5% прибыли
Терентьев Владимир, для этого не надо выключать терминал на 3 года. 
avatar
spr, согласен полностью, оставим этот пункт в качестве опционального)
фильм игра на понижение…
avatar
А где на этом графике твои входы?
Феликс Осколков, я не торгую америку — слишком тупой для этого
Терентьев Владимир, а зачем пишешь как торговать, если сам не торгуешь?
Феликс Осколков, считай, что это аналитическая идея)
1. А запилов не будет по такой системе? Все шортовые трейды прямо вот сильно прибыльные, других нет? 70-е года, 30-е? 
2. Не является ли эта метода просто подгонкой под историю, даты то очень мало, подогнаться легче легкого.  
avatar
anatolyutkin, Анатолий, Вы не поняли. Шортить не нужно, нужно дождаться шортового тренда вне позиции и после того как он пройдет (на развороте) засесть в лонга.
Терентьев Владимир, Да понял вроде. Месячный фрейм. Берем аллигатор Вильямса. Ждем прибыльного шортового виртуального трейда. Потом на развороте входим в реальный лонг. На три года забываем, потом выходим по трейлингу. Вот и спрашиваю, что бы было в 70е годы. И в 30е. OOS ж нужен этой системе наверное.
avatar
anatolyutkin, нужно смотреть исторические даннные
Терентьев Владимир, Золотые слова :) Они есть для S&P500, не проблема. И сдается мне, там не будет сильной радости. Проиграет эта стратегия индексу при тех же просадках. Просадки будут на медведях и флэтах типа 70х и великой депрессии. А недобор--когда вы в 1984 году выйдете из лонга и индекс без вас уйдет вверх раз в пять. 
avatar
anatolyutkin, я не вижу ничего плохого в проигрыше индексу при снижении волатильности, если при этом обыгрывается депозит.
Но все таки делая walk-forvard, мы смотрим последние данные, так что давайте считать что последние два кризиса — in sample. А за oos понаблюдаем. В ведь тоже никуда не торопитесь, как и я?)
Терентьев Владимир, А чего ждать то? Стратегия эта формализуема полностью, данные есть. Прогоните, только не по 20 годам, что для такой стратегии явно маловато, а на всех данных. С 1900 года. В чем проблема то, это займет полчаса, а не десять лет как вы предлагаете. И, кстати, запросто может быть и неплохо. 
avatar
anatolyutkin, ну не полчаса, конечно, потому что я не могу написать тестер так быстро. Но ради интереса можно. Знаете где можно скачать дневки SP 500? Или Dow?
Терентьев Владимир, DJI      my-files.ru/g6z8sp

 А вообще, оно много где доступно. 
avatar
А зеленый аллигатор это скольсяшка с каким периодом.??
avatar
уважаемый автор, как думаете, месячная свеча закроется ниже красного Аллигатора — уже в следующем году?
avatar

теги блога Терентьев Владимир

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн