<HELP> for explanation

Блог им. Sergey_gt

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik

План: 

1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik; 

2) Описание алгоритма торгового робота; 

3) Заключение 

  

1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik 

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки. 

Запускаем Price_Channel.exe и настраиваем. 

  • Класс — класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка — TQBR, Газпрома — TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
  • Инструмент — торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка — SBER, Газпрома — GAZP, для их текущих фьючерсов SRZ6 и GZZ6
  • Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
  • Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
  • Период – это период для расчета Price Channel 
  • Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
  • Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.

 Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить. 

Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор. 

Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор Price Channel. 

Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя. 

 

После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты 

Если у вас стоит галочка Вкл. в Price_Channel.exe, то робот сразу начнет торговать. 

  

2) Описание алгоритма торгового робота

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik

Индикатор Price Channel рассчитывается исходя из текущей свечи. Решения о входе/выходе принимаются текущей цены инструмента. 

 

Описание торгового алгоритма.

Price_Channel — очень простой индикатор, это значение экстремумов за последние N периодов баров. То есть если Период =5, то верхняя линия будет равна максимальному значению за пять баров, а нижняя минимальному значению за пять баров. Вот такой простой и эффективный индикатор. В торговом роботе реализована стратегия на пробой этих экстремумов. При пробитии ценой верхней линии торговый робот покупает, а при пробитии ценой нижней переворачивается в шорт. 

Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить.

Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить. 

СКАЧАТЬ

  

3) Заключение

В рамках статьи был рассмотрен индикатор Price Channel и торговый робот с трендовым алгоритмом построенным на его основе. Мы научились устанавливать и запускать робота в торговлю под Quik.

P.S. Учитывая, что постоянно спрашивают про тесты сделал тест

RTS ТФ 5мин.
RTS
Синяя линия внизу это текущие котировки RTS  :)

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik



Si 5мин. 2015г.
Si

Торговый робот на индикаторе Price Channel под Quik






 

комисия брокера, биржи, проскальзывание, гэпы — учтено в тестах? В тслабе слив показывает.
Владимирович(KUKLriu1), неужели комиссии так много съедают? 
Или если я буду пару раз в день открываться и висеть до следующих дней — я не замечу комиссий?
а c каким периодом брался Price Channel  для тестов?
avatar

Олег

На всех трендовых инструментах хорошо работает. Для Сбера то, что нужно.
avatar

vito2000

0,05% средняя сделка- выкинуть куда подальше. все сольёт 
Слабенькие показатели на скринах ((

Без подстраховки другими индикаторами я бы не рискнул использовать.
Судя по красивой картинке, утренние гепы скорее всего не учтены.
По отчёту вычисляем комиссию 57979/28990  - примерно 2 пункта. Это значит, что проскальзывание не учтено. Вычитаем из среднего трейда (67 пунктов) размер проскальзывания и понимаем, что такое торговать нельзя.
Кстати по картинке эквити 2015 видно, что для теста использовалась финамовская склейка фьюча с некорректными данными при переходе в новый контракт, поэтому там пара крутых провалов.
avatar

Yuri

Yuri, А это переоптимизировано (как у автора), с комиссией 0, проскальзывание 0, пох на гэпы,)) период 6, 16, пользуйтесь на здоровье)

Владимирович(KUKLriu1), 

Сергей < o-s-a.net >, гэпы и проскальзывание сожрут весь плюс
Тест в тслабе период 20 для лонг и шорт за 16 год, таймфрейм 5 мин



Владимирович(KUKLriu1), учтены гэпы комисс проскальзывание
Владимирович(KUKLriu1), так выглядит график



Хм… Не пойдет...




Владимирович(KUKLriu1), если вы платите больше 0,19% комиссии думаю надо менять брокера. Посмотрите в топе брокеров и выберете подходящего
Сергей < o-s-a.net >,  в ваших тестах как учитывается  проскальзывание при открытии сделки, и утренний гэп?
Владимирович(KUKLriu1), уважаемый, тестирование проводилось на нетрендовом инструменте. Вы умеете пользоваться программой для тестирование и знаете на каких инст. работают трендовые стратегии так попробуйте протестить «наше все» Сбербанк, Сбербанк пр., Si

Si 5мин.




Сбербанк 5мин.







Сергей < o-s-a.net >, 
Любой трендовый тикер может неожиданно стать нетрендовым и наоборот. Причём страдают от этого только краткосрочные трендовухи и дают резкий слив если тикер перестаёт быть трендовым. Долгосрочные  и среднесрочные трендовухи ловят тренды, которые создаются внешними обстоятельствами, и катаклизмами, создающими перекос на рынках и образующих тренды, как на трендовых так и на нетрендовых тикерах. На малых же таймах,  трендовухи торговать опасно: вот станет сберыч торговаться иначе, как Лукойл, например, и 3.14да придёт депозиту, торгующему по Вашей трендовушной ТС-ке на пятиминутках.
Сергей < o-s-a.net >, опять тесты без комиссии и проскальзывания и без учета гэпов, не дурачьте народ, это не работает!!!
Сергей < o-s-a.net >, ха, СИ последние полгода такой трендовый))
Владимирович(KUKLriu1), рынок изменчив, ко всему надо адаптироваться. Если у вас не получается торговать роботами можете обратиться к нам мы поможем, так же у нас есть управление, вот наша статистика Так же мы участвуем на ЛЧИ, вот прямая трансляция торговли
Сергей < o-s-a.net >, с завтрашнего дня ваши псевдоалгоритмы начнут ещё быстрее сливать, биржа комиссию поднимает.
Странные тесты, уважаемый. 1. Пожалуйста — выкладывайте условия тестирования. 2. Выкладывайте условия тестирования и само тестирование не только в 1 ТСлабе, на ТСлабе весь мир сошелся? К тому же тут есть уже несколько постов о том, насколько этот тестировщик глючный.3. Обратите внимание на комментарии. 4. Я так понимаю робот работает внутри дня, не так ли?
Прогнал на USDRUB_TOM 20min, получилось % успешных сделок на лонгах 60.97, на шортах 70.42

Правда, там, кроме PriceChannel, дополнительные подтверждения.
 Добавьте проскальзывание в размере Close_of_bar/3000 при каждом входе и выходе, и удивитесь результату. Это не говорю про то, что на первом баре сессии вход/выход должен считаться по клоусу бара, чтоб гэпы в расчёт принять. Подобные ТС-ки каждый чувак сто раз уже создавал и тестировал, не работают они, на реале, слишком много издержек в  виде проскальзывания и гэпов.  А во время выхода новостей  сквозит вообще мрачно. И это если брать так называемые трендовые.  На других вообще труба.
avatar

Lomov Tom

Один вопросик- вход в сделку идет по цене пробоя или при  закрытии свечи?
Грустно читать подобные опусы местных «гуру»!!
Всем кто хоть чуть знаком с индустрией давно известно-вся эта хрень не работает .
Даже без  учёта проскальзывания и комиссии это торговать нельзя.
А в реальных условиях- это гарантированный слив.(все в статистике видно)…
avatar

igor12


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW