<HELP> for explanation

Блог им. ladomirov

Субботний практикум. Метод Price Action.

Плесните колдовства кофейка в гранёный мрак бокала и приступим, друзья. Сегодня много букфф и кортинок, все они, предназначены для того что бы у человека рождалось или формировалось представление о поведении цен во время торговли. И ещё момент — на рынке нет граалей и 100% систем. Грааль — это сам человек, а не его система. Система является лишь инструментом в руке. А вот в руке мастера или балбеса — это уже другой вопрос.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку, как только цена подходит к потенциальной вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

Субботний практикум. Метод Price Action.

Свинг трейдеры всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются «прокатиться на волне», двигая трейлинг-стопы, защищающие их прибыль, если цена двигается в нужном направлении.
 
Но риск всегда один: достиг ли коррекционный подъём в нисходящем тренде зоны, где он сформирует вершину и цена снова продолжит нисходящее движение — ИЛИ — покинула ли цена нисходящий тренд и начался ли новый восходящий? Как свинг-трейдер вы всегда рискуете оказаться «под поездом» изменения тренда. Есть ли способ оценки: цена теряет энергию и может развернуться ИЛИ предпочитает продолжить в выбранном направлении?
 
Я провёл множество часов за исследованием графиков и статистических данных в течение последних пяти лет поисках способа «не попасть под поезд». И один из наиболее применимых путей состоит в анализе качества баров, возникающих в таких потенциальных разворотных точках. Качество, которое я ищу, я назвал «Отделение» и я надеюсь, что приведённые здесь графики и объяснения помогут вам в успешном определении разворотных точек и уберегут вас от «попадания под поезд». Давайте посмотрим на график:

Субботний практикум. Метод Price Action.

В этом примере цена поднялась, и я применил нисходящие вилы Эндрюса или Среднюю Линию (Median Line), чтобы увидеть возможную тропинку для цены, ЕСЛИ я определил вершину свинга. Однако отметим, что эта верхняя красная линия не была «протестирована» ценой. Привяжем термин «тестировать» к трендовой линии. Трендовые линии чаще всего проводят через две предшествующие вершины или два предшествующих основания. Если вы выбрали вершину, и затем случайную точку на графике, вместо того, чтобы соединить ею ещё одну вершину, то вы получите линию в пространстве, которая может быть будет иметь значение, а может быть и нет. Мы не узнаем этого, пока она не будет протестирована. Не протестированная Средняя Линия будет иметь большую вероятность оказаться важной, т.к. для её построения используется три экстремума. Но она станет ещё более важной, если цена протестирует её.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Чтобы сделать аналогию более понятной, давайте преобразуем наклонную линию в простую трендовую линию. И мы находимся перед этой трендовой, соединяющей предыдущие вершины. Теперь у нас есть зона, где цена МОЖЕТ остановиться, но ОСТАНОВИТСЯ ли?
 
Давайте подумаем вот над каким вопросом: что может заставить цену остановиться на трендовой линии? Цена уже дважды останавливалась здесь. Это заставляет трейдеров ожидать повторения ситуации. Поэтому здесь действительно могут быть хорошие ордеры на продажу над или под этой линией, потому что цена уже останавливалась на этом уровне прежде. Если здесь хорошие возможности для трейдеров совершить продажи над или под линией, то цена протестирует линию и потерпит неудачу в попытке пойти выше — и возможно пройдёт достаточно далеко вниз за короткий период времени.
 
Теперь разберёмся с тем, что может заставить цену пройти выше через линию. Если большинство трейдеров на этом рынке — продавцы, большая часть их стопов должна быть расположена прямо над этой трендовой линией. И, если это действительно так, то цена тестируя линию и пробивая её, ускорится и быстро пойдёт выше.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Если цена приближается к трендовой линии, но не тестирует её, или пробивает её, я всё еще не знаю вершина ли это? Потому что я не знаю расположены ли стоп-лосс ордеры или ордеры на вход за этой линией. Потому что цена ещё не «выглянула» по ту сторону двери. Я ещё не знаю, что находится за дверью.

Субботний практикум. Метод Price Action.

В этой ситуации цена, пробив линию тренда, встретила большое количество ордеров на покупку, что придало ей значительное ускорение. Бар закрылся далеко за линией тренда, похоронив надежды на вход в короткую позицию. Расстояние над линией тренда — это наш первый взгляд на «Отделение». В приведённом примере бар закрылся с хорошим отделением над линией тренда, что говорит о сильном покупательском интересе. На приведённом рисунке нет сигналов слабости и нет причин пытаться поймать вершину свинга. 

Субботний практикум. Метод Price Action.

В этом примере цена тестирует трендовую линию, проходит чуть выше, где сконцентрировано множество ордеров на продажу и цепляет их. Обратите внимание вот на какой момент: несмотря на то, что цена прошла выше линии тренда, закрылась она всё же далеко под ней. Это также хорошее «Отделение», и сильный сигнал слабости рынка.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Получив верхнее отделение и предполагая, что цена обозначит нижнее, я хочу увидеть его. Т.к. это очень важно. Цена говорит мне, что она дала все шансы покупателям на то, чтобы удержать ситуацию под контролем и они провалили попытку. И теперь на рынок вышли продавцы. А раз уж они пришли на рынок, то цена пойдёт дальше вниз.

Субботний практикум. Метод Price Action.

В этом случае цена слегка «заглянула» за трендовую линию, не дав мне верхнего отделения. Хотя цена затем ушла ниже, я всё еще не уверен в проверке трендовой линии. Потому как за трендовой всё еще могут ждать ордера на покупку. И, раз уж цена развернулась ниже, на рынке могут быть размещены новые ордера на продажу. Но эти позиции не принесли большой выручки и любой разворот вверх для перепроверки трендовой может зацепить не только ордера на покупку, размещённые здесь, но и свежие стоповые ордера коротких позиций. Что сильно ускорит восходящее движение.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Здесь цена прошла достаточно далеко за трендовую линию, чтобы встретить достаточное число продавцов, которые протолкнули её чуть ниже трендовой линии. Таким образом образовалась хорошее верхнее отделение, но слабое нижнее отделение. Это означает, что, несмотря на то, что цена встретила плотный слой ордеров на продажу и не зацепила ордеров на покупку, она не нашла агрессивных продавцов, способных протолкнуть цену далеко вниз. Это может говорить о слабости продавцов. Короткие позиции, сконцентрированные над или под трендовой не принесут много профита. И любая попытка возврата вверх может спровоцировать фиксацию убытков продавцами и открытие новых позиций покупателями, что может толкнуть цену к новым максимумам.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Давайте снова посмотрим на пример с хорошим верхним отделением и хорошим нижним отделением. Когда оба они присутствуют на графике, мы знаем, что цена дала покупателям все шансы на удержание ситуации под контролем. Но, раз рынок сбежал от покупателей, на рынок пришли продавцы и взяли контроль над ситуацией в свои руки, протолкнув цену ниже трендовой линии, и придав её хорошее ускорение на пути вниз. Это показало хорошее нижнее отделение. Отделением вверху и внизу рынок говорит мне о том, что эта область «хорошо разведана», а закрытие бара говорит о том, кто контролирует ситуацию: покупатели или продавцы. В этом примере участок графика «хорошо разведан» и закрытие бара говорит о том, что рынок контролируется продавцами. Это говорит о слабости рынка.

Субботний практикум. Метод Price Action.

Хорошо, у нас есть хорошее верхнее отделение и хорошее нижнее отделение, как мы можем войти в рынок? В этом случае цена, закрывшись возле экстремума, дала мне знак о слабости рынка, после того как образовала хорошее верхнее и нижнее отделение. Если цена повторно вернётся к трендовой линии я открою короткую позицию, и мой стоп-лосс будет размещен над высшей точкой верхнего отделения. Я ожидаю найти сильных продавцов ниже трендовой, так как они очень убедительно взяли контроль над ситуацией в свои руки, когда цена последний раз выходила над трендовой линией. Также я надеюсь, что ордера на продажу послужат буффером, поэтому я размещаю свой стоп-лосс над возникшей ценовой формацией. Эти ордера должны эффективно предохранить меня от «попадания под поезд».

Субботний практикум. Метод Price Action.

Теперь позвольте мне просто вернуть трендовую линию в её первоначальное положение. Итак, мы видим отличное верхнее отделение и отличное нижнее отделение. И бар закрылся около минимума. Слабость рынка очевидна и, если цена вернется к трендовой, я открою короткую позицию, а стоп-лосс будет размещён над недавно сформированной вершиной — прямо над верхней точкой верхнего отделения. Я ожидаю, что новые продавцы помогут отбить любые попытки роста цены, что защитит мою позицию.»

Субботний практикум. Метод Price Action.

Данный материал подготовлен на основе публикаций находящихся в свободном доступе. Не является торговой рекомендацией.

Хороших выходных и успешной торговли!
 

Спасибо, очень познавательно! Пожалуйста не удаляйте топик, потом прочитаю, когда время будет )))
avatar

DMprofit

DMprofit, Только чур не превращать «потом» в «вечность:))»
Спасибо! С удовольствием прочитал.
avatar

Belkin

Belkin, Если близко вам по настроению и подходу, советую через пару недель перечитать ещё разок.
ladomirov, убедительно, спасибо
Сергей Ф, на здоровье:) но учтите что понадобиться поработать в этом направлении (поторговать в живую) что бы написанное как-то начало преобразовываться в положительные результаты:)
ladomirov, Хороший материал, Кто-то из пытливых умов непременно должен узнать это безплатно. Но пока научится понимать и применять на практике, всё равно надо хотяб пару лет вживую. Мне как понадобилось поболее ))). Теперь я «скальпер-флегматик» вопреки психотипу))). АхАхАх)))))(добродушный смех -Жастаса Волкера ))).Я не тормоз, я медленный газ!
Игорь 63, Пусть учатся и пусть выживают самые сильные, хитрые и терпеливые:))
avatar

sidyuk63

Iadomirov, хорошо. Хочу протестировать на истории, какой таймфрейм рекомендуете использовать?
avatar

Belkin

Belkin, Возьмите стандартные пяти, десяти и 15-ти минутки. Прогоните каждый вариант и посмотрите на макс просадку и коэффициент восстановления и выберите наиболее интересный вариант.

Так же это работает и на часовиках с дневками, но там и развитие сигнала придётся ждать несколько дней или часов.
ladomirov, качественно объяснил) добавить сюда распределение объемов через ленту получится вообще грааль — бери не хочу)) а еще надежнее отрабатывать такие ложные пробои на уровнях по тренду. главное терпеливо их дожидаться)
Ирокез, :)) Спасибо.

С лентой согласен полностью. На неё ещё фильтр прикрутить, что бы казал = или > количество объёма прошедшего в моменте. Пару месяцев заставить чела по 12 часов смотреть на эту свистопляску + параллельно пусть рисует поддержки и сопротивления и через два месяца будет финансовый монстр:))

Вот только главный аргумент, терпение… за пару месяцев никак не вырастить… годы нужны…
ladomirov, а еще проще работать на современной платформе с кластерами и фильтрами чем кого-то заставлять и ждать годами. Время дороже)
Iadomirov, спасибо. Буду тестить. Для меня это очень важный вопрос. Как ловля разворота, так и недосиживание по тренду.
avatar

Belkin

Belkin, Ловля разворота, на графике (любой таймфрейм) идентифицируется волной А, Б, С или фигурой «неудавшийся размах» (что одно и тоже). Вот это например — forexlab.ru/wp-content/uploads/2012/03/failure-swing2.png
Как дополнительный фильтр могут служить объёмы на пробое фигуры так и предшествующая ей дивергенция. Наблюдайте, тестите, экспериментируйте. В конце концом граалем может стать подход человека и его гибкость по отношению к рынку:)
Интересная статья, спасибо автору.
avatar

Arkadi Sh

«В конце концом граалем может стать подход человека и его гибкость по отношению к рынку»

Iadomirov, согласен с Вами. Именно нужно найти свой личный стиль, который будет гармонично подходить психотипу трейдера. А тех анализ и другие общедоступные знания должны стать платформой данного стиля.
Т.е. нельзя стать вторым Резвяковым или Герчиком, ибо генетически, в первую очередь, все разные.
avatar

Belkin

Один вопрос который сломает всю идею в данном изложении — какая тип свечи? По времени? Объёму? Или диапазон цены? Я предполагаю что время. Тогда почему вы думаете что в среднем реакция на уровень (трендовая в вашем случае) будет всегда укладываться в указанную свечу и исключает вариативность?
Подход немного упрощённый не принимает во внимание наличие участников с разными горизонтами и карманами в одно и то же время.
А так да — если очень сильно доработать будет работать. Один из моих роботов так и работает — от стопов толпы.
avatar

nbvehrfr

nbvehrfr, самое трудное учесть наличие всех этих участников
nbvehrfr, Я лично, по поводу того, как пользователи обрабатывают входящую информацию ничего не думаю. Это задача того для кого пост был написан. Пусть новички думаю. Обламываются, меняют тактику поведения, снова обламываются, поднимаются, идут дальше и в конце концов начинают выживать и зарабатывать:)

Тип свечи? Так вот… поле для творчества есть — по объёму, по времени. Загоняете в тестер и вперёд, творите свою торговлю. Кто же против:)

И почему Вы усмотрели жёсткую привязку к одному конкретному уровню, если через весь топик, золотой нитью, протянута идея грамотной оценки поведения цены в моменте? Сломали трендовую? Отлично, ждём развития событий дальше. Или переходим (в моменте) на другой инструмент, где она ещё стоит.

Кстати, почему киборги, а не ручками? Много идей? Или нет желания бороться и менять своё эмоциональное состояние?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP