Опционная позиция на июльскую экспиру

Иван Петров, ну значит буду путы роллировать и продавать.
А коллы трогать не буду — только если усреднять по мере приближения к 97500. Но я все же надеюсь, что диапазон выдержит бой. К тому же вола на коллах меньше (порядка 30-32)  когда 97500 станет центральным страйком — не исключаю возможности волы по 28 ))

Если цена БА продержится на этом месте до 11.07.16 — то тетта разъест эту связку — и можно будет закрыть досрочно.

Вообщем надо смотреть по ситуации, какой будет рост/падение — и уже там на месте решать 

onlyfly, сейчас пересчитал на опционном калькуляторе — да, действительно получается, что кондор будет прибыльней.

Но я не хочу делать кондор пока что — в моем понимании кондор — это хеджирование проданных ног. А у меня путов сейчас больше продано, чем коллов — т.к. БА пока что вверх идет. Путы мне хеджировать не нужно. А коллы хеджировать — хз — т.к. вола будет падать — да и роста какого сильного не жду. Т.е. первый вариант — это подпродать коллов, когда цена будет приближаться к 97500 (к примеру на 92500-95000).

Alex64, если мы придем на 97500 — а в моем представлении мы туда придем не раньше чем через 1,5 недели и волатильность будет порядка 27-28 на центральном страйке Мои коллы не сильно будут депоху пилить. А вот роллировать путы — как раз выгодно — т.к. кривая волатильности сейчас перекошена и на путах вола больше.

Короче опционами буду роллировать (фьючи в этой связке использовать не буду)

Alex64, вола будет падать при росте — это уже по кривой очевидно — плюс роллирование путов — в итоге проданные коллы не так сильно будут бить по счету.

На 97500 за 2-3 дня — не реально

С другой стороны можете купить коллы 97500 и посмотрим кто в итоге будет с профитом ))

Alex64, ))))

Ну слушай — я с февраля по апрель продавал путы на си — при чем страйки были 2-3-ие от центрального (имеется в виду только целые страйки типа 70000,69000 и т.д.)

И ничего — закрыл в итоге в ноль (ничего не заработал, но и не потерял). Поэтому к росту БА на 97500 да и даже на 100000 готов и психологически и морально. Что конкретно буду делать в той ситуации, когда придем — сейчас не могу сказать конкретно т.к. нужна дата, когда туда придем, волатильность, события, которые произошли за этот период). М.б. будет достаточно просто усреднить продажу 97500 и БА откатит вниз — а м.б. придется продавать путы 95000 и резать коллы 97500.