Блог им. balu

Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

    • 15 декабря 2011, 11:50
    • |
    • USER PC
  • Еще
Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи. 
15 комментариев
март в корреляции с брентом, сбер с Драги
avatar
ser
ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.
avatar
USER PC
Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?
avatar
USER PC
Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
ртс — бэквордация
сбер — контанго
avatar
USER PC
GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…
avatar
Володька Челябинский
Ожиданием игроками будущих котировок.
avatar
Кирилл Лукин
Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.
avatar
USER PC
Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.
avatar
Александр Муханчиков
Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.
avatar
USER PC
У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)
avatar
USER PC
Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.
avatar
quant_trader

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★3 110 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 29 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
★2 1 🔥 Сколько времени нужно, чтобы научиться.
+225 84 Ситуация на текущий момент
+125 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+55 29 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

188к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
110к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
41к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
33к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
30к ЦБ допускает, что в 2024 году не сможет снизить ключевую ставку
29к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
29к Деприватизации не будет твердо и четко

теги блога USER PC

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн