Информация
Блог им. Amaranth
Экспорт Финам и несоответствие данных
- 24 января 2018, 13:02
- |
Всем привет!
Использую экспорт из Финама котировок фьючерса на USD:
Параллельно работает экспорт из терминала Quik (брокер Сбербанк, выводимые данные полностью повторяют экспортируемые). Несколько раз замечал разницу в объемах, хотя она была несущественной, чтобы беспокоиться. Но в последнее время всё стало совсем плохо.
Параметры и инструмент (Si-3.18) идентичные, само собой.
1) Последняя часовая свеча ровно в два раза отличается по объемам, например:
15 января — 31 882 в Quik и 15 941 в Finam
16 января — 59 842 в Quik и 29 921 в Finam
17 января — 103 104 в Quik и 51 552 в Finam
18 января — 59 292 в Quik и 29 646 в Finam
19 января — 32 820 в Quik и 16 410 в Finam
22 января — 28 296 в Quik и 14 148 в Finam
23 января — 80 992 в Quik и 40 496 в Finam
У брокера БКС данные совпадают со сбером. По Tradingview — не разобрался с выводом числовых значений, но визуально и пропорционально размеры столбиков с объемом тоже не совсем соответствуют Финаму.
Но в два раза — не столь существенно же?
2) Мааааленькие нестыковки
Например, от 22 января
свеча 14:00 — 15:00 — 39015 против 39014
свеча 15:00 — 16:00 — 66543 против 66544
По сравнению с первым пунктом — сущие мелочи.
3) Пропавшая свеча
Если мы делаем выгрузку за 23 января, то не наблюдаем там свечи 19-00 — 20-00. Скриншот для недоверчивых:
Если всматриваемся на М5, то после 18-40 наступает сразу 20-30. Снова скриншот для недоверчивых:
А кто обрадуется неполным данным?
Сначала просто выразил недовольство в Telegram, а потом осознал — люди-человеки используют котировки для бектестов, загружают в Metastock и пользуются Finam Data Feed. Но если вместо данных — погода, то нехорошо получается, а в худшем случае — еще и дорого. Будьте аккуратны, дамы и господа!
UPD: Пункты 2 и 3 остаются в силе, а первый пока прошу держать «в уме». Более внимательное разбирательство по нему оказалось неоднозначным: возможна моя ошибка + погода или мне от брокеров, или брокерам от биржи (хотя это и выглядит бредовым). Письма в саппорт написаны, жду.
ps. если у вас другое объяснение то напишите, что бы знать
По всем фронтам 100% совпадение, а тут р-р-р-раз — и объем в два раза (ровно в два раза и так всегда) отличается.
Плюс предоставляющие котировки (в т.ч. Финам) покупают их у биржи. То есть или биржа продает битые котировки, или они перед отдачей клиентам вносят изменения. Ни тот, ни другой вариант не устраивают.
если с точки зрения техники, то получается что клиент отправляет заявку на биржу в определенное время, заявка еще не обработана биржей, а другой брокер в это же время получает поток с биржи и сразу же формирует бар, т.е. сделку клиента с другого брокера он увидит на следующей итерации запроса и она если будет пограничное время войдет уже в другой бар, так же есть и пропуски данных, биржа транслирует поток с определенным латенси, все это накладывает свой отпечаток на сами данные, что и происходит когда вы смотрите объемы
по вашему тесту я не знаю как и чем вы его делаете и с чем сравниваете, поэтому трудно что то предположить
у вас есть какие то факты подтверждающие ваши слова?
Финам фальсифицирует временной ряд.
Для чего?
но котировки Финам давно притча во языцех. Описанное в посте далеко не самое крутое, что там можно найти.
У меня на форуме где-то есть скрипты для проверки котировок, только они для МТ4. С их помощью можно хотя бы дыры залатать, а то иногда такие провалы встречаются, что мама не горюй.
Обсуждаем в соседней теме, см. график
smart-lab.ru/algotrading/%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2/goto_comment_8096552/#comment8096552