<HELP> for explanation

Блог им. badamian

Бэквордация между RIH и RIM 2500 пунктов!!!!

Кто что думает по этому поводу?

До экспирации осталась неделя, а они и не думают сходится…
 

а они и не сойдутся…
avatar

asf-trade

не помню у кого, но читал в блоге, что типа в предпоследний и последний день до экпирации раздвижка значительно сокращается, правда не в ноль но значительно… кто-нибудь пробовал торговать «календари»?
avatar

Badamian

дивиденды…
на след контрак уже дивид. доходность заложена… спред между индексом и фьючем будет сокращаться после выплат…
avatar

Ник

а причем тут индекс???
разговор идет о РИХе и РИМе…
зашел 200 контрактов по -2520 пунктов, 7500 профита уже
avatar

Badamian

я в декабре пробовал, чего-то даже утащил. но там не было дивов.
avatar

asf-trade

asf, если бы была в RIM'e дивидендная доха, то по определению он должен торговаться выше RIH'а… а он ниже на 2500 пунктов
нет.

точка отсчета индекс РТС. на экспирации РИХ будет стремиться к индексу. РИМ будет в беквордации, ибо в индексе на период март — июнь отсчеки по дивам, а фьюч их дисконтирует. по мере того как отсчеки будут проходить беквордация РИМ — РТС будет сокращаться.
да, с этим согласен, только сейчас между индексом и RIM'ом бэквордация 3000 пунктов грубо говоря, и это за три месяца 1,5%, получается в теории годовая дивидендная доходность на нашем рынке 6%, в пору РФР переводить в развитые из развивающихся…
avatar

Badamian

1,5% не нужно умножать на 4, т.к. дивы выплачиваются за целый год, а не за 3 месяца
Бэквордация эта возникает каждый год. Если работать в RIH на возникновение этой бэквордации, то можно утащить немного от дивов раньше момента их выплаты, правда ликвидность конечно очень плохая в RIM и на много там не набрать.
набрать можно частями, я сегодня утром собрал 200к, минут за 10, поэтому возможно все!!!
причем профита уже 350 пунктов… думаю до 2000 сузится буду крыть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP