Про превышение лимитов ДУ

Chuk_I_Gek, а что же это если не ДУ?

Chuk_I_Gek, так а в заголовке что написано?)

qlewer, тут походу как всегда перепутаны понятия маржи и плеча.

Chuk_I_Gek, скажем Си стоит 56000, при этом ГО = 3500, с каким плечом я встану в позицию, купив 1 контракт? А 5 контрактов?

Chuk_I_Gek, это не так.

Chuk_I_Gek, если я, имея на счету 56000 куплю 1 конракт с гарантийным обеспечением 3500, то я войду без плеча, и потеряю счет, если цена контракта упадет в ноль. А если я куплю 10 конрактов, то все случится гораздо раньше, потому что плечо уже будет десятое.

Chuk_I_Gek, Си это фьюч на пару доллар-рубль.

Chuk_I_Gek, посчитать стоимость всех позиций и соотнести с размером изначальных средств наверное, как еще? На то он и фьючерс, чтобы иметь «Initial margin», а не стоить 1\1 как акция. Если ваш товарищ набрал контрактов так, что все свободные средства заняты под обеспечение, то значит он набрал плечей под завязку.

Chuk_I_Gek, в валютных парах там всегда по одной валюте лонг по другой шорт, так что там в отличие от акций нет принципиальной разницы в какую сторону стоять. 
Другое дело что плечо на валютах обычно предоставляют офигенное… на форексе ли за счет непосредственно плеча, на фьючах ли за счет маленького ГО...
Формально это шорт (фьюча) конечно, но по сути(если вас суть интересует) нет.

PS: и у вас непонятно чего за цифры вы приводите… то ли это совокупная стоимость активов, то ли задействованное ГО.

Chuk_I_Gek, 

Эти активы будут взяты с плечом, если количество купленных контрактов умноженных на их полную стоимость будет больше чем сумма реальных денег на вашем счету. 

Допустим у нас на секции фортс московской биржи — стоимость контракта на евро/доллар 1,23 — лот 1000, в  долларах за 1 евро — соответственно полная стоимость контракта равна 1,23*1000*56,3 = 69249 рублей.

А ГО для покупки одного данного контракта всего 2730 рублей, соответственно максимальное плечо: 69249/2730 = 25 

То есть имея на счету 69249 рублей  ваш управляющий без плеча может купить лишь один контракт, с плечом максимально 25 контрактов.

Соответственно данный расчет Вы так же можете приметить к своей валютной паре, зная ее спецификацию

nnnd, а что насчет проданных контрактов? Ситуация будет немного интересней :)

Chuk_I_Gek, как долго вы сотрудничаете? Он что-то заработал уже? Вообще, как я себе это (управление) представляю, объясняться должен он, а не вы, и настолько аргументировано, на сколько это возможно. И если он не в состоянии это сделать, не понимает плечи, делает ставки, и при этом еще любитель пошортить)), то степень доверия резко падает)

Chuk_I_Gek, его не Вася зовут случайно?))

Chuk_I_Gek, в любом случае бегите от такого управа)

Chuk_I_Gek, ))

Chuk_I_Gek, один признанный ресурс — блокировка доступа к счету. Но это довольно радикальный ресурс и в дополнение требует от вас сил и умения для закрытия текущих позиций.

Второй признанный, но менее эффективный ресурс — это спецификации срочных контрактов на бирже. Используйте аргументацию, любезно предоставленную nnnd выше, ссылаясь на страницы спецификаций. Вся борьба за торговлю без плеча основывается на том, что в самом худшем случае (котировки актива упали на ноль), ваш счет не уходит в минус, т.е. инвесторы могут вечно сидеть в просадках без маржин кола.

Сделайте расчет вашего баланса, для случая когда котировки всех ваших активов равны нулю. Если результат отрицательный, имеет место маржинальная торговля с плечом. Такая аргументация должна убедить кого угодно за исключением лишь отдельных клинических случаев.

Chuk_I_Gek, смысл то есть, но он такой, немного с натяжкой...
Кроме того, есть мнение, что нужно считать потерянные (в просадке) деньги реально потерянными, и не пытаться их отбить с повышенным риском. наоборот, риск надо уменьшать, т.е. резать лосей (потому что у вас же там с чьих то слов уникальная ситуация с низкой волой).
Иначе получается, что на рынке царит УНИКАЛЬНАЯ ситуация в которой управ сливает, и в этой уникальной ситуации он увеличивает риски чтоле? должен наоборот их снижать, чтобы пережить ненастье и потом когда все нормализуется косить бабло дальше(он же говорит что когда всё нормализуется, он будет бабло косить как газонокосилка?).

Chuk_I_Gek, PS. Т.к. ваш управляющий считает, что он в лонге по доллару, то в вашем случае при расчетах надо приравнивать стоимость доллара к нулю.

Chuk_I_Gek, не суть. Смысл в том, что при шортах фьючерсов на валютные пары, расчетный рисковый баланс будет меньше нуля, причем неограниченно меньше нуля (зависит от того, насколько сильно вырастут котировки, а верхнего предела там нет).

bstone, расчётный рисковый баланс — это что?

Foudroyant, это сумма на вашем счете, которая останется там в результате неблагоприятного исхода по сделке.

Chuk_I_Gek, В сообщении от MadQuant:
плечо на счете составляет 1200 / 550 = 2.18 и точка.
Почитайте определение маржинального кредитования — это покупка/продажа на счет ценных бумаг, номинальная стоимость которых превышает имеющийся капитал (NLV). Капитал — 550, поз открыто на 1200 > 550 => это маржинальное кредитование.