<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

02 апреля 2011 года итоги недели

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...  
А.С. Пушкин

   Результат за неделю по счету +7,5%, ММВБ +2,0%. Направленные позиции вверх по опционам дали свои плоды — рынок рос, и есть прибыль за неделю. Всё бы отлично, если бы не две предыдущие недели (-16% за предыдущие 2 недели), но выводы сделаны, можно работать дальше (столь резкие движения фьючерса РТС на Дневнике, беквардация в 8200 п. дали сбой системы, необходимо, кроме фьючерса на индекс РТС учитывать и сам индекс РТС). Стратегически от направленных систем необходимо отходить, сейчас исследую календарные спреды, кроме этого работаю над системой, основанной на данных по открытому интересу по опционам. Все системы среднесрочные, внутри дня я торговал уже больше года, но с понедельника 4 апреля 2011 года возобновлю работу внутри дня, необходимо диверсификация. Но только на следующей неделе, еще вопрос решиться по работе «на дядю», может пойду работать с 9 до 6 (с ФР не связано совсем), тогда внутри дня не буду работать. Внутри дня работать тоже не рай, но если на не очень большой сайз торговать, то не будет это напрягать, а дополнительная прибыль не помешает.


   Дельта по позициям изменилась +5,5  до +2,71. Кроме направленных позиций есть еще проданные апрельские стренглы (175-205) и стредлы (190), а они тянут вниз. Профиль доходности по опционам:


   На следующей неделе возможна фиксация лонговых позиций при продолжении роста, при 208-212 по фРТС, система даст сигнал на контртренд - буду продавать стренглы, стредлы и пропорциональные пут и колл спреды. Но всё зависит от скорости движения фьючерса. В случае, если будет болтанка или падение уже на следующей неделе, то ничего не предпринимаю, до стоп-сигнала на шорт (он далеко!).
 

Жаль я ни хрена не шарю в опционах, хотя чувствую, что именно на них я мог бы зарабатывать в разы больше, ибо идея понятна и часто совпадает с моими предположениями.
опционы проще, чем кажутся
Если собираешься торговать на вечерке, как там с ликвидностью по опционам? Или у тебя роботок есть?
avatar

Urets

на вечерке опционы немного меньше ликвидность, но тоже можно работать. По опционам я по Дневнику работаю, без робота…
Однозначно ставлю +++!!! Самому нравятся опционы, жаль что на нашем рынке только на РТС по ликвидности раскручены… ;-(
avatar

Urets

да жаль, и по РТС не всё гладко, квартальные опционы (март, июнь, сентябрь, декабрь) начинаю торговаться более-менее за 100 дней до экспирации, месячные опционы (февраль, апрель и пр) только за 30-35 дней до экспирации этих опционов. Раньше зайти уже тяжко, и по дальним страйкам от центрального страйка тоже бывает тишина. А по опционам на акции я даже не смотрю, если еще по РТС только-только лучше стало. Но думаю, со временем будет всё лучше…
А в деньгах ет скока: 1. до 100$ 2. 101 — 500$. 3. 501 и более
avatar

vm3

что сколько в деньгах, не понял вопрос?
Однозначно +! Если позволите немного критики по вашему стремлению к диверсификации: Если торговать одним инструментом (максимум 3) то при торговле мозг трейдера начнет максимально концентрироваться, открывая новые возможности для создания прибыльных позиций по опционным стратегиям.
Что касается убыточных позиций по стредлу и стренглу: выбор для стредла (190) короткой позиции в корне не верен, из-за слишком маленького промежутка для возможного флэта до эспирации — надо фиксировать убыток. Покупка стредла более выгодна статистически. А вот со стренглом (175-205)можно поработать… например роллирование проданных 175 путов до 190,195 (если риск позволяет то и 200), так как все что можно 175-е уже взяли и только отвлекают капитал на ГО, а вот 205 надо роллировать на 215, но не одномоментно, а как бы внутри дня постепенно выкупать 205, и при приближении БА к 210 начинать продавать 215 колы. В результате должна получиться позиция более статистически выигрышная чем в настоящий момент.
диверсификацию не по инструментам, а по стратегиям…
работаю я только на фРТС сейчас…
Результат за неделю по счету +7,5%, ММВБ +2,0%

в деньгах ет сколько, если не секрет?
avatar

vm3


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP