SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zuccer0
Размер депозита для торговли внутри дня.
- 05 июля 2016, 10:33
- |
Бытует мнение, что чем больше размер депозита, тем проще работать.
По этой теме возникли некие споры.
Вот интересно мнение общественности, может я чего не так понимаю.
В моем понимании, размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли. Большой депозит даст возможность диверсификации портфеля и даже не высокие профиты в % отношении от депозита, будут иметь ощутимый результат в денежном выражении.
Другой вопрос, когда речь идет про торговлю внутри дня, при которой используется внутри дневная маржа ( если речь идет о СМЕ) и все позы закрываются до окончания торгового дня
Возьмем к примеру СМЕ ( реальная ситуация)
Некто говорит, что есть некая рабочая стратегия, позволяющая выносить 10-20% в месяц стабильно ( если конечно слово стабильность можно в данном случае применять) и ищет средства в управление под данную тему.
Сколько нужно — чем больше тем лучше.
Чем больше средств тем больше перспективы.
Риски? — ну дай 15-20%
200%!!! Годовых, из года в год, ВАУ)))
ОК.
Ну давай 30к для начала, грубо можем рассчитывать на 3-6 дол в месяц?
Лехххко...
Что торгуем — американские индексы.
Что имеем
1) депозит 30 000
2) риски 15-20% — 5000
3) плановая доходность в месяц — 3000-6000
Берем в руки калькулятор.
индекс S&P — внутри дневная маржа 400-500 дол, 1тик =12,5 дол
Возьмем к примеру возможный обьем внутри дневной позиции, допустим 10 лотов ( что имхо не реально много)
10лот *12,5тик= 125 дол/тик
Ну как бы хватит на несклько убыточных заходов.
Считаем дальше
10 лот *500 дол маржа + риск 5000 = 10 000 Дол
Вопрос знатокам, если при максимальной загрузке депозита будет задействовано 10к, зачем остальные 20.
Бери 10 и бомби 5 к в месяц, хватит на все.
В ответ много аргументов, не буду озвучивать тк они мне не понятны.
Есть сумма макс риска , есть маржа, все что выше — это потенциально РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ
Кто-то говорит, что на один лот, той же сипы надо иметь на депо 10-20к капитала для правильной торговли, грубо на 100к рабочая поза 5-10 лот? Поза под которую маржи требуется всего 5000)
То что лучше внутри дня торговать вообще без плечей. Я этого искренне не понимаю.
Если сделка приносит убыток в 500 дол, то какая разница с какой суммы я их потеряю, с 10 000 или со 100 000, 500 дол не станут менее ценными, при чем основной параметр это максимальный размер риска на депозит.
Какие будут мнения?
здравая критика приветствуется
По этой теме возникли некие споры.
Вот интересно мнение общественности, может я чего не так понимаю.
В моем понимании, размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли. Большой депозит даст возможность диверсификации портфеля и даже не высокие профиты в % отношении от депозита, будут иметь ощутимый результат в денежном выражении.
Другой вопрос, когда речь идет про торговлю внутри дня, при которой используется внутри дневная маржа ( если речь идет о СМЕ) и все позы закрываются до окончания торгового дня
Возьмем к примеру СМЕ ( реальная ситуация)
Некто говорит, что есть некая рабочая стратегия, позволяющая выносить 10-20% в месяц стабильно ( если конечно слово стабильность можно в данном случае применять) и ищет средства в управление под данную тему.
Сколько нужно — чем больше тем лучше.
Чем больше средств тем больше перспективы.
Риски? — ну дай 15-20%
200%!!! Годовых, из года в год, ВАУ)))
ОК.
Ну давай 30к для начала, грубо можем рассчитывать на 3-6 дол в месяц?
Лехххко...
Что торгуем — американские индексы.
Что имеем
1) депозит 30 000
2) риски 15-20% — 5000
3) плановая доходность в месяц — 3000-6000
Берем в руки калькулятор.
индекс S&P — внутри дневная маржа 400-500 дол, 1тик =12,5 дол
Возьмем к примеру возможный обьем внутри дневной позиции, допустим 10 лотов ( что имхо не реально много)
10лот *12,5тик= 125 дол/тик
Ну как бы хватит на несклько убыточных заходов.
Считаем дальше
10 лот *500 дол маржа + риск 5000 = 10 000 Дол
Вопрос знатокам, если при максимальной загрузке депозита будет задействовано 10к, зачем остальные 20.
Бери 10 и бомби 5 к в месяц, хватит на все.
В ответ много аргументов, не буду озвучивать тк они мне не понятны.
Есть сумма макс риска , есть маржа, все что выше — это потенциально РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ
Кто-то говорит, что на один лот, той же сипы надо иметь на депо 10-20к капитала для правильной торговли, грубо на 100к рабочая поза 5-10 лот? Поза под которую маржи требуется всего 5000)
То что лучше внутри дня торговать вообще без плечей. Я этого искренне не понимаю.
Если сделка приносит убыток в 500 дол, то какая разница с какой суммы я их потеряю, с 10 000 или со 100 000, 500 дол не станут менее ценными, при чем основной параметр это максимальный размер риска на депозит.
Какие будут мнения?
здравая критика приветствуется
теги блога Zuccer0
- bull
- cme
- es
- es.сипа
- GT Capital
- OEC Trader
- scorp
- WhoTrades Ltd
- алгоритм
- аналитика
- арбитраж
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- армагедон
- бендеровцы
- брент
- брокер
- втб
- выборы
- герчик
- граали
- грааль
- график
- гуру
- дельта
- деньги
- дефолт
- ДУ
- заработать на бирже
- золото
- инвестирование
- индикатор
- индикаторы
- инструменты рынка
- каналы
- кластер
- кореляция
- корреляция
- кроссы
- крым
- кукл
- лчи
- майдан
- майтрейд
- маркет мейкер
- маркетмейкер
- мегалонг
- мир
- мотивация
- мт 4
- мт4
- мт5
- нефть
- нинзя
- обама
- обучение
- объем
- околорынок
- офф топ
- Оффтоп
- парный трейдинг
- платина
- прикол
- программирование
- профиль рынка
- путин
- работа над ошибками
- рабочее место трейдера
- разгон депозита
- размер депозита
- РИ
- россия
- ртс
- рубль
- рынок
- сахар
- сбер
- сезонность
- сетап
- си 2013
- сигнал
- сипи
- система
- скайп
- скальп
- слив
- сме
- спред
- стадо
- стратегия
- толпа
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- форекс
- фортс
- цитата
- юмор
- 666
З.Ы. думаю моя критика самая здравая окажется)
Ну на пЕтдесят прОцентов загружаться-то нужно.
Так задействуйте и остальные деньги. Торгуйте не 10 контрактов, а 30.
Даже если и придет «вдохновение», сольешь, пройдет несколько дней пока заведешь деньги на счет, успокоишься и продолжишь работать.
Все что угодно может быть, работа внутри дня опасная тема.
Интернет вылетел, комп завис, много факторов, которые не всегда зависят от тебя.
Ключевое здесь «низковолатильных» и «с высоким мат. ожиданием». Т.к. для классической торговли нужен большой запас попыток. Т.е. классический риск 2% от депо, где депо должен быть в 50 раз больше риска. Поэтому новичкам с 10т.р. в любом случае не повезёт. См. http://smart-lab.ru/blog/310626.php.
К слову сказать, несколько лет назад, я обратился к специалисту, чтобы помог мне дорешить некоторые вопросы. Оказывается, выяснилось, чтобы мне было вообще комфортно, нужно, чтобы рядом, стояла кружка чая и лежало яблоко =)). Попробуй разбери, где логика =). Так и работаю и с чаем и с яблоком =)
Так часто бывает. Система приносит прибыль по 10% в мес., а к концу года -100%. Моё мнение, что низкая волатильность и высокое мат. ожидание очень временное явление.
Возьмем пару свежих свежий примеров.
золото/платина
Под Брексит спред был в районе 300 дол ( золото стоило на 300 дол дороже платины, с четверга на пятницу, утрочком разрыв долетал в район 370 -380, удалось зайти по 360.
Зяйдя в эту позу я не думал ни про какие 2% риска, я понимал, что мат ожидание прибыли от этой позы довольно высоко, там есть все основания для открытия.
Расширенный спред
Статистически в ближайшее время идет сужение
Новостной резкий разрыв.
Я не знаю как долго придется ждать, по этому закладываю овер найт маржу и возможность добавки.
пример 2
так же в моменте на новости порвало все индексные спреды, которые через день практически восстановились, дав возможность заработать около 1000 на лот.
Вот что я имею ввиду под темами с высоким мат ожиданием, которым нужно время, деньги под маржу и возможную просадку.
2. Нужно учитывать, что требования по обеспечению могут увеличить в самый неподходящий момент.
3. Как следствие, при обычной торговле с правильно оцененным риском возникает недозагрузка капитала. Это объективная проблема и в России я часть средств паркую в ОФЗ.
4. На прибыли логично взять чуть больший риск, чем на стартовом капитале.
5. В чем дает преимущество бОльший капитал, так это в возможности диверсификации.
6. В чем проблема большого капитала — растут транзакционные издержки.
Маленький капитал можно оборачивать на тиках, а большой потребует для входа и для выхода по нескольку дней.
Zuccer0/Андрей, как интрадэй могу сказать, что не понимаю как можно торговать на 50% от счета интро. Понятно, что счет не велик, и что бы жить ты берешь максимальные риски. Так ты если берешь эти риски, значит уверен в своих действиях. Если %-е соотношение прибыльных входов высока это надо использовать по максимуму, пока депо не упрется в потолок. Зашел на 3 плеча, движение пошло против на -0,5% закрылся к примеру. Пошло в твою сторону закрыл +0,5% часть, +1% часть и остаток +1,5%. Или зашел на 50% от счета, а остальное усредняться до потери пульса, до мах плеч, пропустив всё движение? Нет, там тоже должно быть ограничение убытков для прибыльной торговли.
Да, бывают большие гэпы убивающие маржинальные позы, но они тоже очень редки, главное не впасть в тильт. Если трейдер делает +20% в месяц, то он может с плечами и потерять -20% в день к примеру на гэпе, но такое бывает крайне редко у зарабатывающего трейдера, он всегда старается ограничить риски. Если же потери -10% и более частые, то о заработках +20% в месяц стабильно, и речи нет, лишь чистое везенье.
Поэтому тыркать новичку позы по максимуму плеч запрещено, опытному маленький счет без плеч смысла нет, а большой счет можно диверсифицировать, частью тянешь долгие позы, на часть торгуешь быстро.
«Моему знакомому предложили стать инвом. Чел декларирует доходность под 20% риска, а именно 5-6к, я же спрашиваю зачем ему 30к, если он может то же самое делать на 10к и сразу вопрос, почему он это не сделал раньше?»
Если чел делает 20% в месяц (а это увеличение счета в 10 раз за год), нахрен ему инвесторы. Пусть продаст машину и вперед!
Я реально не могу этого понять.
Уберем психологию и прочие понятия, обоснуй на калькуляторе, что мешает?
Всё так, торгующие две ноги загружаются под завязку, чем больше объём, тем больше пар. Но как по мне, так чем больше капитал, тем вообще проще на любых стратегиях, хоть на одной ноге, хоть где, хоть чебуреки продавать.
Мышление в абсолюте для лохов и прочих свиридовых, индустрия мыслит процентами, убыток приносит движение против, плечо его мультиплицирует, перевод убытка в плоскость абсолютных потерь разрушает весь цимес.
Есть ситуация-
— трейдер джеки чан с толстым граалем, который может выдавать по 10-20 % как бы не вопрос, но нужен капиталец
— просит 30к ( лучше больше) под 15-20 % риска
— торговать будет только ИНТРО индексы
У меня вопрос
1) зачем тебе 30к, все тоже самое ты сможешь делать на 10
2) напрашивается параллельно, если ты такой специалист высокого класса, зачем тебе инвестор?
1. Психологический. Мозг так устроен, что воспринимает потерю 5К от 30 и от 10 по-разному. Здесь надо иметь реально «стальные яйца», чтобы спокойно пережить просадку в 50% и дальше продолжать адекватно воспринимать реальность.
2. Даже внутри дня, и даже на самых толстых инструментах в моменте может произойти потеря ликвидности. На новостях это чаще всего бывает, но время выхода новостей все знают, можно уйти с рынка в это время. А вот непредсказуемые продажи большим сайзом по маркету предвидеть практически невозможно. А они редко, но бывают. Какой-то резерв на такие случаи должен быть, ИМХО.
А так, да, зачем челу инвестор, если он сможет при таких доходностях нарастить капитал за короткое время?
Да и основные потери идут если спекулянт начинает отыгрываться, спорить с рынком, увеличивать риски. Проверить все это можно только на долгосрочном периоде (10-15 лет). А если спекулянт был на нем успешен, то ему капитал набирать и не нужно. Нужно отбиваться от тех, кто ему его сует.
Сложный процент творит чудеса. Даже 1.5-2 процента в месяц на дистанции лет в 10 (120 месяцев), это совершенно дикая сумма.
1.5 процента в месяц за 10 лет ушестерят капитал,
2 процента удесятерят,
5 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 350 раз.
10 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 92700раз
20 процентов в месяц за 10 лет увеличат капитал в 3 млн раз
За человеком, который способен за 10 лет увеличить капитал в 3 млн раз будет такая охота, что будут собирать пыль от его шагов и давать больным и увечным. Советую сейчас автограф взять, потом озолотишься на нем. Старые дневники можно тоже собирать, вдруг он что-то писал по рынку. Через 10 лет на вес золота все будет.
Эй парни, какой нафиг депозит?
Для того что бы торговать на СМЕ нужна нормальная стратегия и 2000 долларов депо.
Вот вам результат работы моего робота за прошлый месяц.
Очнитесь! Нет стратегии нет денег. И никакое депо или риск менеджмент Вас не спасёт. Большими порциями или всё по крошкам скормите в рынок.
Матчасть здесь начинается с простого. Книжка Р.Винс «Математика управления капиталом»