SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MTM
Подскажите пожалуйста по Interactive Brokers
- 05 сентября 2016, 13:19
- |
Хочу открыть счёт на Interactive Brokers через Церих на 5000$.
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.
1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?
2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?
3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?
4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?
5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?
6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?
Основная торговля — спреды на драг металах (CME), а также продажа дальних опционов глубоко вне денег.
1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?
2. Как устроена система ГО (margin requiements)?
Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?
3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?
4. Какие комиссии на опционы на етфы (которые на NYSE)? Насколько выгодно покупать спреды на етфы по сравнению с просто покупкой етфов (насколько сильно комиссии отжирают)?
5. Какие комиссии за ежемесячное обслуживание и аналогичное?
6. Как лучше открывать счёт (может не через церих)? Через какой банк дешевле переводить?
Либо вам следует рассматривать эту сумму как опцион, который неминуемо распадется до нуля.
margin ?
Комисы на фьючи порядка $6-10
А вот продать опцион с такой суммой у тебя не выйдет, да и не разумно бы было.
Акции обладают свойством +100% или -50% на сильных событиях. Для продаж они не подходят. Если я жду резкого роста золота — мне конечно проще купить голые колы на акции золотых/серебряных/платиновых майнеров, чем опционы на само золото. Например GDXJ.
Задайте в первую очередь этот вопрос Цериху.
В двух словах это не объяснить. На CME существует несколько уровней SPAN + брокер добавляет свою расчёт рисков. Могу сказать, что самые выгодные маржинальные условия у меня. А вот от IB я был вынужден отказаться именно из-за маржи, но мой пример немножко другой. Для одного базового актива внутри CME по идее должно всё быть не так уж плохо.
Не переживайте за это. Маржин колл — дело житейское. Никто вам позицию не зарежет без спроса. Это у нас брокеры самоупрвством занимаются… Хотя за Церих не скажу… Но амерские брокеры сначала высылают предупреждение и потом есть 3 дня на решение вопроса. Так что в день клиринга маржин колла позиция сохраняется, а штраф не такой уж смертельный.
Я раз 100 отмаржинколиллся за пару лет =)
Вопросы про комис задавайте только брокеру. Но я бы сразу открыл счёт в нинзе чисто для CME, а уже потом лез бы на другие рынке (это так сейчас бы сделал спустя годы мытарств).
Fry (Антон),
А вот у меня был случай в IB что закрыли без спроса и без 3-х дней. Просто увидел что позицию ополовинили без всяких этих фокусов с предупреждениями…Это да, фьючи там гоняй хоть до потери пульса.
да, Марат, — можно схитрить. Находите ещё пятёрку, открываете счёт, а через месяц выводите их назад.
Но я Вам этого не говорил :)
1. По фьючерсам нет никаких ограничения количества операций, по фьючерсным опционам — тоже. Есть Day Trading Rule на операции с акциями и опционами на акции (ETF тоже торгуются в виде акций) — для дневной торговли требуется 25 000, и IB в этом случае действует плохо.
2. Маржа по разным активам считается по отдельности, но если бы вы продали опцион на золото комекс и купили/продали контракт на золото комекс, то маржа считалась бы вместе.
3. Комиссии тут
4. Бывает разный Margin Call. Futures Margin Call, когда недостаточно обеспечения сделки по фьючерсу- ниже поддерживающей маржи. Выше Антон вам написал об этом. Есть три дня на восстановление маржи.
5. Тоже все есть у брокера на сайте.
6. Лучше открывать счет напрямую без посредников, без Цериха.
Не три сделки в день, а три в течении последовательных 5-ти торговых дней.
А вообще все подробнейшие ответы найдёте на сайте брокера, благо он наполовину на русском.
Странно яростное нежелание подвигать мышкой и самому всё узнать из первоисточника. И не понятно зачем надо иметь прослойку между вами и брокером в виде того же цериха?
Не жалко денег на доп. комиссии?
Марат, вы вряд ли получите внятный ответ. Скажу лишь одно — мои ордера (по моим инструментам) уходят через так называемый smart. И цены на один и тот же страйк но разного срока исполнения могут гулять 0,3 до 1,2 бакса.Возможно также что сегодня это одна комис, завтра другая — такое тоже нередко бывает.
Может это зависит и от погоды — хз :)
Как-то так.
и всегда ес-нно с лимита. А посредством smart в середине спреда наливают стабильно. Если опцион хоть как-то ликвиден.
Марат, прямо вход 10к, у меня их нет
дык я же выше написал, как это обойти
Конкретно для CME, конкретно для инструмента ES (мини-фьюч на S&P500). Разброс комиса по миру находится в таких приделах:
1) Пример худшего в мире. Самое дикое, что можно придумать — это $23 на один контракт за круг (за вход и выход). Такой комис будет в Саксобанке, если брать только один контракт (там просто такая фигня, что за сам факт биржевой сделки независимо от объёма надо дохренища платить, они же посредники).
2) Пример лучшего в мире: чуть меньше бакса на круг! Такие условия предоставляют самые адекватные финансовые компании, которые обходятся без лишних посредников (суммы там другого порядка). Один из примеров здесь:… чёто даже ссыль адекватная не находится на них — Profluent Trading.
3) Грубо говоря, для простого смертного с минимальной суммой средств (очень грубо) комис будет ~ $5 (плюс-минус полбакса).
Всё остальное — это как бы личные варианты. Можно договориться о скидке за объём, можно чуть переплатить (20-40 центов) за какие-нибудь особые условия, можно сократить кол-во сделок, если брокер не идёт на уступки и он может передумать со временем (это больше для активных).
Нет таких брокеров, которые с улицы дадут 2-3 бакса на депошку 5к за круг ES.
Ну а что такое эти $5? Это меньше половины одного тика (тик 12,5$). То есть если просто забрать спред в стакане (а он абсолютно плотно = один тик), то сделка закрывается в ~+$7. Выглядит нормально (нюансы потом вскрываются =))).
Если не заполнять форму W-8BEN то налоги будут вычитаться автоматически по законадальству США? И сколько?