<HELP> for explanation

Блог им. Rublev

Мой ММ или почему я торгую 20 инструментов на ФОРТС

Да да, возможно я один из немногих здесь присутствующих, кто торгует аж 20 разных фучей. Кто больше?=))
Причин здесь две:
  1. В своей торговле я использую набор паттернов, а так как их появление не каждый раз, то большее кол-во инструментов дает возможность «быть в рынке» чаще.
  2. Особенности моей психологии. Здесь подробнее.
В свое время (на протяжении более 3-х последних лет) активно торговал 1-2 инструментами (в основном RI и Si), в итоге при росте счета (а соответственно и кол-ва торгуемых контрактов) включался какой-то психологический барьер, и становилось тупо некомфортно. Поэтому приходилось держать какую-то постоянную сумму на счету, выше которой прыгнуть было трудно. Это также влияло и на сроки удержания позиции – выпрыгивал быстрее, чем хотелось бы — торговать даже по часовикам было нереально.
Поэтому и пришел постепенно к следующей схеме, которая и устранила все эти проблемы. Возможно, кому-то пригодится.
Итак, счет делится на две равные части:
  • первая часть – краткосрочные операции на 5-мин. графике с 5-ю инструментами  - RI, Si, евродолл, Сбер, Газпром, как самые ликвидные на ФОРТС.
  • вторая часть – работа на часовиках (остальные 15 инструментов: фуч на ММВБ, фучи на акции — Лук, ГМК, Роснефть, ВТБ, товарные – нефть, золото, серебро, медь, палладий, сахар и т.д., валютные – евро/рубль, фунт, австралиец).
Остальной совсем неликвид не торгую, хотя и здесь тоже его хватает)) Но на часовиках не смертельно. А, еще – исключил более менее ликвидные фуч РТС Стандарт (такой же рублевый как MIX, но тот более уже расторгован) и фучи на ОФЗ (в облигах не силен, а я люблю понимать, что торгую).
Теперь о том, как далее делится все между инструментами. Очень просто – поровну) Но за счет этого – на каждый инструмент из краткосрочных приходится большая сумма.
Наглядно – условно для простоты сумма 1 млн. руб.:
500 000 – краткосрочка (по 100 000 на каждый из 5-ти инструментов)
500 000 – часовики (по 33 333 на каждый из 15-ти инструментов)
За счет этого решилась проблема, когда мне было некомфортно оставлять на более долгий срок свои позиции,  — теперь просто размер самой позы на долгосрочку стал фактически в 3 раза меньше позы по краткосрочному инструменту, и волноваться приходится меньше.
А далее, исходя из отведенной суммы на каждый инструмент, набирается позиции согласно размера ГО фуча.
Вот так, если вкратце.
Зато сейчас я, наконец, могу без ущерба своему сознанию держать более длинную позу, например, во фуче на ММВБ, при этом более активно работая с фучем РТС. Причем эквити в итоге стала гораздо ровнее — даже в этом существенный плюс.
Если пригодится — буду рад. Надо ликвидность повышать не только в РИ))
 

Мое мнение: торговать в двух разных таймфреймах, плюс еще на многих инструментах и при этом еще что-то зарабатывать — реально сложно.
Тимофей Мартынов, я тоже консерватор, лучше торговать меньше инструментов но иметь качественнее сделочки… А так в коерляцию не попал — поробуй вовремя закрыться
Тимофей Мартынов, сложно, но время есть) И при том, как я уже сказал, система не предполагает частых входов. По некоторым инструментам позиция может держаться до нескольких дней.
Рублев, а что за паттерн такой скинь скрин посмотреть?
Тимофей Мартынов, каша полная пипец… СЛИВ ОБЕСПЕЧЕН!!!
ALEXANDER, хех))
Удивлю, но после введения подобного подхода наоборот выравнялось эквити существенно, как уже сказал.

И где каша? Это не система, а просто четкое разграничение сумм по инструментам. Читайте внимательно.
Рублев, а также позволило торговать большей суммой, не испытывая психологического дискомфорта.
Тимофей Мартынов, роботорговля стала намного доступнее. А там хоть 10 таймфреймов и 100 инструментов.
интересно, спасибо! я на фортс в комфортном режиме торгую 4 актива: золото, нефть, ртс и бакс. последнее время торгую только от лонга т.е. если на рынке корректоз то просто сижу в баксе. шорты у меня мнее прибыльные по статитстике.
avatar

Chas

ChasX, странно — шорты более четкие входы поскольку не размазывает объем на потолке, а при покупке всередине движения часто объемы мажут
viapsit1980, соглашусь. может быть психология. мне в лонге как то проще быть. недавно это обнаружил в своей торговле. наблюдаю дальше.
avatar

Chas

viapsit1980, недавно проанализировал свои сделки за последние месяцы — шортовые у меня прибыльнее — вот ведь и правда медведь по натуре))
думаю на предыдущих периодах аналогично.
Рублев, купить вовремя в конце отката нужно еще уметь подождать и не провтыкать, неизвестно где толпа остановится на откате вниз
Рублев, а у меня представь наооборот. могу на лонге бакса заработать, а шорте ртс засадить… хоть монитор переворачивай…
avatar

Chas

важно, что комфортный психологический балланс подобран. очень хороший пост. спасибо.
ого! ну если действительно получается — то ты крут!
avatar

La_resistance

У меня наверное похожая стратегия так же есть системка основанная на патернах, столкнулся с проблемой что в низколиквидных фьючах очень большой шум и проскальзывание бывет и ушел на более ликвидные, на часовике комфортней работать? как борешся с шипами в низколиквиде?
Николай, да именно поэтому для малоликвидных на часовике работаю, причем не все модели на самых неликвидных работают.

С шипами не борюсь)) — я только в самых исключительных случаях выставляю автоматом стопы, а так всегда ручные стопы, дабы не свезли почем зря.
Рублев, спасибо, попробую часовики глядишь и низколивидом получиться работать)
Николай, там только на самом неликвиде проблемка есть — если сделки не часто, то график как бы стоит, а на самом деле в стакане уже давно цены спрос-предложение ушли. И ступеньки получаются. Поэтому и говорю, что часть моделей просто физически нет возможности использовать на таких фучах.
если дело касается низколиквида на акции то можно анализировать спотовый график а покупать на фьючерсном)
Николай, как вариант. Правда мои лук, гмк и втб фучи достаточно расторгованы.
Это больше касается товарных — платина, медь, сахар — хотя там при желании тоже можно пользоваться зарубежными графиками.
поддерживаю, сам пользуюсь похожей системой.
avatar

Alex Goldman

а как борешься с проскальзываниями… и какой робот?
avatar

Sagdeev

Sagdeev, робота нет. Заявки в основном лимитные — на часовике можно не так торопиться.
спасибо, интересно
avatar

Allo

Замечательный пост. Человек показывает, что гибкость в трейдинге это положительное качество. Жаль плюсануть не могу.
avatar

Voron

А что медь сахар и палладий давно стали ликвидом? Там если по рынку заходить так ММ убежит с испугу
avatar

ХитеР

baL-tramS, у меня комариный укус будет для мм))
Но подход правильный. больше рынков — больше возможности взять движение
avatar

ХитеР

Отличный пост, думал, что добавить к фьючу на РТС, а тут все рассказали))))))
при какой сумме на счету становится некомфортно торговать 1-2 инструментами?
avatar

meteop

meteop, здесь настолько все зависит от психологии каждого, что для кого-то 100 тыс. предел, а кто и несколькими лямами шарашит на одной РИ.
У меня психологические суммы менялись со временем — скажем так несколько десятков контрактов меня напрягают уже.
Хороший пост!
avatar

Михаил

Рублев, а что за паттерн такой скинь скрин посмотреть?
Sasha321, как вариант — некоторые Рашкины конттрендовые модели (черепаховые супы, 80-20 и т.д.) — описывал уже в своем блоге в последних постах.
мне модель «анти» нравится у Рашке
Sasha321, я АНТИ не использую, так как не пользуюсь никакими индикторами, а в ней стохастик. Впрочем, как постоянно говорю — каждый подбирает для себя что более нравится и подходит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP