Блог им. eliseev56

Будет ли в марте Ri на 80000?

Смотрим на график доски опционов на фьючерс на индекс РТС и видим, что большинство трейдеров открыли свои позиции ( 200 тысяч контрактов) по путам в данном мартовском опционе на страйках 80000-82500. Покупатели надеются, что цена дойдет до этих уровней и уйдет ниже. Продавцы же наоборот уверены, что до этих значений фьючерс в марте не снизится. Поскольку чаще правыми остаются продавцы (как правило, это профессиональные игроки на опционах), то можно рассчитывать на снижение фьючерса максимум до 90000. Хотя покупатели путов на таких далеких страйках проиграют совсем немного, поскольку они стоят копейки (20 руб. за штуку). Зато представьте, если цена к середине марта дойдет до 80000, то покупатели опциона пут получат прибыль 20000%(Двадцать тысяч) процентов. А если не дойдет, то потеряют всего лишь 20 рублей.
Наша группа по обсуждению торговых идей в контакте vk.com/club134589212

Будет ли в марте Ri на 80000?

  • Ключевые слова:
  • Ri
★5
23 комментария
Надо прикупить…
Покупка дальнего страйка- лотерея, а продажа -бизнес.
avatar
Примерно так и будет
«Лотерейный ты билетик вытащишь-
Офигенный там будет выигрыш:
Дом в Испании, яхта белая.
Лотерея брат — дело верное»
Александр Елисеев, пока что падением и не пахнет, в пятницу мартовскую серию 112500, 115000 коллов продавцы отроллировали на 125000, в февральской серии зафиксирован аналогичный отток в 127500 страйк, о суммах не готов публично делиться информацией. Поэтому пока те путы о которых Вы пишете покупать только в качестве лотерейки. 115000 путы сомневаюсь, что так просто отдадут уж очень бессовестно набирали+ юрики сидят прилично в лонгах во фьюче. А таблички у Вас интересные )))
Иван Тишевской, вы по ОИ опционов роллирование отслеживаете, на сайте биржи лучше смотреть или еще где-то?
avatar
AlexGood, у меня свои разработки есть, достаточно простые
Иван Тишевской, можно дождаться распада.плохо будет.
Ещо там юрики с фондов. А им чужие деньги просрать.в след раз выиграют.перекроют как это в разы.им зарплату за это много не навалят.
Сколько уже обсуждалось…  Разницы в продажи и покупке опционов нет… Имеет значение лишь волатильность. А тетта мера вашей агрессии позиции 
avatar
NoName, поясните пожалуйста про тетту!
avatar
AlexGood, если вы приняли решение по будущей волатильности, подобрали наилучшую конструкцию для вашего прогноза и отобрали наиболее привлекательные в улыбке опционы с учётом равномерного Дельта-хеджирования тетта не плюс и не минус. Она мерит агрессию вашей позиции  правильность вашего будущего сценария. Я маркечу опционы и тетта для меня наименее важный показатель, я готов покупать агрессивно также как и продавать
avatar
NoName, понятно, а как вы волу прогнозируете?
avatar
AlexGood, количественная модель оценки — берётся ряд устойчивых рассчитываемых параметров и определенными методами машинного обучения им присваиваются веса в итоговой будущей волатильности 
avatar
NoName, ясно, а какую программу посоветуете для таких расчетов?
avatar
AlexGood, R
avatar
Ни чего не будет, сгорят путы.
avatar
NukeProof, каков на ваш взгляд минимальный уровень, к которому сходит fRTS до мартовской экспирации?
avatar
AlexGood, Я не всевидец:) Но меньше 105000 думаю не будет. Все эти истории с большими ои разыграны скорее всего раньше, может даже в конце 2016.
avatar
Логика конечно железная. А вот Вы покупая осаго или каско тоже рассчитываете и уверены, что машину украдут, разобьют, сожгут?

Тоже самое и с покупателями опционов.
avatar

теги блога Александр Елисеев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн