<HELP> for explanation

Блог им. balu

Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи. 
 

март в корреляции с брентом, сбер с Драги
avatar

ser

ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.
Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php
avatar

Mr_Shurik

Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?
Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!
Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
ртс — бэквордация
сбер — контанго
GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…
Ожиданием игроками будущих котировок.
Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.
Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.
Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.
У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня
Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)
Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.
avatar

quant_trader

nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP