<HELP> for explanation

Блог им. wolfic

Дорогие ОПЦИОНЫ ))))

ПРивет!!! каждый месяц и  квартал одно и то  же ))) Заходишь в квик — рынок 109000 РТС — опционы пут  105 000 страйка стоят 70,,, Давайте считатркот*5,8/5 =81,2 стоимость контракта маржа 12200, до экспирации 5 часов 17-30 фиксинг- умножаем допустим  300 контактов = 81,2*300= 24360 руб за 5 часов -----------------дак  это  почти 1 % за  5 часов )))))))))))))))))  И  так каждый месяц,,,,,
Вот где идет в опу — блек и  шоилс )))) ну а  для нас вопрос для размышления )))
 

Прикольно что я  реально продал ))) 24360  руб — осталось 3 часа 
уже 30 стоят — позвонил клиенту —   продал на его счете по 30 — 500 шт- ждемс — риски ухода  за 2,5 часа ниже 105 краяесть конечно- но  это  почти 4 % 
81,2/12200=0,00665 это 0,66 процента же
avatar

yunsey

yunsey, я и  написал почти 1 % — не  за месяц )))- а пять часов страха ))) лично пригласил друзей в  баню — прокутю ))
«считатркот*5,8/5 =81,2 с»

Расскажи подробнее, что такое 5.8 и 5? 
avatar

just_pablo

just_pablo, 70 — это стоимость опциона  - но  блин это не  рубли  - а  пункты ртс — проще все перевести в рубли через формулу долл/шаг цены(10)/5 = итого 70*5,8/5 (смотрите спецификацию контракта ртс) 
шоу продалжается )))  бид в  105000  пут 20 — утром был 70 — осталось 3 часа — рынок 109000- думаю экпсирация пройдет вне денег
апрель 2014 — как исключение??? )))
ну  тут соглашусь ))) робота на всякий всегда врубаю 
 но кроме апреля 2014 ))))))??? красота же — ребята  хотят маржу разгрузить )) мы им помогаем по 100 воле 
рынок 20/30 — банька греется ))
рынок 10/20 -))) все по  плану
рынок 109390 — край 105000 — опцики стоят 10/20- осталось 2 часа- собираюсь в баню
рынок 109100 — рынок 10/20 — осталось 50 минут до формирования средней цены по РТС
ну походу надежда умерла рынок 0/10 — но еще 15 минут до  начала  формирования средней цены исполнения
Алексей, итог? 
kirilles, экспирация прошла — все ок ))) итог 24620 за  5 часов 
маржевой эффект… ну как минимум он здесь присутствует. Тем более, что в этот раз  15,03,17 сверх сильно путы налились волой, такого давно не было, много важных новостей.
avatar

Frommas

Frommas, ну дак я про  это  и  говорил  - 100 вола — и ведь кто-то готов был  платить ?? ну  что ж ,,, а  такую ситуацию я наблюдаю почти каждый месяц — новости не всегда бывают — я  больше склоняюсь к мнению, что кому-то  нужно ГО разгружать просто
Алексей, такое бывает всегда из-за маржевого эффекта (я нередко покупаю их задорого в частности), но в этот раз значительно сильнее было, 4 страйка от центра обычно под 45% вола за 1-2 дня, а в этот раз под 70 была, объяснение только одно нахожу — выход множества важных данных.
а на недельных раз в неделю так не делаешь?
avatar

onlyfly

onlyfly, мысли мои прямо читаешь!!! ага попробую в след четверг посмотреть--не уверен правда, что такой же эффект будет. 23/03 глянем… вообще хотелось бы понять причины этого явления
хехе все правильно и спред раздвинуть чтоб 10% от стоимости опциона да за месяц, ска торговать непроторговать)))).
… Ох уж эти карманные опционы ммвбе
хм, а кто их покупал, вот что интересно
avatar

vrvr


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW