<HELP> for explanation

Блог им. dmitr66

Расхождение префов и обычки Сбера, для любителей парного трейдинга



С периодичностью в 10 сек. советник отслеживает соотношение цен пар указанных в программе.
Формула   такова,  вычисляется соотношение цен закрытия по эмитентам указанных в строке портфеля. Вычисляется среднее квадратичное значение и при заданном коэффициенте 2 (его можно изменить)) в боллинджере тоже «2» стоит) согласно правилу трех сигм, не менее чем с 99,7 % достоверностью значение нормально распределенной случайной величины — цены лежат в указанном интервале.



Как пользоваться таблицей:
Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк-п, Сбербанк-п    _   93,5% _   S,S,B,B   _   А
Означает, что надо в одинаковом объеме денег, по префам и обычки — Обычку ставить в ШОРТ, а префы ставить в ЛОНГ.
таковы правила парного трейдинга.
Тоже самое по Сберу и Луку, для тех кто видит в них корреляцию.
А также по газу и сберу(обычка), Газ в лонг — Сбер в шорт. 









 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP