<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Опционный грааль =)

Всем привет!

Наконец я понял, что мне нужно!

Если соорудить опционную конструкцию, у которой будут одновременно положительными Гамма и Тета  - это сразу решит все проблемы..
Т.е. получаем временной распад, и в добавок любые движения БА нам идут в плюс (если дельту уравновесить фьючем).


Есть идеи как это сделать? =)
 

у тебя же и так уже есть куча граалей, часть ты даже продавал, куда тебе ещё
avatar

vito333

vito333, значит то были не граали)
За все нужно платить, без риска нет дохода выше риск-фри постоянно. Иначе математики рубили капусту постоянно.
avatar

Stairway_2_7

берем и котируем стаканы в опционах на все подряд. вот и весь грааль. и людям полезно
avatar

silentbob

silentbob, а чем прикрываться? не собирать же направленную позу
v3Rtex, ну как как. один стакан продаем, другой покупаем. вот и все прикрытие

silentbob, путы/колы в деньгах чтоли маркетмейкать? эту кормушку уже давно заняли) Я думал есть идеи как неликвид котировать, типа нефти, или золота

Если адресно кому то продавать/покупать — то можно на сме хеджить, а в стакане стоять ждать — имхо если нальют, сам пожалеешь что набрал))

silentbob, таким макаром кажется робот Prado выиграл ЛЧИ.
Не проблема — риск реверсал дает такую штуку. Но управлять запаришься)
календарь при определенных условиях, только проблема в том, что он положительную гамму, вегу и тету будет показывать в моменте, а вот при движе БА варианты изменения вышеназванных греков могут быть разными…
avatar

vitsantal


так что ли?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW