Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

• инструмент высокоскоростного принятия решения
• помощник мониторинга широкого фронта финансовых инструментов
• инструмент выявления и торговли закономерностей   
• иные задачи

    По идее, тут все понятно. Первый используется для скоростной торговли, там где руки и глаз не успевают. К таким операциям можно отнести много чего. Арбитраж например. Со вторым тоже все понятно. Делаем себе помощника, чтобы мониторил рынок вместе с нами. Делая, такой, слегка громкий заголовок, я хотел затронуть именно третий вид. Обращу еще раз ваше внимание, что все написанное — сугубо личное мнение. Мысли вслух.

Закулисье алго

     Сразу замечу. Я не отношусь к тем трейдерам, которые доверяют рынок своим алгоритмам. Да, будучи не плохим программистом, с более чем десятилетним стажем создания ПО и уже имея багаж знаний по трейдингу, я до сих пор не доверяю своим алгоритмам. Чуть более четырех лет я иду к тому, чтобы создать уникальный, непрошибаемый код. И я уже вижу, что цель близка, но я все равно отношусь с опаской. Скорее всего, это черты Дев. Вы знаете, я также и торгую. Пока я досконально не пойму ситуацию в инструменте, пока не пойму, что им движет в данный момент времени, куда набираются позиции и тд, меня в рынок не затащить. Очень сложно жить с такими чертами характера. В любом бизнесе должна присутствовать доля авантюризма. Но как то последняя доля авантюры закончилась в момент принятия решения уходить в рынок.
     Про закономерности. Вы знаете, их на рынке несчетное кол-во. И практически под каждую у меня есть код. Будучи наивным трейдером, с каждой закономерностью я уже спал и видел, как иду к олимпу. Моим восторгам и мечтаниям не было предела. Первые, наверное, полтора года. Вы, наверное часто, слышали — рынок изменчив. Да, в тот или иной момент времени, в инструменте появляются те или иные крупные участники, со своей манерой поведения, со своей манерой торговли, со своими объемами торговли и я считаю, именно они, оказывают давление на инструмент. Либо они, либо их полное отсутствие. Возможно когда нибудь, я покажу, как в инструменте появляются на ровном месте участники, как появляются целенаправленные сговоры и тд. Речь сейчас не про это.
Я покажу небольшой пример. Без картинок же текст не интересен. Возьмем два основных фьючерса на нашем FORTS. Вычислим их рублевое суммарное го и посмотрим на истории. То есть, посмотрим, сколько сейчас денежных средств суммарно в инструментах, исключая опционы.
Синий — РТС, Оранжевый — Си
    Если очень детально анализировать в совокупности с открытым интересом этот график, то станет видно и понятно, как у нас бывают перетоки крупных денег из инструмента в инструмент (как текущая ситуация, из фьючерса Си во фьючерс Ри). Вы наверное замечали, на Смарт-Лабе часто бывают сообщения — вопросы, почему фьючерс Си стоит, а РТС сильно падает/растет. Ответ как видите на поверхности. Крупные участники ходят по рынку и оказывают давление на тот или иной инструмент. Я не уверен, что трендовым роботам сейчас сладко в рубле-долларе. Надеюсь, этим маленьким примером, я смог показать, почему и как рынок бывает отчасти изменчив.
    Далее. Если рынок/инструмент бывает изменчив, то к чему сводится работа алготрейдера? Я думаю, к постоянному наблюдению за своими роботами. Эти красивые сказки околорынка, купи робота и занимайся своими делами, пока он зарабатывает — это просто красивые сказки. На Смарт-Лабе иногда проскальзывают очень интересные очерки. И я искренне завидую ребятам, кто дошел до торговли портфелем роботов. Но опять же, нужно следить за портфелем, но он будет уже менее рисковый. 
    Итог. Что мы получаем? Рынок изменчив и наши закономерности живут в пределах этого времени — в пределах работы того или иного крупного участника.
    Еще небольшой очерк. Вы наверное замечали. Наверняка. Ваш алгоритм показывает сильно отрицательные результаты в пределах очень короткого времени в определенный период. Ну например, всю неделю на вечерних сессиях, или первый час торгов в зимнее время. Ответ на этот вопрос очень прост. У нас на рынке также присутствуют охотники за вашими роботами. Если ваш алгоритм предельно прост, то вас (как и многих других), начинают водить за поводок, затаскивая ваш робот в рынок. Эти ребята прекрасно знают, что он/они (роботы) будут делать и в определенный момент заставляют вас закрываться по стоп сигналам. Изумительная, я считаю, работа. Такие охотники легко могут заработать за вечернюю сессию во фьючерсах mxi, mix, sbrf до 250-300т руб (по моим прикидкам). Заранее прошу извинить, скринов не будет, я не готов публично открыто делиться секретами.

Вывод

     Мой вывод предельно прост, он зашит в заголовке. Не знаешь броду, не суйся в воду. А именно, если человек не состоялся пока еще, как стабильный трейдер, не стоит начинать заниматься алгоритмами. Алгоритмический трейдинг — это всего лишь подвид трейдинга. Не смог руками, не получится роботами. Бытует мнение, что бездушная железяка отвяжет трейдера от эмоций. Я бы хотел вернуться к прологу и замечательным словам и огромному опыту Алексея Каленковичу. Ответьте себе, где тот порог, когда пришла пора включать вашего робота? Где тот порог, где пришла пора отключать вашего робота? Я считаю, что пока не приходит ответ на эти вопросы, заниматься алготрейдингом рано. А ответы приходят только после огромного опыта торговли руками.
Извините, на сегодня картинок мало.