Информация
Блог им. fkViking
Анализ TWIME против PLAZA2
- 11 июня 2016, 09:53
- |
Анализ TWIME против PLAZA2
Все использованные далее замеры проведены 7 июня 2016 года.
Рис 1.
На рисунке 1 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): серым — TWIME, желтым – PLAZA2, синим – фикс срочного рынка.
Видно, что клиенты подключены к одному и тому же пром-серверу, т.к. графики сильно коррелируют.
Средний раунд трип в этот день: фикс 989 мкс, PLAZA2 842 мкс, TWIME 841 мкс
В данной ситуации TWIME на одну-две заявки опережает PLAZA2 по скорости выставления, а PLAZA2 опережает фикс. Видно так же, что TWIME менее стабилен, чем фикс и PLAZA2. Из-за этого среднее время раунд трипа у TWIME и PLAZA2 почти одинаковое.
Такими же обнадеживающими были наши замеры TWIME в первые две недели его работы, на основе которых мы стали рекомендовать его клиентам.
Но, как выяснилось теперь, не всегда графики коррелируют. Посмотрите на следующий рисунок.
Рис 2.
На рисунке 2 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): представлена статистика по трем одинаковым конфигурациям TWIME, работающим параллельно на одном сервере на разных ядрах, серым – TWIME с рисунка 1.
Если разные роутеры PLAZA2 демонстрируют сильные расхождения в раунд трипе, это объясняется тем, что роутеры, на которых проводятся замеры, подключены к разным пром-серверам с большой разницей в нагрузке. Из такой ситуации есть выход. Можем переподключить роутер к пром-серверу с меньшей нагрузкой. Но с TWIME есть проблема. Во-первых, не получается переподключиться: выжидая десять минут после отключения показатели раунд трипа остаются теми же. Так же в TWIME нигде не написано, каким путем заявки идут на биржу. Ясно, что TWIME может отправлять заявки в ядро несколькими маршрутами, и не все маршруты хороши. Вопрос возможности выбора маршрута пока что остается открытым.
В связи с вышесказанным, клиентам рекомендуется пока вернуться к использованию PLAZA2, как к основному шлюзу для торговли на срочном рынке.
теги блога Viking
- EBS ICap
- FAST
- FIX
- FTSE
- FX
- HFT
- HFT-роботы
- MOEX
- Plaza II
- PLAZA2
- SPB exchnge
- SPBExchange
- strategy
- test
- TWIME
- автоматизированная торговля
- алгоритм
- алгоритмическая торговля
- Алгоритмический трейдинг
- алготрейдер
- алготрейдинг
- американские акции
- американский брокер
- арбитраж
- Батл
- биржа
- брокер
- брокерские компании
- Викинг
- Высокочастотная торговля
- задержки
- идеи
- инвестиции
- киборги
- клиринг
- клуб трейдеров
- Лондонская фондовая биржа
- МосБиржа
- оффтоп
- Парный трейдинг
- раунд трип
- раундтрип
- робот
- роботы
- С++
- Санкт-Петербургская биржа
- Сатоши Накамото
- скорость
- СПБ биржа
- стратегии
- тестирование стратегии
- торговля
- торговые стратегии
- транзакции
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- фондовая биржа
- фондовые рынки
- хедж-фонд
- шлюз
>несколькими маршрутами,
уточните о каких маршрутах речь? от куда до куда?
кстати, чем не устроил twime?
plaza может избежать такие моменты, так как выведена в отдельную единицу в виде роутера, да и вообще чужая разработка вне нашего кода =))
сам такие замеры в течении всего дня не делал, поэтому и спрашиваю вас. Прошу понять правильно.
плаза по-разному медиана порядка 900 мкрс
на форуме биржи наши трейдера выкладывают свою статистику : http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30036
кто хочет можем провести сравнительные замеры, алгоритм там описан.
«Все выводы сделаны с допущением, что время от отправки до получения ответа = времени от отправки до появления в системе» — таких допущений здесь не сделано. В ядре биржи у нас отсечка времени не ставится по понятным причинам. А отсечка, которая ставится самой биржей, рассинхронизирована. Единственный вариант точно мерить скорость — сравнивать номера заявок, отправленных одновременно с разных шлюзов. Сравнение номеров дало хороший результат по твайму в первые дни. Но и раундтрип тогда был стабильнее теперешнего. У нас написано, что твайм на 1-2 заявки опережает плазу — это как раз результат теста номеров заявок. Но пожалуй вы правы. Тему можно было бы раскрыть получше. В следующий раз будем в первую очередь выкладывать графический анализ теста на номера заявок, а раундтрип второй очередью, как косвенное свидетельство.
с учетом того, что наебиржа декларирует рандомный (относительно клиента) проброс на промы с нет-балансеров.
*очень ведь сложно сделать балансировку, чтобы на всех промах было равное кол-во клиентов и еще сложнее сделать одинаковый аппаратный конфиг у каждого прома, чтобы задержка была примерно одинаковая для всех клиентов, про одинаковое время например через PTP и мечтать не приходиться, хотя на любой бирже это работает по умолчанию :) 2016 год вроде бы — скоро xeon будет с FPGA и ASIC, а тут на moex такое :)