SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. growex
Парный трейдинг на форыксе
- 12 июня 2017, 22:05
- |
До некоторого времени искал пары с коинтеграцией. тесты… тесты… ребалансировки. Энгл, Грэнжер, КПСС, Калман, хреналман..., но хоцца новенького чего то. Идея была простейшая: Что может быть лучше коинтегрировано чем цена и её же средняя. Ну и взял простую среднюю, сдвинул вперёд на величину лага. Остаётся запустить сетку и расчитать из моих тикеров синтетику, коррелированную с этой сдвинутой средней. Кстати получилось, довольно интересно.
голубая — средняя сдвинутая на лаг, рыжая — синтетика.
:)
Корреляцию считал вот по этому примеру www.quantatrisk.com/2017/03/31/cryptocurrency-portfolio-correlation-pca-python/
голубая — средняя сдвинутая на лаг, рыжая — синтетика.
:)
Корреляцию считал вот по этому примеру www.quantatrisk.com/2017/03/31/cryptocurrency-portfolio-correlation-pca-python/
теги блога Growex
- comcast
- commodities
- excel
- fx
- level 2
- QIWI
- quantitative finance
- quantitative research
- stocks
- thinkorswim
- yahoo finance
- акции
- алготрейдинг
- американские акции
- аналитика
- аналитики
- банк
- бот
- волатильность S&P
- воровство
- датафид
- евро
- Евро vs Доллар
- евро-долар
- зависимости
- индикатор
- канал
- книга про трейдинг
- книги для трейдеров
- книги о трейдинге
- книги об инвестировании
- коинтеграция
- кредит
- ликвидность
- марк дуглас
- маркетмейкер
- мобильный пост
- насдак
- опцион
- опционы
- опционы на фьючерсы
- оффтоп
- пандемия
- парный трейдинг
- премаркет
- проверки
- прогнозисты
- программы
- работа
- рецензия на книгу
- ри
- риск
- ртс
- сигналы
- скальпинг RTS
- скрипты
- стакан ордеров
- Траст
- уровни
- ферма
- форекс
- фрактал
- фьючерс
- фьючерс на индекс РТС
- элдер
А как продать йену и купить ее скользящую среднюю?
Фишка парного трейдинга в корелляции близкой к 100 но отличающейся от нее. Что бы в моменты отклонений и ставить на схождения инструментов.
Как бы от обратного.
Хотя сам на парный трейдинг смотрю с интересом уже вижу где можно обойти некоторые подводные камни. Но надо исследовать, а времени нет.
aMCa, эту историю постоянно приводят в пример. но это история работы без стопов. Таких тысячи и всегда это заканчивалось одинаково.
Есть публикации, в основном эмпирика, статьи новые, рецензированные уважаемыми людьми, и на них можно с уверенностью ссылаться, но действительно стоящего внимания контента очень мало. Да и вряд ли кто то выложит в базу ScienseDirect что то такое экстраординарное.
Я понял одну вполне закономерную вещь… все движения цены всегда нивелируются обратными. Для меня понятие «игра с нулевой суммой» обозначает что по факту, то что я вижу на чартах — это прямая на уровне «0»
Движения нивелируются — это да. Но не всегда сразу. В начале конкурса «Большой куш» было несколько роботов. 600% 700% был заработок. Потом было ралли евродоллара по причинам низкой инфляции в США и спада политических рисков Европе и эти роботы пропали.