<HELP> for explanation

Блог им. Alekseyz

Продажа опциона вместо чистого усреднения.

И так, мы встали в сделку допустим в лонг по si на 65000 1 лот, рынок падает на 500 пунктов в место фиксации убытка мы покупаем 1 лот на 64500 и продаем колл со страйком 65500, далее si падает еще на 500 пунктов и также берем 1 лот на 64000 ну и продаем колл на 65000 и т.д.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.
 

А в чем соль? При развороте опционы будут лосить сильнее фьючей
avatar

Влад

Влад, Где они будет лосить когда хеджированы полностью 
Ник Лисон так и делал, продавал опционы против тренда.
на опционах как не вертись итог один-чужой член в твоей  жопе. вопрос времени и вопрос размера члена

Если опцион исполнят, то ваша позиция автоматически закроется с прибылью.

То что вы описываете можно делать, только вот сидеть в позиции надо подольше, желательно до экспирации проданных опционов.

Как вариант, можно не покупать один лот на снижении и продавать один колл, а продавать один пут, что эквивалентно.  
И сидеть до экспирации.

Такие схемы описаны в книжках по опционам.
 
Александр Володин, Вы не правильно поняли, это стратегия рассчитана для того что бы не резать убытки. Изначально мы входим в сделку ба, если рынок идет в нашу сторону то передвигаем стоп в бу, а если нет то защищаемся продажей опциона в таком же количестве, либо коллы если шортили ба, либо путы если заходили в лонг, главное делать это быстро с определенным шагом что бы премия опциона была существенной. Кстати на дальних опционах это было бы интересней. Далее рынок разворачивается, (не может же он бесконечно падать) цена заходит глубоко в шапку прибыли и мы фиксируем конструкции теми же опционами, покупаем коллы или путы.
Стратегия коллар. Но лучше не усредняться, а управлять позицией с помощью опционов.Используешь опционы вместо стопов. Очень хорошая стратегия, позволяющая грамотно управлять рисками. Сам частенько использую 
А что такое «место чистого усреднения»? Жопа?
avatar

dmbes


Алексей Земсков
И
дея понятна, но много но… Одно мощное движение вниз и вас не спасут от дяди коли ваши проданные опцики. Мало того набор позы резко увеличит ваше го.Гораздо проще купить дальние путы.Но шаг набора позы должен быть пропорционален дельте.
avatar

Борис

Борис, Да, согласен но для этого надо подбирать соответствующий инструмент, например хорошо бы подошел si так как примерно понятен коридор, всегда можно заранее рассчитать диапазон, малый шаг страйка, расчеты пункта в рублях один к одному. И потом эта стратегия рассчитана  на ограничение риска в случае если цена ба пошла не в нашу сторону. Я пока вижу ее привлекательней чем резать по стопу. 
Борис, Смысл в том чт бы держаться возле шапки прибыли практически вплотную тогда при отскоке мы войдем сразу в прибыль. Если покупать дальние опционы то шанс что мы обратно вернемся к тому месту с которого начали и выйдем хотя бы в бу небольшой, то есть конструкция будет не лучше чем просто покупка голого колла или пута. А в моем случаи мы как бы тащим за собой шапку прибыли и сильно не лосим, понятно что чем дальше тем больше надо будет го, поэтому тут важен инструмент, шаг с которым будем делать эту операцию.
Алексей Земсков 
Вольному воля. Si тоже коварная бамажка, если посмотришь на график видны на ней и проливы и выстрелы ракетой вверх.Не поддавайся убаюкиваниям бумаги, будь всегда начеку. Черный или белый лебедь в мгновение ока сожрет весь депо.Примеров много, да и далеко ходить не надо, таже касса, много трупиков она положила, а сколько еще будет??? Если кукл вцепился, то он не отпустит упрямца, пока не разденет подчистую. Если уж тебе так нравится твой вариант, то посоветую продавать фьючи немного в деньгах,( на 1 -2 страйка ниже. Это аналогично путу, у тебя будет запас внутр стоимости при просадке.
avatar

Борис

Алексей Земсков 
Пардон, не фьчи, а колы))
avatar

Борис

Борис, так они будут не за хеджированы, а вдруг развернется и как мне их потом ловить? Выкупать?
Алексей Земсков  
Что значит незахеджированы? Эта конструкция ( Купленный фьюч+ проданный салл= проданному путу) При движении вверх фьюча у тебя будет 100% хедж проданных колов. Т.е. времянка останется в твоем кармане. Но, если падение продолжится, то тебе придется роллировать проданные колы в более нижний страйк. Учитывая, что ты оставляешь один длинный фьюч, он будет при росте давать тебе +.Но при падении минус. Закон сохранения энергии))
avatar

Борис

Борис, Да, я уже смотрел, получается у меня времянка остается. Я тут решил ее дополнить, в момент когда начинаем совершать сделки покупаем дальние дешевые опционы это позволит прикрыть дальние края на случай если будем катится очень долго и далеко. Еще сть идея на втором счете совершать кросс сделки, аналогичные действия только в противоположную сторону, получится так что будем продавать ближние края, при этом дальние будут защищены ну и по ходу движения в любую сторону конструкция как бы будет расширятся. В целом вроде получается неплохо на теоретических ценах но как будет на деле хз, дальние так дешево наверно никто не продаст по теоретической.
Алексей Земсков  То что ты хочешь открыть второй счет и торговать  наоборот, есть ни что иное как свинг- торговля. НО, у тебя могут возникнуть значительные просадки по нему и рост ГО, если  она не будет так же прикрыта как на 1 счете.
avatar

Борис


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP