<HELP> for explanation

lexakot

Ламерский вопрос про одновременное движение котировок

ВОпрос такой.
Возьмем вечерку например, на ней торгуют мало, каждое движение видно.
Вот как обьяснить такое —  если в одном фьючерсе было сильное движение за несколько секунд вверх например, то тут же реагируют все остальные фьючи? скажем покупка фьюча РИ резкая, и в ту же секунду  реагируют все остальные бумажки.

Сегодня купили днем ГП на огромный обьем что он рубль за пару секунд нарисовал, и тут же Сбер отреагировал гэпом… И т д.
как обьяснить эти корелляции, я нихера не пойму.

С какого покупка в ГП влияет на покупку в Сбере, а покупка РИ на ГП?

Если вопрос глупый прошу извинить, мы  в университетах не училися ))
 
 

Крупный инвестор закупался. Как говорил Есин — "… мне 2% движения туда-сюда по-барабану, если мне с Лондона позвонили и сделали заказ на покупку..."
так причем тут инвестор?
Я про ОДНОВРЕМЕННОЕ движение. Неважно, на основной сессии или на вечерней сессии ФОРТС
арбитраж работает -
иногда «ламерские» вопросы зрят в корень… было кино такое «13 этаж»… может кто все это рисует просто ) без покупок по всему фронту )
avatar

Long Poberi

была б моя воля, я бы вообще вечерку отменил, только график портит.
avatar

Wisard

Значит между движением есть корреляция. А если она есть значит наверное кто-то и спрэды работает. А может быть арбитраж. Арбитражная корзина индекс vs синтентическая позиция, вполне может и газик и сбер включать. Впрочем, лишь догадки, сам пока еще эту тему серьезно не покал.
интересные мысли, спасибо
avatar

lambreken


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP