<HELP> for explanation

Блог им. --000--

Дивергенции (примеры)

Дальнейшее развитие темы дивергенций.

Все что написано далее — не является переводом чужих трудов. Личные наблюдения :-)
Итак — в предыдущих частях были разобраны типы дивергенций и даны примеры того как их возможно торговать. Теперь давайте поговорим о том, какие риски есть при торговле дивергенций.

Крайне нежелательно торговать контр-трендовые дивергенции. Т.е. пытаться пойти против движения, в попытках поймать разворот. Необходимо заметить, что как раз на сильном тренде количество дивергенций является повышенным. Например на дневных графиках, количество дивергенций может составлять 3-5, и только после этого следует разворот.

Если говорить о внутридневной торговле — не желательно пытаться поймать лоу или хай дня. Фактически это будет опять попыткой встать против локального тренда — результаты этого зачастую плачевны.

Примеры возможных убыточных сделок с использованием дивергенций (в данных примерах в качестве осцилятора я использую стохастик):

























Это часовики — фьючерс РТС. Что мы видим? Во время повышающегося тренда сформировался новый максимум, а стохастик не смог показать новый максимум. Это указывает на возможный разворот… Однако разворот произошел только после того как цена сфомировала еще один максимум, а стохастик опять не смог показать новый максимум.

Еще один пример из недавнего прошлого:





























Тоже часовики, но уже 20-21 декабря. Как мы видим цена росла, при этом стохастик понижался. Однако разворот произошел опять не на первой дивергенции, а только на второй.

Еще пример как делать не нужно (теперь внутри-дня, на 5 минутках):

 






























ЧТо мы видим? Новый хай, не подтвержден стохастиком. Мы входим расчитывая на разворот, однако после маленькой коррекции — цена улетает еще дальше, при этом продолжая демонстрировать дивергенцию с предыдущими пиками. Не торгуй против тренда )

Итого: дивергенция указывает на возможный разворот тренда. Поэтому торговать «в лоб», используя только дивергенцию не является хорошей идеей. Наблюдая дивергенцию, необходимо искать дополнительные признаки возможного разворота.
Кроме того, существуют определенные хитрости, которые есть при работе со стохастиком. В следующей части, я покажу примеры прибыльных сделок и расскажу о своем понимании дивергенций стохастика.

Удачи в торговле.




 

Ты только на стохастике дивергенции смотриш, другие индюки не используешь? И как ты точки выхода из позиции определяешь, если не секрет?
avatar

makc767

makc767, я только стохастиком пользуюсь. И только одной линией из двух. Можно использовать RSI, MACD — мне больше стохастик понравился.
Выход по расширению Фибоначчи равному 1. Это оптимальный тэйк. Расширенный 1,2 или 1,67.
на малом расстоянии рассматривать дивергенцию как сигнал очень опасно, в идеале надо смотреть на промежутки от 7-12 свечек
Дмитрий Интрадей, не понятно что ты имеешь ввиду. Напиши пожалуйста подробнее
Дмитрий Интрадей, самый классный индикатор это среднеквадратичная цена от важных экстремумов, остальное все лажа :) Дивергенция это производная от этого параметра
Дмитрий Интрадей, а как высчитывается «среднеквадратичная цена от важных экстремумов»? И что считать важными экстремумами?
Ничего что я вопросами мучаю? Интересно просто какие есть варианты работы с дивергенциями )
--000--, «Совет номер 545: не ленись гуглить, блеать!» © ))))))) *ничего личного ;)*
Дмитрий Интрадей, пошел гуглить блеать ))))))
--000--, важность приходит с опытом :) сложно объяснить, но чаще тот экстремум движение цены относительно которого существенна :) опять же насколько существенна зависит от стиля торговли… но эта фишка универсальна :) так как за время T цена имеет множество экстремумов, потому как является фракталом… Для скальпера важны копейки, для интрадейщика рубли, для долгосрочника десятки…
Дмитрий Интрадей, не так написал «понимание важности экстремума приходит с опытом»…
Дмитрий Интрадей, среднеквадрта это вот это smart-lab.ru/blog/28007.php :) работает с точностью в 95% ))))
|
--000-- Что за расширение Фибоначи ???
avatar

makc767

makc767, есть несколько вариантов как его считать. Первый вариант от лоу или хая волны. Второй от лоу или хая коррекции. Нужно подобрать свой ) Я использую тот вариант который есть в Xtick Extreme
--000--, Понял, я просто работаю в Квике и немного в МТ-4, там такого индюка нет, Хочу найти систему или индикаторы для выхода из позиции, чтоб не выскакивать раньше времени…
makc767, для мета-трейдера точно есть. В квике тоже есть — но кривоватый )
самое главное забыли — когда дивергенция считается отработанной? и обычная и скрытая
avatar

ЁR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP