<HELP> for explanation

Блог им. punter

Сузится ли спрэд между RIH2 и RIM2 до нуля к дате экспирации RIH2?

На закрытии 7 марта спрэд между RIH2 и RIM2 составил 5125 п. (167475 – 162450). Сейчас  (12:53) спрэд снизился на 655 п. до 4780 п. (171125 – 166345).
Продолжится ли эта тенденция, кто как думает?  
 

Вполне естественное явление, спрэд будет уменьшаться.
avatar

funkyjazz

при внешнем позитиве спред сократится до 2000-3000
ABN Capital, Тогда может возникнуть такая идея. У меня лонг по RIM2 с вечерки 7 марта от 162800. Может зашортить RIH2 на то же количество лотов и ни очем до экспиации не думать и не ломать голову?
punter, почему бы и нет? Поарбитраж немного
funkyjazz, Допустим, зашортил RIH2 и оставил обе позы до экспирации. 15 марта не смогу быть у монитора и физически не смогу закрыть шорт по RIH2. Наступает экспирация. Что будет с позами?
punter, не знаю таких тонкостей. Но слышал, что лучше так не делать.
punter, рих2 закроется
Александр Чирков, благодарю.
Всем красивых, правильных и профитных сделок.
punter,
Вариационку будут взаимозасчитывать. На каждом пром. — и основном клиринге…
Фьюч — расчётный, не поставочный.
Ничего страшного не случится.
Gugenot, привет Виктор, что-то давно тебя давно не слышно было. я подумал уж не случилось ли чего?
А на счет шорта подожду до вечера, посмотрю, как рынок себя дальше поведет. За консультацию спс.
punter,
Привет, Друг!
Не-не, здесь я… пока…
:)))
Удачи Тебе!
Gugenot, и тебе всех благ!
punter,
Спасибо!
:)
punter, индекс РТС расчетный фьюч, произойдет просто расчет по рихе(в денежной форме), а рим останется.
ABN Capital, теоретически может и в контанго уйти при позитиве.
Так как на мартовский фьюч будет воздействовать ТНВ, что в некоторой степени все таки воздействуют на квартальные фьючи.
До 0 к экспир — конечно нет.
Макс до 2500 пунктов.
РИМ к базе спред будет примерно 1500 пунктов (больше — да, меньше — нет) до отсечек.
avatar

Marconi

Marconi, а что мешает то?!
Спред может и в разные стороны разойтись.
Invisible, в принципе на рынке все может быть. Но, как правило цены на дальний и текущий контракт на фьючах стремятся к равновесию к моменту экспирации текущего.
punter, да это-то ясно.
я говорил о другом.

встречный вопрос тогда уж) почему в данный момент бекквордация на фьючах?
Invisible, для меня самого это не понятно. Наверное страхи перевешивают жадность на данный момент. У спекулянтов еще нет 100 %-ной уверенности в том, что кризис миновал и начался стабильный рост фондовых рынков. Поэтому и бэквордация сложилась. А какие еще могут быть причины, надо спросить у кукла. Но он нам о своих замыслах не расскажет (шутка).
Это что ж тогда получается если спрэд как вы пишите не может быть больше 2500 тысяч к моменту исполнения фьюча в день экспирации, то открытие 16 марта будет с бэквордацией в 25 пунктов к споту?! Образно индекс на споте будет 1725, а фьючьерс на индекс 1700?!..

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP