<HELP> for explanation

Блог им. mic_pdn

*** Свечной анализ

Решил сегодня задаться вопросом статистики. Обсчет делал по дневным свечам с 2002 года (если инструмент появился позже, то с первого его дня).

За основу бралась вот такая модель:



То бишь описывая типы:
1 — свечное расширение
2 — рост через гэп вверх
3 — классический поступательный рост
4 — падение через гэп вниз
5 — классическое поступательное падение
6 — свечное поглощение

Посчитал для индексов и акций разного эшелона.  В скобках указан тип, далее следует количество свечей данного типа и процент от общего числа свечей (считай от общего времени).
Итог:

-------------------
fut SP500

Type[3] = 1096 (33.52%)
Type[5] = 848 (25.94%)
Type[6] = 627 (19.18%)
Type[1] = 613 (18.75%)
Type[4] = 44 (1.34%)
Type[2] = 41 (1.25%)

Dax

Type[3] = 907 (37.49%)
Type[5] = 727 (30.05%)
Type[6] = 261 (10.78%)
Type[1] = 237 (9.79%)
Type[2] = 171 (7.06%)
Type[4] = 116 (4.79%)
-------------------
MICEX_MM

Type[3] = 515 (43.16%)
Type[5] = 422 (35.37%)
Type[6] = 141 (11.81%)
Type[1] = 72 (6.03%)
Type[2] = 28 (2.34%)
Type[4] = 15 (1.25%)

MICEX_OG

Type[3] = 501 (41.95%)
Type[5] = 424 (35.51%)
Type[6] = 132 (11.05%)
Type[1] = 87 (7.28%)
Type[2] = 32 (2.68%)
Type[4] = 18 (1.5%)
--------------
Лукоил

Type[3] = 899 (37.64%)
Type[5] = 777 (32.53%)
Type[6] = 285 (11.93%)
Type[1] = 233 (9.75%)
Type[2] = 108 (4.52%)
Type[4] = 86 (3.6%)

Газпром

Type[3] = 555 (36.63%)
Type[5] = 506 (33.39%)
Type[6] = 158 (10.42%)
Type[1] = 123 (8.11%)
Type[2] = 90 (5.94%)
Type[4] = 83 (5.47%)
--------------
Камаз

Type[3] = 570 (32.79%)
Type[5] = 544 (31.3%)
Type[6] = 346 (19.9%)
Type[1] = 205 (11.79%)
Type[4] = 43 (2.47%)
Type[2] = 30 (1.72%)

=============

Выводы:

1. Время роста ожидаемо больше времени падения но у разных бумаг по разному:
fut SP500 29%
Dax 25%
MICEX_MM 22%
MICEX_OG 18%
Лукоил 15%
Газпром 9%
Камаз 4.7% 

о_О ....)) неожиданно по убыванию

2. Индексы 1 + 6 — время консолидации. В принципе занимает существенную долю :) что тоже не удивительно. Здесь распределение следующее (определяю во сколько раз время роста+падения индексы 3+5 отлично от времени схождения+расхождения индексы 1+6, оно же классического боковика-треугольников-вымпелов)

futSP500: (3+5)/(1+6) = 1.56 
(то есть время роста-падения больше консолидации на 56%)
   
Dax: 3.28
MICEX_MM:  4.39
MICEX_OG: 4.22
Лукоил:  3.23
Газпром: 3.77
Камаз: 2.02

То есть чем больше это значение, тем инструмент склонен к «чистым» движениям а не пробуксовкам на месте ( не удивительно что камаз буксует ))) поди в песках пустыни или же карьеров ;) )

3. Сходящихся свечей больше чем расходящихся

4. В одних инструментах гэпов вниз больше, чем вверх — народ больше пуглив, а не жаден. А в других наоборот :) жадность побеждает страх.

5. Если брать за месяц 23 торговых дня для статистики futSP500, то получится (округляя):

свечное расширение 4.3 дня
рост через гэп вверх 0.28 дня
классический поступательный рост 7.7 дней
падение через гэп вниз 0.3 дня
классическое поступательное падение 6 дней
свечное поглощение 4.4 дня

то есть 8.7 дней цена топчется на месте
 

Потрудился на славу!!!
avatar

Timiryazeff

спасибо за анализ! но как это использовать в торговле?
Евгений Александрович, когда вас учили алфавиту вы задавали вопрос «все понятно, 33 буквы, и что с ними дальше делать?» о_О логику улавливаете? ;)
Евгений Александрович, «писать сочинения» и читать «книжки» (котировки) и прикидывать поведение в силу указанных пропорций
Дмитрий Интрадей, видимо мне не дано читать по таким «буквам». можно хотя бы примерчик? честно говоря, я без свечного анализа вижу входы, выходы, но интересна ваша точка зрения.
Евгений Александрович, я сейчас нахожусь лишь во 2-3 эшелоне. Бумаги обычно «стреляют». Чтобы поймать выстрел надо понимать соотношение фаз и как долго длится текущий. Я писал статью про бумаги, достаточная часть из них действительно в течении 4 дней выстрелила.
отличные статистические данные.
еще бы среднеквадратичное отклонение — было бы вообще супер.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP