Блог им. mr_supertrader

Как работает правильная ТС или почему не надо торговать все свечки

Вчера был примечательнй день. Рынок переваривал итоги новой еврофранцузкой революции. Шортисты евро жаждали реванша, а быки не рисковали идти в силовую атаку. И так до обеда они перемаывали друг друга, пытаясь нащупать уязвимости противника.

Что касается ТС и определения правильного интервала для торговли — это важно, если хочешь заработать.

Загрузив данные и проведя расчеты ТС выдает картинку рынка на предстоящий день. В данном случае — это валютная пара, но может быть любой другой инструмент.

Как работает правильная ТС или почему не надо торговать все свечки



Кажется все не так хорошо. Но давайте разберемся.

Вот рыночный график

Как работает правильная ТС или почему не надо торговать все свечки


Если ты прислушался к рекомендации ТС и постарался не торговать в зоне волатильности, то смог заработать. А если нет, то твои шансы потерять были бы очень высоки, ты мог бы остаться при своих, но вряд ли решил продолжать торговлю тогда, когда это было бы беспроигрышно. 

Хорошая или плохая — всегда следуй ТС, так ты поймешь, что с ней делать дальше, дорабатывать или выкидывать в утиль.
★2
17 комментариев
Странная система: в желтом прямоугольнике движения такие же, как в зеленом, а она их «не берет».
avatar
А. Г., да все ясно. Параметризована. Как говорится «раб системы»)
Maxim, а как Ее посчитать? Вот например часто слышу индикатор дал сигнал, и высока вероятность его отработки, а в другой раз про такой же сигнал пишут что вероятность низкая. Как спрошу почему вероятность низкая или высокая зачастую оказывается, что это автор  просто так предполагает без каких либо видимых на то причин. (Статистических данных и тп)
avatar
Александр, точно посчитать вероятность вряд  ли возможно, а вот оценить ее через частоту встречаемости соответствующих событий вполне можно.
avatar
А. Г., ну да, только это и остаётся, Александр я как раз хотел спросить у Вас 1 вопрос, ни где ответа не нашёл возможно Вы сможете помочь. Позже будет доступ к ПК я сформулирую и Вам в личку напишу если Вы не против. В общих чертах пока хочу узнать существует ли какой то параметр показывающий случайна ли прибыль/ убыток системы либо например сейчас флет а система трендовая и просто не Ее время.
avatar
Александр, одного параметра нет, но методов проверки робастности (а это именно тот случай, когда просто изменилась частота «хороших» и «плохих» состояний для системы, но в самой системе ошибок нет) куча.
avatar
А. Г., можете тыкнуть где копать? На статью или книгу?
avatar
Александр, да " в первом приближении" просто все. Надо пронормировать и процентрировать приращения эквити системы за период включающий в себя 2-3 сделки и сравнить эти распределения на непересекающихся отрезках (от 2-х и более «по вкусу») каким-нибудь робастным критерием типа Манна-Уитни. Если совпадут, значит проблемы в рынке, а если не совпадут, значит в системе.
avatar
Maxim, прости мне лень разбираться в твоих каракулях))
Maxim, по объёму соглашусь, оценить думаю возможно. А про ложные индикаторы не слышал.
avatar
Maxim, значит надо искать идентичные признаки «новых ситуаций». Иначе никак объективно не оценить, а субъективно все равно как «оценивать». Любая субъективная «оценка» будет  из серии «джентельменам верят на слово».
avatar

теги блога Сицилиец

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн