<HELP> for explanation

Блог им. margintrader

Индекс оптимизма

Читал исследование коллеги про возможности «индекса оптимизма» (тм) предсказывать будущее движение рынка (http://smart-lab.ru/blog/17528.php).

Да ну, не может быть чтобы там совсем никакого мо не было! Я допускаю, аналитик мог найти грааль, исследуя индикатор. Но, решив пользоваться им в индивидуальном порядке, а конкуренцию пустить по ложному следу, выложил неправильные выводы. )))

PS Между прочим, считать индекс я бы стал не как отношение, где одно разделить на другое. А по более нормализованной, как мне кажется, формуле:

Процент лонгов = (количество лонгов) / (количество шортов + количество лонгов) * 100%.

Преимущество перед текущей формулой, что значение варьируется от 0 до 100 (нормализовано).

Стратегия потестировать могла выглядела бы, например, так:

Покупаем когда лонгов меньше 30%(*)
Продаем когда лонгов больше 80%.

(*)Исходя из посылки что значительная часть участников играет только лонг, натурально у индикатора может быть bias в лонг, поэтому несимметричные уровни относительно пределов возможных значений.
 

Поддерживаю — за нормализацию индекса.
avatar

Рублёв


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP