SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexGood
грааль от шорта российских фьючерсов
- 05 октября 2016, 12:47
- |
Приветствую, господа трейдеры! Если я шорчу фьючерсы Мосбиржи на свои то есть без «плеча» то я получаю контанго в карман в размере эквивалентном ключевой ставки (можно просто ОФЗ вместо этого купить), но если я шорчу например с «плечом» 5 я же получаю пятикратную ключевую ставку в карман на пустом месте. Чем не грааль или есть подвох?!
теги блога AlexGood
- BR
- brent
- cанкции
- Cбер
- Exante
- fRTS
- GD
- GZ
- interactive brokers
- Quik
- RI
- S&P500
- Si
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- акции
- банки
- БКС
- брокерский счет
- брокеры
- вариационная маржа
- Великобритания
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- выбор брокера
- Газпром
- горизонтальный объем
- девальвация
- девальвация рубля
- дейтрейдинг
- дельта
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- доллары
- ДУ
- евро
- Еврооблигации
- Емельяненко
- золото
- ИИС
- Инвестиции в недвижимость
- Индекс МосБиржи
- интрадей
- квалифицированный инвестор
- Квик
- ключевая ставка
- комиссии брокера
- контанго
- коронавирус
- корпоративные облигации
- коррекция
- Кречетов
- криптовалюта
- маркет-дельта
- ММВБ
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- недвижимость
- нефть
- Нефть Brent
- облигации
- ОИ
- околорынок
- околорыночник
- опрос
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- ОФЗ
- оффтоп
- продажа опционов
- разворот
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Стоп-лосс
- США
- ТА
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Финам
- Форекс
- ФОРТС
- футпринт
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование валютного риска
НО!
1. Вам требуется обеспечение на ФОРТС под ГО и при том валюту придется купить на свои. Обычно брокер не принимает валюту как обеспечение под фортс.
2. Если си начнет расти, Вам потребуется закрыть вариационку.
3. Чтобы заплечевать схему, Вам придется брать кредит на покупку валюты у брокера. И Вы ему заплатите проценты.
Подвох в инфляции, активы долгосрочно растут, по этому кроме «ключевой ставки» в противовес получаете «рост активов за счет инфлирования рубля».
По этому граалем является только: длинную (на рост) ногу держать в споте, а короткую (на падение) держать во фьючерсах.
Если ожидание нейтральное — такая позиция дает ключевую ставку, а если направленное просто наращиваете или сокращаете позицию во фьючерсах.
AlexGood, К примеру по фьючерсу MXI контанго за три месяца составляет 30 пунктов на контракт. Только сегодня движение фьючерса было вначале на 15 пунктов вниз, затем 15 вверх, и это еще сейчас маленькая волатильность.
Если Вы считаете что индекс точно не подрастет то просто продавайте опционы. Чтобы заработать те же 30 пунктов с контракта за три месяца можно продавать вдали от денег на 200-250 пунктов.
Контанго можно расценивать только как попутный ветер