Блог им. asbara

Ищу грааль в опционах!

Дорогие опционщики, подскажите околорыночнику: паритет опционов в дисбалансе. разница между премией 100 руб, а разница между синтетикой и спотом 80 руб. 20 рублей арбитражной прибыли. Подскажите при расчетИщу грааль в опционах!

е паритета на индекс РТС надо брать в расчет безриск??
    10 комментариев
    +1
    Я Россию не торгую и соответственно спецификацию на эти опционы не читал, но исходя из того что в опционах на арбитраже не заработаешь, в вашем случае скорее всего опционы котируются не с индексом РТС, а с фьючерсом на него.
    avatar
    noHurry
    +1
    Признаться в околорыночности — это смело.
    avatar
    bstone
    +1
    Грааля и халявы на рынке нет!
    avatar
    Виталий Investor
    +1
    Виталий, хорошо!!! допускаем при прочих равных: премия 1500 страйк по колу 500, а по путу 400, итого 500-400=100. фьюч торгуется по цене 1580( спот). Итого: 1580(спот) — (страйк) 1500 = 80. паритет 500-400= 100. Получается что 100 < 80 = 20 арбитража. Действия: продаю колл, покупаю пут и фьюч по 1580, получаю разницу премий 100 руб. Дальше не важно на какой цене истечет опцион.
    avatar
    Александр
    Александр, Доходность посчитай и сравни с ключевой ставкой ЦБ.
    avatar
    Виталий Investor
    Виталий, так вот наконец-то подобрались к самому сокровенному… Если внимательно почитать мою запись, то можно увидеть прямой вопрос: при расчете паритета надо учитывать безриск. ставку?
    avatar
    Александр
    Александр, Для сравнения доходности надо. По моему овчинка выделки не стоит.
    avatar
    Виталий Investor
    К сожалению, как и большинство арбитражных стратегий в ручном режиме торговать по этой стратегии не получиться, нужно одновременно отслеживать цены трех инструментов.
    avatar
    Виталий Investor
    Это грааль- точно… только использовать ее надо немножко в другом ракурсе… торговать не деньги, а пункты.
    avatar
    Александр

    http://www.option.ru/analysis/option 

    avatar
    RichMoney

    полезные записи за 24 часа

    ★23 19 Дюрация и риск процентных ставок
    ★4 11 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?
    ★4 51 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
    ★4 43 Панорама сегодня порадовала!
    ★3 8 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
    ★3 12 История одной картины
    ★3 212 Как себе представляют экономику искренние коммунисты
    ★3 26 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
    ★3 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
    ★2 6 Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит
    +100 25 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
    +99 51 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
    +99 25 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
    +83 43 Панорама сегодня порадовала!
    +82 13 Бери бетон - будешь всегда королем!
    +81 19 Дюрация и риск процентных ставок
    +81 26 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
    +69 12 История одной картины
    +60 82 Геополитика
    +50 11 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?

    самые обсуждаемые сегодня

    51к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
    25к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
    23к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
    18к Про очевидность роста акций
    16к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой
    14к Рос рынок растет хуже всех активов
    13к Бери бетон - будешь всегда королем!
    10к VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android.
    11к Газпром: ну, чисто гипотетически дивы за 1п2024
    9к Американцы прикалываются на тему теханализа.

    теги блога Александр

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн