<HELP> for explanation

Блог им. hobbit

От теории случайных блужданий к игре в хаос

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.

 
Не стоит искать что-то осмысленное:
 
 
 
И быть в плену психологических иллюзий. Ищите среднее годовое приращение цены. Например, для акций оно положительное. Играйте в хаос. Покупайте когда цена падает и продавайте, когда она растёт. Не тяните. Пусть ваши блуждания будут складываться из более коротких случайных блужданий. Но…, чем меньше будет их размер, тем меньше будет в них случайности. :)))
 

Это у тебя призыв к скальпингу. Я среднесрочник, у меня хаос сглажен часовиками или даже большими периодами и имеет четкие границы в пределах точности)))) Этим и пользуюсь!
Silent Hamster, Нет конечно :). В рамках торгуемого тайм-фрейма. Например, я работаю на дневках. Минимальное блуждание у меня будет длиной в один день :).
Когда говорят «хаос» это прямо слух режет, есть область математики изучающая хаотические системы, турбулентность и т.д. вот там действительно «хаос» который на самом деле имеет определенную предсказуемую структуру (аттракторы и бла-бла-бла). Но которые к рынку не имеют не малейшего отношения. То что происходит на абсолютно эффективном рынке(который естественно достижим лишь в пределе теории) имеет вполне определенное название — случайное блуждание, или если быть точнее, самый широкий класс — мартингаловский процесс(случайное блуждание с переменной интенсивностью/дисперсией). Поэтому не надо называть хаосом то чем рынок на самом деле не является даже в теории, для этого есть вполне осмысленный термин — случайное блуждание.
avatar

vlad1024

vlad1024, Случайные блуждания, это и есть хаос. И речь идёт не о рынке, а об игре, возможности получения дохода на рынке ЦБ. Чтобы не быть голословным berg.com.ua/chaos/random-walk-theory/. Хотя там речь уже идёт о рынке: Главное убеждение теории хаоса рынков заключается в том, что поведение цен на рынке описывается случайным блужданием.
vlad1024, Кстати принцип купи и держи применимый к бумагам с положительным матожиданием согласуется с предложенным мной. Просто в начале нужно покупать и только потом продавать.
хаос на рынке очень хорошо регулируется. поэтому информация имеет смысл, только надо его уметь видеть.
avatar

Зов KTULHU


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP