<HELP> for explanation

Блог им. gars

Тестируем торговую систему. Первые тесты.

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ

Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.

Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.

По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.


Например, имея 520000 руб можно торговать 10-ю комплектами. Но тогда максимальная просадка будет 10 х 37000 = 370000 рублей. Это 71% от счета в 520000 руб. Но и среднемесячная прибыль будет 117250 рублей.

Результаты оптимизации на портфеле из 4-х фьючерсов за 2009-2011 года:


Recovery Factor=11.64
Max Drowdown=37384руб












Из 12 годов-тикеров только 2-а убыточные. И то не сильно.
































«Сосули» дродаунов расположены довольно равномерно по времени. Нет сильно выпадающих отдельных «сосуль».
На диаграмме длительностей просадки есть «выдающийся» треугольник просадки в 14000 десятиминутных бара. Это довольно много...






















Из 36 месяцев 24 прибыльные (67%).
Среднемесячная прибыль +11725 руб.
Самый прибыльный месяц +68000 руб.
Самый убыточный месяц -13000 руб.
Подряд максимум 3 убыточных месяца.
















56% дней прибыльные.
Среднедневная прибыль 550 руб.
Подряд максимум 8 дней убыточных.









Предчувствую вопросы о принципах работы самой системы, насчет оценки робастости системы, исторических данных и проч. Планирую в дальнейших постах описать весь процесс создания системы в подробностях. И, возможно, описать что с системой стало при реальной торговле. Дать реальные результаты.

Сейчас меня интересует ваше мнение по поводу жизнеспособности такой системы.

 

Если усреднить на 1 контракт РИ, то прибыль за 3 года 435/4 = 108? То есть на 1 контракт с 10-м плечом прибыль за год 108/3=40, т.е. 360%. Т.е без плеча = 36%. Правильно?
CamarillaDaily, Эквитю покажи.
CamarillaDaily,
Эквити не привел по одной причине. Я не заморачивался в ВЛД с SimbolInfoMenagerom. А в екселе привел исторические данные к соизмеримым и рублевым цифрам. Поэтому когда тестируешь график еквити плохо информативен. Но, могу привести, впрочем. Позже. С описанием изготовления приведенных данных.
avatar

gars

gars, Как это не заморачивался с Инфо менеджером, а маржа, а прибыль в чем тогда, в пунктах?
CamarillaDaily,
Все в рублях за весь портфель. Портфель — это 1РТС, по 5 Лук и Газ и 11 Сбер. Для удобства. Оцениваем риск на такой комплект. Определяемся с плечем.
avatar

gars

Сейчас торгуется вот эта:
1 контракт, без плеча (т.е. стартовый 100000)

CamarillaDaily,
Добавил Эквити и Помесячную доходность в рублях.

Да, у тебя Рековери и Шарп — крутизна!
А профит фактор тоже не очень…
avatar

gars

CamarillaDaily,
CamarillaDaily,

Лонговая эквити ваще как по линейке. Чтото странно это… А сколько оптимизационных параметров? Состав портфеля по тикерам и их таймфреймам? Оптимизация проводилась на этом куске истории?
avatar

gars

gars, 1 контракт РИ, 5 мин., 4-5 сделок в день, оптимизации, практически, нет, вернее 1 параметр, оптимизированный раздельно по годам оказался одинаковым. К Камарилле не имеет отношения, входы по вероятностным оченкам…
CamarillaDaily,

Ну, если так, почти грааль))
Будем стремиться приблизиться по характеристикам.
avatar

gars

CamarillaDaily,

Я немного переработал пост вверху, заменил картинки.
avatar

gars

CamarillaDaily,
Добавил Эквити и Помесячную доходность в рублях.
avatar

gars

gars, Я бы на ПФ начхал, если б Шарп был 4-5… Тогда с реинвестом ух…
gars, Что-то у нас с тобой пупыри в 11-м году на эквити подозрительно похожи...))))
CamarillaDaily,

Что за пупыри? Сильный рост? У тебя вроде 2011 не выделяется.
А похоже может быть потому, что у меня используются в системе Камарильные подходы. А у тебя ник соответствующий )).
avatar

gars

CamarillaDaily,
Без плеча около 40% годовых.
avatar

gars

А что комиссия такая? Если 4 контракта РИ на 2500 сделок и на 2 р. = 20000р всего…
CamarillaDaily,
Комиссия реальная. У брокера смотрю за месяц обе комиссии и делю на оборот. Проскальзывание-отдельное исследование. Опишу отдельно.
avatar

gars

А зачем нужна система, которая из 52.0000рублей делает 52-37 = 15, то есть сливает 71% счета?
avatar

asf-trade

asf-trade,
здрасьте! 37 -это максимальная просадка в течение 3-х лет! а так прибыльность от 3,25% в месяц без плеча до 22,5% в месяц при максимальном плече.
avatar

gars

trader-journal,

Ну, 50 fLKOH — это 10 моих комплектов. Т.е. если торговать без плеча нужно депо порядка 3,5млн.руб. Отдельно бумажки тестил. Результаты тестирования на участке оптимизации и на out-of-simple приведу отдельно. Робастость-важная тема.
Проскальзывание + комиссия 0,025 — это это моя реальная цифра. Правда на одном комплекте. Исследование по этому поводу выложу позже.
avatar

gars

trader-journal,
Просадка 71% — это не в месяц. Это максимальный дродаун за 3 года. Посмотрите мои диаграммы. и Это при максимальном плече (примерно 7,1). Конечно не нужно торговать с таким плечом! Я сейчас пробую торговать эту систему без плеча. Так и максимальная просадка порядка 10%.
avatar

gars

trader-journal,
Диаграмма количества баров в просадке приведена у меня (синие треугольники после дродаунов). Нужно чтобы не было большой разницы между треугольниками. У меня максимальный 14000 баров (10-и минутных).
avatar

gars

trader-journal,
Примерно так. Это, конечно, минус. Но не критический.
avatar

gars

trader-journal,
Дорабатывать, конечно, буду. Но, Recovery 11,6 по-моему очень неплохо при реальной комиссии+проскальзывании.
avatar

gars

trader-journal,
Конечно упадет. Закон джунглей))
Выбираешь какую просадку потянешь и торгуешь столько комплектов, сколько обеспечат ее таковой.
avatar

gars

trader-journal,
Признаться, сколько не видел таких диаграмм, везде такие треугольники большие есть. Нет у переподогнанных систем с 10-ю оптимизируемыми параметрами.
Сомнения будем глушить оценкой робастости системы. (выложу позже).
avatar

gars

trader-journal,
Будем работать над системой. Это только начало.
По любому, спасибо за рекомендации.
avatar

gars

trader-journal,
Да, профит фактор, признаться, маловат.
avatar

gars

trader-journal, так ведь здесь важнее не количество месяцев с предыдущего хая а количество убыточных месяцев, т.е. если 9 месяцев от максимума, то 3 месяца слива, но потом депо будет восстанавливаться и это не так сложно терпеть, вопрос о том просидишь ли 3 мес
trader-journal,
Я с Метастока давно съехал. Сначала на Омегу. Потом на ВЛД.
avatar

gars

trader-journal,

Есть же диаграмма помесячной доходности в рублях на один комплект. Там максимально — 3 мес убыточных. И то, суммарный убыток за эти три мес 13000 руб. А так, по одному убыточному не больше 15000 убытка. И опять идут прибыльные. Прибыльных месяцев 24 из 36-и. Т.е. 2/3.
И рости есть куда. Дальнейшая диверсификация по портфелю. По тикерам, таймфреймам.
avatar

gars

trader-journal,

Добавил и поквартальную.
avatar

gars

trader-journal,

Примерно так. 2009-й год роста, 2011-й год падения. А 2010-й — боковик.
avatar

gars

trader-journal,

Сложно сделать универсальную систему.
avatar

gars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP