SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. optiontraders
Ловушка для Чёрного Лебедя
- 30 января 2012, 19:43
- |
Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильности. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.
теги блога optiontraders
- VIX
- VXX
- бабочка
- вебинар
- вебинары
- вега
- вертикальные спрэды
- вертикальный спрэд
- волатильность
- встреча smart-lab
- выборы 2011
- греки
- гуру
- доллар
- железный кондор
- календарные спреды
- календарный спред
- кто виноват
- магия
- мани менеджмент
- нефть
- опцион
- опционная конференция
- опционные стратегии
- опционы
- психология
- рынок
- синтетика
- спрэды
- стрэддл
- стрэнгл
- туса
- управление
- Управление капиталом
- фьючерс
но по вычислениям чуть иначе:
en.wikipedia.org/wiki/Option_greek#cite_ref-autogenerated52_13-0
напиши плиз для чего все эти обучающие ролики?
а можно зарабатывать играя? )
Варианты:
1. Сделать разумный алгоритм с MM, точками входа, и играть короткими структурами
2. Использовать структуры из VIX options, но это не самый простой инструмент
3. Настраиваться только на очень большие движения, и покупать put back-ratios. Удобно если улыбка относительно «плоская»
4. long put+short call+delta hedge если ожидаются события а-ля август 2011
5. var swap — для продвинутых
В целом, игра только на волатильности очень сложная штука, и вопреки расхожему мнению, предсказать движение волатильности зачастую сложнее чем движение цены.
у меня вопрос, что за индикатор в ТОС у вас стоит VolCompare, где его найти в ТОС если не сложно опишите?
на 11:30 видео:
«при движении цены вниз:
1)колл вылетает из денег => его временная и внутренние стоимости уменьшаются
2) пут будет всё больше в деньгах и!!! его временная стоимость будет уменьшаться!!!
можно пояснить этот момент ?? почему временка пута будет тоже уменьшаться ??
спасибо
смотрите вним видео,
или как и мне совет — идти учить мат часть ))
это не всегда так…