SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alekseyz
Продажа опциона вместо чистого усреднения.
- 20 ноября 2015, 08:01
- |
И так, мы встали в сделку допустим в лонг по si на 65000 1 лот, рынок падает на 500 пунктов в место фиксации убытка мы покупаем 1 лот на 64500 и продаем колл со страйком 65500, далее si падает еще на 500 пунктов и также берем 1 лот на 64000 ну и продаем колл на 65000 и т.д.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.
По профилю на момент экспирации мы все время будем находиться около денег и когда рынок развернется мы тут же будем под шапкой, а если он поболтается во флете какое то время пока у нас сгорят проданные коллы то вообще красота. Учитывая волатильность инструмента можно легко расчитать риски. Буду тестировать. Единствоенное пока не до конца понимаю что будет если потребуют исполнить опцион.
теги блога Алексей Земсков
- ri
- S&P500
- si
- usd
- валютная секция
- всепропало
- ГО
- доллар рубль
- долларрубль
- защита
- кукл
- любопытство
- мобильный пост
- Мысля
- Нефть
- опционы
- открытие
- оффтоп
- ртс
- рубль
- теоретическая цена
- хочу все знать
Если опцион исполнят, то ваша позиция автоматически закроется с прибылью.
То что вы описываете можно делать, только вот сидеть в позиции надо подольше, желательно до экспирации проданных опционов.
И сидеть до экспирации.
Такие схемы описаны в книжках по опционам.
Алексей Земсков
Идея понятна, но много но… Одно мощное движение вниз и вас не спасут от дяди коли ваши проданные опцики. Мало того набор позы резко увеличит ваше го.Гораздо проще купить дальние путы.Но шаг набора позы должен быть пропорционален дельте.
Вольному воля. Si тоже коварная бамажка, если посмотришь на график видны на ней и проливы и выстрелы ракетой вверх.Не поддавайся убаюкиваниям бумаги, будь всегда начеку. Черный или белый лебедь в мгновение ока сожрет весь депо.Примеров много, да и далеко ходить не надо, таже касса, много трупиков она положила, а сколько еще будет??? Если кукл вцепился, то он не отпустит упрямца, пока не разденет подчистую. Если уж тебе так нравится твой вариант, то посоветую продавать фьючи немного в деньгах,( на 1 -2 страйка ниже. Это аналогично путу, у тебя будет запас внутр стоимости при просадке.
Пардон, не фьчи, а колы))
Что значит незахеджированы? Эта конструкция ( Купленный фьюч+ проданный салл= проданному путу) При движении вверх фьюча у тебя будет 100% хедж проданных колов. Т.е. времянка останется в твоем кармане. Но, если падение продолжится, то тебе придется роллировать проданные колы в более нижний страйк. Учитывая, что ты оставляешь один длинный фьюч, он будет при росте давать тебе +.Но при падении минус. Закон сохранения энергии))