SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lme_want
Фьючерс на индекс РТС по пятницам
- 17 ноября 2017, 14:23
- |
Ну, здорово!
Почему по пятницам такая слабая волатильность фьюча на индекс РТС?!
В дни с пн по чт движуха бывает симпатичная, но, пля, по пятницам движение напоминает мне манеру движения в вечернюю секцию, когда какой-то мутный флэтяра висит на протяжении всего периода
Уже практически скоро конец дневной сессии, а фьюч болтается в коридоре 300 — 400 пунктов. Чо за нах?
Да, я понимаю, что далеко не в каждую пт затишье, но обычно ведь все гораздо печальнее, чем в др.дни или я НЕ ПРАВ, а?
Почему по пятницам такая слабая волатильность фьюча на индекс РТС?!
В дни с пн по чт движуха бывает симпатичная, но, пля, по пятницам движение напоминает мне манеру движения в вечернюю секцию, когда какой-то мутный флэтяра висит на протяжении всего периода
Уже практически скоро конец дневной сессии, а фьюч болтается в коридоре 300 — 400 пунктов. Чо за нах?
Да, я понимаю, что далеко не в каждую пт затишье, но обычно ведь все гораздо печальнее, чем в др.дни или я НЕ ПРАВ, а?
БигБойзы двигают стакан, для движухи нужен серьезный объем денег отправленный «по рынку», а не «лимитно».
Впереди выходные, время — это риск. Раз нет движения, значит богачи не хотят принимать на себя повышенные риски в данное время.
Им нужен уровень, где есть ликвидность. Богачи не грабят друг друга, обычно. Они совместно обтираются об гопоту в тех местах, где плебсу становится страшно и он начинает дергаться.
Нет смысла пытаться разгадать замысел БигБойзов. Можно идти по их следу. Они оставляют объем, богача характеризуют большие деньги.
Вот например фьюч РТС. Отмечены сделки с объемом более 200 контрактов. Видно, что оттестировали зону накопления и пошли дальше. Уж много или мало там было денег, не знаю. Но им видимо хватило.
Есть чисто техническая сторона в выборе таймфрейма и она определяется размером кошелька и жадностью трейдера.
Например. ты решил закатать все депо в рынок с плечом 1/10. Предположим актив находится на уровне 1500 пунктов. А месячная волатильность бывает до 200 пунктов.
Что это значит? А то, что если ты со своим депо и плечом поставишь стоп за месячный бар, то очень высока вероятность, что все твои деньги сгорят за один трейд если рынок пойдет против сделки.
1500 пунктов / плечо 10 = 150 пунктов.
Потому-то трейдеры с маленькими депо и большим плечом неизбежно вынуждены пипсовать на мелких таймфреймах. а на мелких таймфреймах тебе нет никакого дела до БигБойза, т.к. ты не выдержишь его просадку.
Какие самые маловолатильные часы не скажу.
а с чем ЭТО связано?
ну, по часам меня печалит ВСЕГДА вечерка, также по своим наблюдениям могу выделить затишьше после первых 2-х часов с утра торговли
утренние часы бывают адовые и на них можно терять/зарабатывать по 10% от всего капитала…
Тут кто-то публиковал данные по свечам.
Я тоже делал статистики своим ПО.
В чт — выход запасов, безработица америки — среда — перед экспирой фьючей сжимают попавшихся.
Сильные движения в пн-вт — фиксируют в среду. В пятницу кроют позиции те кто не переносит через уик энд.
stock-list.ru/vremya-raboty-birzh.html
Ну здесь может какое-то объяснение интрадея…