<HELP> for explanation

Блог им. EAGor

Quik

Привет, All. 
Вопрос, по Quik. Анализируя оффлайн данные сделок разработал торговую систему, но данные о сделках по инструменту оперативно не получить. В таблицу текущих параметров данные попадают с не все. В стакане не понятно была ли сделка. В таблицу всех сделок данные идут пачками с задержкой. Тупик.
Подскажите как получать данные о всех сделках без задержек? Спасибо.
 
  • Ключевые слова:
  • quik
 

Напрямую с биржи через шлюз будут минимальные задержки. Но тоже будут, без задержек вообще не бывает, даже если сервер стоит на стойке в дата-центре биржи, псокольку биржа (РТС) выдает данные ч некоторой задержкой (порядка 75 мс). На ММВБ задержки на порядок меньше.
avatar

Schurik

Schurik, биржа отдает данные по сделкам раз в 100 млс… собирает и отдает пакетами + задержки на транспортировку данных.
И кто тут минуса наставил? ядро биржи формирует поток сделок пакетами раз в 100 млс, уже с биржи, причем не важно прямой доступ или нет, данные идут с задержкой… плюс е этому добавляются издержки на транспортировку данных в зависимости т способа подключения (минуя инфраструктуру брокера или нет). Если есть сомнения звоним в техподдержку РТС, там подтвердят.
Karaya1, наверно это причина засора. Сдеки явно идут пачками, это даже на глаз видно.
avatar

EAGor

EAGor, Это не засор… это на ядре так реализованно.
элементарный пинг у провайдера может влиять, шустрость wi-fi адаптера если используется.
тут сумма всех задержек на пути от сервера ядра процесса до клиента.
rwsmart, к тому же проход единичного пинга это не совсем тоже что проход потока данных… пока он дойдёт через все сервера там ваапче может накрутиться таааакая задержка…
вопрос по быстроте получения или получения истории сделок за некий период?
avatar

BruceWillis

Ну вообщето в квике данные все оперативные. Данные о сделках в таблице всех сделок(не забудте фильтр включить по инструменту, а то комп опухнет) как онлай так и офлайн(после запуска онлайн 1 раз), так и сохранить в эксель можно историю за период и т.д.
Роботорговец, ну прямо оперативные, квик, как правило, добавляет порядка 200 мс при передаче данных со шлюза на клиентское место трейдера. Это сами квиковцы признавали на своем форуме. Правда, с тех пор прошло уже больше года, может, что-то и поменялось в лучшую сторону…
Schurik, ну блин эти милисекунды важны только для хфт. т.е для людей у кого штат программистов и сервер на бирже. А тут у автора явно другой случай.
Роботорговец, система довольно проста, если определенное время идут сделки _только_ в одну сторону, то будет поток сделок в другую сторону, в течении определенного времени.
грааль спалил, жаль без хфт его не реализовать.
avatar

EAGor

EAGor, хфт встроенно в квик.
Роботорговец, если с таблицы всех сделок данные писать в фаил, а потом сравнить его с данными скаченными с сервера финам, то мой файл в три раза короче. Причем тормозит именно таблица всех сделок. Если брать bid offer из стакана — все нормально, но не понятно были ли сделки.
avatar

EAGor

EAGor, стакан и сделки это вообще разная информация, это как сравнивать газпром с тепературой воды в кране.
+++ — Как еще нужно сделать, чтобы было понятно?
avatar

my_profit

AndreiSk, я не забираю данные из Quik, я обрабанываю скриптом qpile.
avatar

EAGor

AndreiSk, срипт у меня исполнятся 200-300 раз в секунду(там 500 строчек всего). пинг до сервера 12 мсек, это много или мало?
Если в стратегию заложить задержку в 2 секунды, я теряю примерно 50 пунктов по RI + проскальзыванние при входе и выходе, т.е. нужна другая стратегия. А на оффлайн тестах все очень круто, почти нет стопов и эквити в небеса.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP