Блог им. Dabelw

Опционы для Гениев (практика5)

Не думал, что актив так будет носится и придется так часто писать. Буду краток. Последний раз мы купили недельных путов по 750 две штуки. Они превратились в два фьюча. Кроме того, когда вчера утром цена стала активно подходить к 127 страйку я купил 5 путов по 320 на 1600, а деньги я взял, продав 125 по 1040 и еще у нас запас был.  Если бы я переключался на часовых свечах по 5 фьючей, то 6000 бы потерял. А так только 1600. Но на вечерке продолжило болтать. Пришлось взять следующую недельную серию 127 путы по 1390, 5 штук и еще 125 запродать 2 штуки по 1200 на 2400. Получилась полная задница.

Опционы для Гениев (практика5)

Сей час наш «лодочник» активно торгует в минус. Буду ждать когда актив отойдет хотя бы на 1000 п. от страйка. А там посмотрим. Или позицию по купленным продавать начнем или обосремся. Тут главное через неделю не оказаться в жопе, как вы понимаете. Короче, всем удачных выходных.

★6
20 комментариев
Профиль прекрасен!
Неделя короткая, кстати. Экспиру на среду сдвинули. На 7-е.
avatar
ch5oh, можете подсказать?? я сам только пытаюсь разбираться в опционах… вопрос такой, на что полагаться при покупке или продаже опциона?? какие параметры учитывать?? гамма, вега, тетта, это понятно..1)мы моделируем свою улыбку и сравниваем с текущей волой.2)мы смотрим на историческую волу относит.подразумеваем..3)мы ждём каких то важных событий(отчётов, новостей).4)мы используем технический анализ и фундаментал предполагаю будущее движен..5)мы тупо продаём стренгл на удалении 4-5 страйков от центрального.
можете что дополнить или подсказать по оценке опциона??
avatar

ivanov petya, есть миллион подходов для работы.

Выбирайте по очереди каждый и осваивайте его. В итоге у Вас будет окрошка из методов скорее всего, но Вы будете понимать что происходит.

 

Если Вы попытаетесь замесить в одну кучу все критерии, то утоните как мне кажется.

 

Опять же нужно понимать какая у Вас сейчас база в линейном трейдинге. Если Вы делаете отличный ТА — торгуйте опционами Ваш анализ. Если у Вас портфель роботов линейных — тогда опционы можно использовать чисто для хеджа и сглаживания эквити.

avatar
ch5oh, я понимаю, что всё в кучу не стоит замешивать… изначально хочется акцентрироваться на правильных вещах
avatar
Или позицию по купленным продавать начнем или обосремся.  Особенно понравилось глядя на текущий профиль!!!
avatar
«Не думал, что актив так будет носится» — это не ответ Гения ;), может как то смотреть на что-то подобное типа сигмы (либо на что-то что говорит нам об амплитуде БА) перед запуском этой стратегии? Иначе если актив еще больше увеличит свою амплитуду, стратегия начнет устойчиво сливать?

За профиль + ))  Я думаю это знак )))) для продавцев )))
avatar
vitsantal, когда начинаешь продавать — вола низкая. А потом вдруг — БАЦ! — и повышение рейтинга используется как повод для фиксации прибыли и начала волны снижения.
avatar
ch5oh, на самом деле ба пока очень спокойно себя ведет. Не факт что это долго продлится (спокойствие)
Стас Бржозовский, я, кстати, согласен ) А вот что будет со стратегией когда рынок начнет себя все-таки вести беспокойно ????
avatar
vitsantal, я не знаю. У меня в противоположную сторону голова обычно болит)
Стас Бржозовский, 8 тып направленного движения за неделю? Ну, да. С точки зрения покупателя опционов — в Багдаде все спокойно.
avatar
ch5oh, оно плавно ехало все. При нормальном частом рехедже у продавцов сильной боли нет. А при редком у покупателей есть марципан)
Стас Бржозовский, сильной пока нет, но она уже есть: «то 6000 бы потерял. А так только 1600», а приросте амплитуды будут болеть все нежные места ....

У меня кстати, голова вообще не болит, когда начинаются только намеки на боль, я просто выхожу из позы- пусть болью наслаждаются другие ;)
avatar
ch5oh, всегда есть время подвигу, но при торговле опционами лучше пользоваться категориями вероятности событий. 

Вот пример из жизни, возьмем к примеру дневные свечи (мах — min). Напр рынок у нас в течение месяца торгуется с амплитудой 1000 — 1300 п. Потом вдруг в один из дней 1400, на след день 1600, потом 2000, потом 2500, потом 3000....

Внимание вопрос: на след день какая вероятность больше, получить 1300 п. или 3300 п.?
avatar

vitsantal, ну, Вы намекаете, что 3300 более вероятно.

Но у меня нет проработанной модели поведения ашви, чтобы ответить точно.

У Вас есть?

avatar
Точно никто не может ответить, я про это уже мульон раз писал, но не надо быть Гением чтобы в приведённом примере определить в каком из случаев вероятность больше и с этой точки зрения «проработанная модель» у меня есть ;)
avatar
Дмитрий Новиков, по Г2 никаких изменений не было? 127-е путы 07.03 не надо было вчера продать?
avatar
MegaFan, Нет ждем экспирации
Дмитрий Новиков, мы ведь их купили 01.03, когда цена шла вниз, чтобы не распилило на ДХ и не продавать фьючи, так? Но когда цена отскочила от 127-ми до 129, и отпала необходимость защищать 127, разве мы не должны были их (недельные путы) продать? Или они изначально покупались до экспирации, независимо от того, что цена могла улететь наверх?
avatar

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн