<HELP> for explanation

Блог им. crazyfoxx

Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

Как Разорить “Брокера” WhoTrades Options… или как «брокер» разорит тебя ))

Кто опытный опционщик — может и не читать эти “предисловия”- просто смотрит картинки с описанием и всё понимает...

ТЕМ КОМУ ЛЕНЬ ВСЁ ЧИТАТЬ -КРАТКО ВЫВОД:

что будет с трейдером, который профитно и безрисково торгует на “кухне” на опционах — верно, не будет никогда на “кухнях” профитных трейдеров) традиция есть такая видимо)))
и по самому факту поста кратко:

УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ГЛУБОКО ВНЕ ДЕНЕГ и ПУТ ГЛУБОКО В ДЕНЬГАХ… с одинаковыми страйком и срокам экспирации… ОБА стали глубоко в деньгах почти одновременно) Карл! реально, Карл! УБЫТОЧНЫЙ КОЛЛ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ НЕ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ (как должно быть по всем блэкам-шоулсам, логике и математике — а ДОРОЖЕ) и это накануне ЕГО экспирации!!! конечно всегда найдутся “сторонники” кухни -и скажут: это была новость и всё так произошло — но им я отвечу текстом ниже))) читайте и просвещайтесь!

для не сильно занятых и не ленивых опишу детально: ))

Решил я тестануть кипрского оффшора)) и почему в кавычках в оглавлении “брокер” написал?

Заранее понимая, что оффшорная кухоннная псевдо-брокерская контора Хутрейдс не может быть по настоящему честным (иначе зачем оффшориться на Кипре и заводить средства моментально а выводить их же неделями — то… опытные всё понимают, но я решил на деле “провести раследование”)) для новичков и так сказать на деле показать с кем стоит иметь дело а с кем...
и именно поэтому я не боюсь показывать свой реальный счет на их терминале — если брокер Финам-Хутрейдс это прочтёт — то я готов “сразится” с ним хоть в гаагском, хоть в самом “наигуманейшем” суде мира — советском)) ну ладно — российском).

Для новичков — описание подробно делаю, но кто не поймет всю соль -задавайте вопросы в комменты

и ради всего смартлабного)- ставьте плюсы дабы все могли прочесть, не жалейте кухневара) пусть многие знают кто он.

итак моя история недолгого трейдинга опционов в Хутрейдес Оптионс)):

благо билет обошёлся недорого — всего 150 долларов на счёт “брокера” “WhoTrades Options” (это если кто не в курсе тот же минифорекс того же Финамовского Хутрейдса, ибо ввод/вывод средств делается аналогичными способами и на опционах и на минифорексе у них же, сам Финам его позиционирует как свое оффшорное официальное отделение)

Как я хотел (ну ладно — мечтал)) разорить “этого зверя”?!?)))

да всё просто!!)) (просто — если брокер конечно брокер настоящий а не кухонька оффшорная) и у него есть короткие дневные опционы и позволяет как продажи так и покупку опционов,





то делаем так:

на опционах “дальних” сроков экспирации почти всегда стрэдл купленный (колл+пут) обходится дешевле чем проданный стредл с экспирацией через сутки.
для не знающих поясню: делаем две операции одновременно

— 1) покупаем колл и пут с текущим страйком и сроком экспирации через Неделю

2) продаём колл и пут с текущим страйком НО… срок экспирации через День
и конечно при этом выбираем ценники (о них далее будет)

через сутки фиксируем все позиции — как правило недельный стредл не успевает распасьтся (обесценится) больше чем наши проданные опционы -эта разница и есть наша прибыль (теоретически гарантировнная и даже спреды при выкупе неделек не страшны)).
конечно здесь надо помнить что ликвидность на реальных опционных биржах в разные моменты бывает или плохой… или ОЧЕНЬ плохой )))-значит и опционы стредла можно не продать выгодно- например спред покупки /продажи будет ОЧЕНЬ не в нашу пользу (раздвинется до небес) или просто не будет вообще спроса в стакане (на доске опционов смоются все маркет-мейкеры этого деска) — но даже при этих условиях, моя тактика всё еще способна ТЕОРИТИЧЕСКИ давать приличный профит (от 1 до 10 и более % за день), особенно
если бы...
наш кухонный брокеришка в штанишках РЕАЛЬНО не играл против клиентов а исполнял свои опционны “как обычно” (но я не наивный — это и хотел проверить у нашего “Ху… трейда оптионс” — конечно же “брокеришка” почюяв пятой точкой не ладное сразу же “позабудет” про “честный блек-шоулс”, “узкие спреды”, “обычное исполнение” и прочие фантики-зазывалки обычного разводилы — а как бы вы поступили, узнав, что скоро ваш бизнес “накроется”? (я за две предыдущие недели уже наварил 40% на свой счет по этой системе (не неся никаких рисков и не следя за рынком), и тут наш “брокиришка” то и “прочухал”, что скоро я его разорять малость начну)),
и собственно произошло то, что позволило мне накатать данный текст и выставить его в общество, не стесняясь ни своего счёта ни наглости Хутрейдса Финама)))

далее еще немного пояснения:
при загрузке “этой” тактики продажи/покупки стредлов, надо чтобы опционы недельные стоили столько же как премии от проданных на день опционнов, или хотя бы НЕ дороже чем в два раза от полученных премий дневных опционов (а это обычная ситуация даже на настоящих опционных НЕкухонных брокерах типа CME- Чикаго — правда там самые короткие это недельные опционы, нет дневных, но там вас не наЭЭ… бут так сказать))),

и для наглядности пример конкретный (лот 5 000 евро):
в пятницу открываем опционный деск ванильных опционнов
смотрим
— что опционы на сутки (экспирация вечером в понедельник) в обе стороны (пут и колл) можно продать по 22 и дороже каждый (купить по 26 — но мы не покупать их будем)
-а при этом опционы с экспирацией в конце недели стоят около 31 или ниже каждый (покупаем колл и пут)
тогда:
— продаём стредл (колл+пут) с текущим страйком на день (+44 в карман виртуально)… и
— покупаем стредл на неделю (-62 из депозита до экспирации)

далее через сутки проданный стрэдл распадется и принесет нам около 22 доллара (почему не все 44 доллара? потому что один из них окажется как правило убыточным если цена на экспирации будет от страйка далеко),… но… купленный недельный стредл как правило обесценится не более чем на 10 долларов и заодно страхует сторону, где возможен убыток от проданного опциона дневки (страхует неограниченный убыток).
и в среднем это дает 10-15 долларов за сутки прибыли при депозите 150 долларов. бывало и меньше вплоть до нуля и много больше (30-50) В ДЕНЬ.

так я накопил около 60 долларов сверх вложенных 150 за две недели — паралельно на евродолларе происходили разные мощные новости, которые изрядно портили мою профитность, но не давали слиться...

так прошли две недели с небольшим — потом “брокер” решил положить этому моему “наглому” безрисковому навару конец — чтож — иного и не ожидал, печально(( но показательно
и меня “выкинули” с рынка “опционов” -это вы сможете увидеть на последней моей картинке в этом блоге (там наглядно показанно “КАК” это было… ну чтож — с “брррр… окером финам хутрейдс” не играют — это серъёзные дядьки/тётки, не потерпят «умников» всяких типа меня)))

если что — плюсуйте — многим полезно знать и в первую очередь “брокеришку в штанишках” прославить надо бы)) и всезнайки- передайте  директорам финамовским от меня привет -я на связи если что. пусть или решат как дальше жить или… хутрейдс их знает, что они там ответить решатся мне)))

а это наглядно в картинках комикс:
Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

Как Разорить “Брокера” ... или как брокер разорит тебя)

 

ну как можно торговать в кухнях то?
Ну сколько раз уже твердили миру…
avatar

gib

Я плюсанул. Но! Не согласен с автором, ну не будет брокер из-за 60 баксов чего-то там делать… Просто подождет когда основная часть клиентов сольют депо, сами, без посторонней помощи… И тем более W.T., обладаюшая кроме кипрской ещё и американскими лицензиями, которые стоят мульоны … Так что скорее всего либо автор чего-то не допонял в данной ситуации… либо был какой/нибудь сбой, даже у некотрых Бирж это бывает с некоторой периодичностью… Может быть просто надо было связаться с поддержкой, и всё выяснить… А может это и заказной пост!? в конкурентной борьбе… всё может быть… Думать надо прежде чем…
Валентин Елисеев, извините — я счас скину картинки с описанием — там на последней как раз про «дешево и сердито»)) забыл картинкам описание добавить -исправляю…
Валентин Елисеев, вы не правы. Это две разные конторы.
Рустам TradeInWest.ru, четко написано в посте "… если брокер Финам-Хутрейдс это прочтёт.."
Владимир! А вы с поддержкой разговаривали? Что они вам ответили… В чем смысл на суперпопулярном ресурсе обвинять известного брокера в мошенничестве? Не получив официального ответа… Не понимаю… Если тут и ругают кухни, то надо понимать, что это делают от ников, и не всегда адресно конкретного брокера, а как бы явление… Это троллизм, биржевых брокеров против форексных и наоборот… Тут вы не совсем правы, не выяснив ничего у брокера аппелируете к нам смартлабовцам… В чем смысл… Для разбора ситуации, если оно вам реально надо это не поможет…
Валентин Елисеев, я поймал за руку очередного «брокера» — если «этому „брокеру“ не выгодно „палить“ себя -пусть пишет в личку) там до базаримся — а так: все на картинках, и тексте поста -читайте и поймете о „чем там можно спросить тех поддержку“?? если вы знаете как оспорить „кухонные“ нигде нерегистрируемые сделки -тем более опционы не имеющие противоположного покупателя кроме самого „брокеришки“ -то как это ДОКАЗАТЬ? поможете?
а так пишу для сомневающихся -сам наивно полагал что этот оффшор не будет палиться из-за 100 долларов -но наивно ошибся и тут я)))
Владимир Фокс, всё ясно с вами… Ищите далее… Ну и может быть кто/нибудь со смартлаба вам компенсирует ваши потери…
Валентин Елисеев, мне не нужно компенсировать потери — я пишу тем, кто как я искал брокера на опционы — читал отзывы-сомневался -потом лез в кухни и опа...
я сам лазил на смартлабе и искал «потерпевших» от хутрейдса -пару постов и те об форексе на хушке а я решил на опционах их проверить — проверил — кухня -решил озвучить всем будущим «искателям» опционов вне бирж)) уроком будет
robot1231, кто сказал что не делаю?!)) но не финам а иной брокер. только не забывайте что нет ничего лучше чем быстрые деньги)) а если мне дают «возможность» продавать ДНЕВНЫЕ опционы на бирже то я искушаюсь)) но конечно чуда не произошло -та же кухня только в профиль))) этот хутрейдс оптионс — проверил -успокоился и вернулся на НАСТОЯЩЕГО пусть и сурового биржевого брокера((( )))
Ещё раз повторюсь, либо это был сбой, либо вы что-то не поняли и всё было правильно с вашим опционом… Не будет брокер из-за 60 баксов писать спец. программу, чтобы вас на этом надуть, писанина проги стоит дороже… Если вас не интересует истина в этом вопросе и вы не обращаетесь к брокеру то тут что/то не так… Либо вы троль, либо просто заигрались в страшилки так называемых кухонь…
Валентин Елисеев, я вас не удаляю из комментов — ответьте как в техподдержке финам хутрейдс оптионс мне объяснить что за хня произошла? если там всё честно указано в графе сделок — «вы лох» а серьезно: там же все «честно» в графе сделок — иполнили по стопауту потому что программа выставила цену покупки опциона колл со страйком выше текущей на 120 пунктов четырехзнаков равную 56 долларам почти в ту же секунду когда глубоко в деньгах пут стоил 96… и тут главное — в это время недельный опцион колл обесценился в три раза, а недельный пут подрос всего в 2 раза))) чуете разницу? еще раз:
купленный опцион колл неделька срок обесценился в три раза а проданный колл дневка ПОДОРАЖАЛ в три раза? как вам еще это подать?! если после этого вы скажите что ошибся робот хутрейдса — то это можно доказать самому хутрейдсу? особенно если это не в его пользу?
я должен миллион чтоль туда завести чтоб потом мне «тех… тех еще поддержка» на той стороне объясняла почему я ЛОХ?!)))
Владимир Фокс, не совсем возможно по теме, а почему покупаете и продаёте стредлы разных сроков экспирации, а не просто формируете календарь к примеру из купленных и проданных колов тех же серий, что и стредлы, просто в двойном размере? Ведь синтетически это идентичная позиция, а формироваться только на колах, или только на путах попроще во многих отношениях.
Андрей Шувалов, если коллы распадаются ниже страйка- вы по умолчянию получите меньше от двойных спредов коллов, чем могли бы от двунаправленных стредлов- путы тогда короткие нальют автоматом всю премию а дальний не так сильно обесценится. но может я не правильно вас понял? в принципе я так и начинал (как вы предложили) продавать и покупать только коллы или только путы — потом подумал что залог такой же будет как при двойном колл спреде — а вот навар от стредлов будет больше раз в 1,5. то есть я думаю так выгоднее гонять свои деньги в еденицу времени) может ошибаюсь?
Владимир Фокс, да вот и я не знаю, не пробовал ни разу, но программы считают эти позиции идентичными и по профилю и по грекам, и по залогу( ну, или ГО как у нас на МММВБ).
как я понял — ликвидность подкачала… Я бы не стал исключать, что перед выходом новости и после нее, многие трейдеры решили не соваться в опционы, которые завтра сгорят. Отсюда — широкий спред
avatar

domark

domark, всё верно- только на хутрейдсе нет против меня стоящих живых трейдеров) именно в этом слабость таких «брокеров» как этот- они котируют красивые опционы на которых по моей схеме легко обоготиться — если там противоположную позу занимал бы трейдер из санфранциско или из франции — то ясен пень про гепы-разрывы в ценах, но тут же «честно» выдавали блекшоулса- пока я им малину не стал портить) шучу) им просто не хочется отдавать свои мои деньги
Вывод: во время новостей подобное не торговать. А так спасибо за идею. Можете удалять пост, кому надо сохранили )

Вы на эмоциях слили обществу хоть и не грааль, но способ заработка )
А людям по настоящему разбирающимся в опционах всё ясно в вашей ситуации. И ничего здесь необычного для них нет.
avatar

bestt

bestt, буду благодарен если на финам хутрейдсе все кто сохранил пост «тестонут» эту тактику — тогда этот жучара уже не смогёт безбожно палиться и закроется) наверное… я наивно полагаю..) но вообще когда сто человек получат невнятный ценник (на разных страйках, разных поз и валют в разные времена суток) -наверное это резонансно будет
идея красивая, но реализация сыровата. не думаю, что брок охотился лично за тобой. просто, надо подумать, как избежать такой ситуации в дальнейшем — должны быть какие-то лазейки))
avatar

Eu-Gin

Eu-Gin, выбирать более ликвидный инструмент, тот же Ри
domark, или более ликвидный рынок, или менее жадный брок, или все вместе — вариантов куча))
Eu-Gin, да конечно — но все равно — этот «брокер» не красиво меня натянул — две с половиной недель ушли в никуда -это больно (но было предсказуемо) за это этот пост на г.конторку.
к счастью я не настолько неопытен и наивен был чтобы искать лазейки в кухневарнях) но реал биржи типа моекса меня не радовали тоже -там всё не так красиво по блекошоулсам всяким, но зато честно -либо ты теряешь свои вклады либо другой чел, а тут — либо я теряю, либо меня теряет «брокер»)))
Владимир Фокс, накуканивать кухни — православно))) этим еще ливермор не брезговал заниматься
Eu-Gin, ))) ахахаха)) правда, чел (поговаривают) тоже плохо кончил(
)))
Владимир Фокс, но сгубила-то его не кухня
Eu-Gin, единственная лазейка- проверить в деле брокера который не регистрирует сделки на бирже. я проверил и убедился что ценообразование стало после моих недель профита безбожно неадекватным не в мою сторону естественно. ну и конечно не торговать перед, в, после сразу новостей — но ведь прошлые две движухи новостные меня не просадили в пол счета) тогда брокеришка еще надеялся что я сам скоро сольюсь — видимо думал случайность, но когда мой счет так и не был убит -время пришло как то скинуть мою страту ___скинули под шумок новостей) я думаю что даже не торгуя в следующий раз на новостях (вне рынка будь я) — они бы по инному выкинули меня =это же не моекс или сме — там всё сурово, по мужски — там нет места Блекам Шоулсам)))
и идея стара как мир и выбор инструмента полное дерьмо и понимание кто там контрагент отсутствует и брокер тут совершенно не причем, столько эмоций по причине сваливших оферов в стакане ванильного опцика хоть бы задался вопросом а кто там ваще может быть в таком стакане?)) и почему брокер должен котировать стакан в такой ситуации?
Osen, в том то и дело — КТО там? опишите -ссылку дадите? это кухня -там нет никого -теперь я убедился сам))
… эмоции -ну что ж- без них не возможно жить)
Владимир Фокс, хех так если вы знаете что там никого нет зачем оставлять позу под такую новость? и еще раз где написано что кухня обязана котировать стакан? кому вы нужны с вашими копейками))
Osen, кстати 3 марта 2014г. продавцов стредлов порвало по обеим сторонам вега она такая)
Osen,… я подкупал недельные стредлы для таких «движух» против проданных стрэдлов-дневок," — это делали продавцы стредлов в 3 марте??))
Osen, при покупке стредла получили бы прибыль, так?
domark, по идеи так- но на реал бирже)
Владимир Фокс, а как бы защититься от боковика при покупке стредла?.. Какую комбинацию можно добавить в связку?.. Стрендл не с текущим страйком, а вне денег, не будет ли более выгодным?..
domark, в моем случае «обескровивший» мой счет опцион глубоко вне денег был и он стал только дороже- вывод -может быть выгоден на хуттейдс оптионс раз в три недели гдето — но на ближнем сроке — на дальнем все наоборот)) и вы желаете это проверить на этом «брокере»!? )))
domark, вообще я считаю что правильные люди опционы исключительно продают — а страхуются спотом.
если бы я НЕ пробывал покупать опционы на моекс, то всегда бы советовал продавать опции- но я на своем счету покупкой опционов страйком чуть выше рынка на si как мюнгхаузен пару раз вытаскивал себя за волосы из просадки на фьючерсах ))

но сейчас все равно я бы продавал опционы на месяц в обе стороны а затем на базовом фьючерсе тупо входил в тренды -это позволит иметь в кармане премии при коридористом месяце, а в случае движений огромных мои спот позиции всегда нальют страховую сумму от потерь на проданном опционе. это мой варинат на сейчас. так и торгую — продаю стредлы дорогие (как правило около денег на месяц) и торгую внутри дня с переносом фьючерсной позы через сутки/неделю
Владимир Фокс, да, интересный вариант. Благодарю! Опционы доводите до экспирации, как я понял… Внутри дня торговля ведется со стопами? Не всегда ведь можно определить тренд и войти в него вначале...

Мне пока боязно продавать опционы, поэтому работаю с покупкой, которая себя тоже хорошо оправдывает.
domark, опционы можно закрывать (откупать) когда они уже совсем копейки стоят — это даже лучше-вдруг до экспиры они вновь отростут, а так мы зафиксировали почти всю премию в карман и не боимся резкого движа по которому прийдется платить, НУ И как вариант -переворачиваемся в опциях если пермия реально низкая -копеечная а мы уже с нее профит положили при закрытии проданного
конечно надо смотреть на стакан опционнов чтоб было кому продавать-то))) но даже si КАК правило норм ликвидность имеет.
внутри дня торговля со стопами конечно — пока не поймаю свою сторону -переворачиваюсь хоть по 10 раз — потом оставляю течь но не до экспиры, а до противоположного сигнала -но это (систему ловли и переворота в трендах) уже не палю (ни за деньги ни бесплатно тем более)
Владимир Фокс, т.е. стредл служит «подушкой» для компенсации стопов на фьюче и гарантирует прибыль при боковике, если рынок никуда не пойдет. Понял, еще раз благодарю за науку :)
domark, да. к этому пришел за 6 лет практики (17 лет теории)
Владимир Фокс, но еще вариант: рынок сильно ушел, по фьючу накапала прибыль, а один из опционов накопил большой убыток. Такую позицию уже не кроете и доводите до экспиры?..
domark, да — по убыточной я оставляю до экспиры так как больше уже не потеряю (фьючерс перекрывает же от опции убыток) -здесь конечно можно варианты еще придумать) но пока так. ведь если до экспиры убыточный все же вернется в зону безубытка по нему -то есть шанс вернуть убыток в рынок)) вдруг. и я не торгую тренды таким же лотом как продал опции — там как правило в 2-3 раза больше позиции
Произошло вот что, как понял — Автор зашел в позицию с очень высоким риском, рынок пошел против него и брокер по маржин колу его закрыл… Так как нет ликвидности или ещё чего-то, но не «личного» к клинту… Но зачем тогда обвинять брокера во всех грехах сразу… Это все равно что кричать на весь белый свет что форекс-фуёрекс и достали эти кухни, после того как на сильных новостях на форекс при депозите 1000уе заходить двумя лотами, и надеятся что не будет хода против меня на 1/3 фигуры… Причем тут фуёрекс или какой другой брокер на опционах… Надо соблюдать риски и их просчитывать, И что брокер WT, с лицензиями Кипра /т.е ЕС, т.е европейский/ и с американскими всеми лицензями тут виноват!? С кем же тогда вообще торговать то а!? Тот же IB, в этом случае наверное так же бы и закрыл позицию!? И что все тогда жулики !? Да жулики естьв езде, от этого надо предохраняться разными способами… А эмоции от неправильно соверщенных сделок можно/нужно как то по другому выражать… имхо
Валентин Елисеев, все верно — но я подкупал недельные стредлы для таких «движух» против проданных стрэдлов-дневок, и здесь мой «брокер» показал чудеса -а именно обесценил мой дальний колл с 22 до 8 долларов, а ближний (проданный) колл с 23 поднял до 56 —и это все на фоне резкого падения ниже страйка на 120 пунктов
и в этом я вижу «мягкое» несоответсвие блекашоулс, которые для расчета использовал мой «брокер» ДО этого
Владимир Фокс, ну так напиши офиц претензию, поборись…
блядь. ну нет брокеров офшорных!!!
avatar

besttrader

besttrader, ну эти даже на опционые торги договора без паспорта оформляют) сейшеллы млин) но я же наив — решил сначала проверю (150 баксов недорого) — потом по факту делаю вывод...
Вывод сделан,… на весь остаток сделан вывод))
domark, Финам и Моекс? тогда там все нормально конечно. гарант же биржа а не оффшорка ихнея.
срок экспиры коллов? текущая цена базы (не смотрю ртс)? количество контрактов опций взято? коллы выписаны или куплены?
ответ будет после этого выяснения
domark, «так, сейчас Доктор Хаус даст вам диагноз и лечение выпишет» )))
минуточку…
В отсутствии стакана инструментов, брокер считает цены опционов сам. И вы это знали.

Без выложенной методики рассчета цен опционов обвинять брокера в жульничестве нельзя. Ссыли на якобы Блэка Шоулза совершенно недостаточно.
— Не ясно откуда берет брокер котировки базового инструмента.
— Не ясно откуда берется волатильность.
— Эти оба указанных выше параметра могут быть (а вообще говоря должны быть) различными для опционов разных страйков и разных сроков исполнения, для бида и аска. А раз различными — то методика их рассчета становится существенна.

Я кстати не утверждаю, что брокер не играет на себя.
avatar

Veter

Veter, всё верно- вы правы. но я не хотел бы чтобы ктонить еще проверял на своих деньгах «методики расчетов» данного брокера — кстати все не биржевые опционы кроме банков с мировыми именами и с регулятором американским- все кухни. так на заметку всем кто не в теме еще.
для себя делаю вывод: если опционы то только биржевые- такие как cme moex icap (TRADITION ICAP FX OPTIONS) INTL FCStone Inc. Eurex
где то вы правы но в том то и дело что страйки одинаковые — и все остальное- только сроки отличны
Владимир Фокс, если я правильно понимаю ваши графики, то страйки именно что разные. Они примерно одинаковые, но разные. А для методики рассчета цен это может быть уже существенно.
avatar

Veter

Veter, пять пунктов разбег примерно страйков- это не должно влиять принципиально на сам факт что глубоко вне денег премия стоит дороже чем 112 доларов на 10000 лот пунктов — залог имея в 1000 баксов меня бы спас от «программы» «брокера» но я уверен что иное произошло бы рано или поздно) псевдочестные брокеришки выдумают что угодно лишь бы честного спекулянта не кормить из своей кухни)) мне бы нарисовали внеденежный проданный опцион по цене дороже чем денежный, так как от купленных они бы не смогли списать с залога больше чем была уплачена премия за них)… брокеришка -тебе подсказываю как следующего «умника» просадить)))
Владимир Фокс, пример — мгновенная волатильность взлетела по разному на недельных и дневных опционах, что вполне возможно при принятой у брокера методике рассчета.
avatar

Veter

Veter, я и говорю — какая разница -кухонные приемы и тут кухонные — разбежка спреда всех опционов и вуаля -никто нивиноват… но счет обнуляется))) чем это отличается от кухнефорекса? да ни чем кроме того что даже на истории не проверишь когда и насколько «брокиришка» позволил спред выставить между покупкой и продажей опциона хуже чем в реальном биржевом стакане даже при этой воле? и кто потом докажет что не верно что то там расчитал какойто алгоритм?!)))
Отличный пост! Отличное исследование! Отличный слог! Без «эээ»))))!!!))) В избранное однозначно!) +++!!!
avatar

witwayer

witwayer, старался, мотив был) эти слили 80 баков)
Владимир Фокс, не доверяю финаму.
witwayer, ну там оффшорка — а так в финаме есть просто моекс, есть настоящий курренекс — так что видимо под одной крышей собрались «разные» персонажики))
Владимир Фокс, очень удобно для ввода в заблуждение клиента — относительно честные методы с откровенно сомнительными имеют один общий связующий корень — финам)
Ваши 150 долл, Финаму погоды не сделают. Закрыла вас программа, автоматом.
А спред расширили, таки волатильность улыбнулась.
Так бывает, в момент за счет веги ваш опицон может подорожать в три раза, особенно если он сгорает завтра, а недельный не может, там вега другая.
Обращали внимание на РИ? Там в день экспирации волатильность 45 — 50 — 60- 70 %, а на следующей серии как была 30, так и есть.
Вот после движения за счет веги спред и расширился.
Не забывайте гамма на ближних другая, и риск вашей стратегии в гамм с вегой.
Александр Соловьев, это возможно — но не настолько нагло же)) недельный купленный колл подешевел в три раза а дневной проданный колл вздорожал в три раза и это при страйке на сто двадцать пунктов выше цены стопаута. далеко вне денег колл стоил как будто я в самый разгар движения входил страйком по несущемуся вверх графику спота))) а ведь рынок упал вниз моментально — и интересно спред наверное там нарисовали огромный в моменте? это были спецроботы?)))
Владимир Фокс, вот за «моментально» ты и заплатил )) а вообще за 17 лет теории и 6 лет практики можно было уже прочитать разок что такое вега)))
Osen, «С ростом волатильности у опционов «в деньгах» и «вне денег» вега растет, а у опционов «на деньгах» практически не меняется. При этом долгосрочные опционы всегда более чувствительны к изменению волатильности, чем краткосрочные с теми же условиями контракта.» -а финам и ни знаит...)))… что «я подкупал недельные стредлы для таких «движух» против проданных стрэдлов-дневок»)))
Osen, то есть вы верите что в следующую первую пятницу месяца на этой же новости при движении на 150 пунктов я, купив стредлл у этого же брокера на сутки вечером в четверг за 50 баксов лотами по 5000 на сторону ( короче как сейчас в блоге написал только наоборот), смогу утроить свой депозит без риска за один день? зуб даете брокера?)
Владимир Фокс, ))) зачем тебе мои зубы?))) а насчет следующих роликов все будет зависеть какие они будут может и ушестеришь))кто знает))если конечно будет об кого крыться в стаканах кухонных))
Osen, ))«зуб даете Брокера?)» — вы ОН?!?
Александр Соловьев, один раз, на одном человеке 150 долларов для кухни финам ничего не значат, но умножьте на 1000 и имеем уже 150000 долларов или 9млн рублей что уже имеет вес!
что касается программ, то их пишут программисты, если вы не знали и которых в финаме имеется не один человек!
witwayer, да — кстати любой бизнес многомиллионый так и живёт — с каждого клиента по 2 рубля — и вот она прибыль))) только там продукт дают — а здесь тупо услуга, которая подразумевает честного «арбитражера и клиринг сделок» (та же моекс, любая биржа, банк) -но это я наивно пишу- ясен пень что внебиржевые опционы на хутрейдс оптионс -обычная кухня
А чем кухня филиала отличается от самой организации(кухни)?
avatar

BALI

BALI, есть финам который на мосбиржу дает выход, есть финам кот дает курренекс, есть финам оффшористо сейшельский и есть еще масса «финамов» в финаме))
Месяц торгую на WTO, встречал уже парочку неприятных случаев, но в целом всё около нормы. Однажды, в понедельник, очень сильно начали дорожать мои проданные опцики на всех валютных парах. Оказалось, это перед фрс так. Но я сидел с большим риском, около 1000% по соотношению маржи к средствам. В итоге у меня там около половины счета скушали подорожавшие раз в 5-8 опционы. Думал меня специально слили, сравнил с демкой в тот момент — там тоже самое. Теперь торгую осторожнее и пропускаю все сильные новости обязательно. Когда капитал будет, конечно же, перейду на СМЕ :)
avatar

DmitriyFX

DmitriyFX, ну я конечно согласен что меня специально никто не сливал. но сам факт что расчет может идти «от балды программы» меня и напряг( ведь если цену фьючера или даже форекса еще можно на каком нить EBS или блумберг уточнить то опционы внебиржевые котируют «брокеры» как им удобно -и блекшоулс и подобное там почему-то?))) перестает исполняться программно. я прошел три падения подобных этому (фомк) и не сливал так — ну было -40 — для этого и депозит расчитан был — но не -90 (с учетом дальних купленных коллов, которые расчитали как убыточные в три раза).
ну да ладно -это была ИМЕННО проверка этого разрекламированного брокера -больше туда ни ногой.) так как не соответсвие заявлениям что чисто блекшоулс программно торгует (так «брокер» пишет на сайте) приводит к таким сливам как мой((( а это я и на обычной моекс или cme получить могу без риска такого «как этот» контрагента)
Спасибо автору за интересную статью. Но не хватает все таки «показаний» второй стороны. Что ответит на все это тех.поддержка? Какие «оправдание» приведет?
avatar

Vadim S

Vadim S, я там не буду даже вопросы задавать — прочтите мои ответы елисееву выше — программа «брокера» все честно сделала -все сделки отображены -но кто там МНЕ или ВАМ расскажет почему котироваться премия может по блекшоулсу (что меня и притянуло там «тесты» провести) а потом давать то же или даже хуже чем в реальном -биржевом -стакане? тогда уж лучше бы вообще запрещали торговать такие дни новостей) но зачем им это — кто тогда сливать то будет если блекшоулс будет честный ВСЕГДА.?!))
Простите но вся эта хуня которую вы описали ничего общего с реальными опционами не имеет.
avatar

coguar

автор красава, плюсанул бы если б мог))
юрий савин, да — ты все верно кратко и доступно описал за меня)
Владимир Фокс, дружище, я же писал вроде  хуттрейдс гавно, как ты мог повестись на них, идея то хорошая трейдить опцики, но вот реализовать сложно, я пытался найти вариант опционов на пары, но это надо только на цме идти или на наздак, а всё что а ля внебиржа, это по факту клиринг это брокер и он же продавец и покупатель твоих опциков, это ещё хуже чем спот-форекс через кухню, правда там есть другие подводные камни, торгуй на моексе то что есть, или если есть 5000-10000 баксов вали на цме или наздак, и не парься, надо уже и самому вырасти из маленьких штанишек

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW