Laks, У меня тоже есть мысль, анализируя трендовость текущего состояния инструмента, смотреть на волатильность в разных масштабах и в динамике, подробней в эту сторону пока не копал правда, пока только в TODO.
Laks, ну да, частный случай более общих схем расчета, на которые я уже сослался. Идеологически из той же серии. Причем, если между интервалами торговли есть периоды времени без торговли, эта оценка будет смещенной и уже не с 0,5 надо сравнивать, а с другой величиной.
SergeyJu, спасибо за замечание, с этим я согласен, значение u можно покрутить в зависимости от инструмента, даже, по моим наблюдением это значение можно в разное время на одном инструменте варьировать, но это все субъективно конечно
Laks, я ковырялся с почти такой же формулой, только без логарифмов, для разных ценовых рядов (сбер, си, спай и т.д.), смещение реально разное получается.
С моей точки зрения, в вычислительном плане гораздо удобнее Херста и мю, но требует некоторой аккуратности в расчетах и, самое главное, относительно низкая предикативная ценность. Вы же понимаете, мы, как дети, все тащим в рот, в смысле, в торговые системы :)
SergeyJu, Все индикаторы — это другая форма отображения информации, быть может более удобная, но не предсказывающая.
Но я здесь имею ввиду это не как индикатор, как таковой, а просто об определении персистентности на каком-то участке данных.
С моей точки зрения, в вычислительном плане гораздо удобнее Херста и мю, но требует некоторой аккуратности в расчетах и, самое главное, относительно низкая предикативная ценность. Вы же понимаете, мы, как дети, все тащим в рот, в смысле, в торговые системы :)
SergeyJu, Иногда бывает и так)
я вообще стараюсь, чтоб торговалась сама суть идеи в чистом виде + такая небольшааая, ну совсем маленькая оптимизация
если я правильно понял запись вашей формулы, то она никогда не будет больше 0. Т.к. Sn будет всегда больше или равно S1, а следовательно Ln(1) < 1.
DmitryAK, очень дельное замечание) я немного описался)
смотри еще раз пост, заставил меня порисовать)