<HELP> for explanation

Блог им. yaroslavg

Ищу единомышленников программистов для создания системы прогнозирования финансовых рядов на основе нейронов

Есть наработки в данном направлении, нужны единомышленники не просто чтобы советом помогали, но и в этом разбирались(возможно математики). Желателен опыт программирования на LUA. Систему изначально хочу организовать на C# и тренированть там же. Потом соответственно перенести на LUA. Пока для тестов делаю ее в excel. Коротко о системе: Количество сделок за 6 месяцев 90. кол-во выйгранных 72% просадка 10%. Короче ловить будем долгосрочные тренды. Просьба писать только по делу. Беру в дело только опытных.
 

Нейроны = оверфиттинг.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Если у вас есть какое-либо доказательство этого(графики, исходники, примеры) то я к вам отнесусь с уважением, а так это всего лишь ваше необоснованное мнение.
Ярослав Проффит, тут не геометрия, чтобы заниматься доказательствами.
Я занимался применением некоторых методов распознавания образов к построению торговых систем. Некоторые сотрудники нашей компании этим занимались. Вывод сделан на основании конкретного опыта, не более, но и не менее.
Но можно и иначе.
Попробуйте оценить число степеней свободы в том методе, который Вы собираетесь юзать. Если их больше 5, овефитинг Вам обеспечен почти наверное.
SergeyJu, очень печально что вы не нашли зависимости. советую вам почитать Методы анализа и прогнозирования временных рядов
Ярослав Проффит, Вы, похоже, даже не поняли, чего именно не понимаете. И если Вам кажется, что никто, кроме Вас, учебников не читал, то Вам стоит креститься, а не искать «единомышленников».
SergeyJu, Вы понимаете что я говорю, что у меня есть система которая предсказывает с вероятность 72% на основе нейронных сетей. Я ничего вам не пытаюсь доказать, я просто озвучил факт. Если вы не программист и не математик, то этот пост не относится к Вам.
Ярослав Проффит, я и программист, и математик и к тому же опытный спекулянт. Поэтому я понимаю, что торгуют не вероятность прогноза, а реальный актив. Можно иметь 90% правильных прогнозов и слиться. А можно закрывать в плюс 30% входов, и при этом зарабатывать.
Я вижу, что у Вас нет опыта и Вы не очень понимаете, за что беретесь. Есть шанс, что Вам повезет, или хватит терпения разобраться в вопросе и создать грааль. Желаю удачи.
опятных это что, грибов объевшихся. Там им и сети не нужны, сами что хошь спрогнозируют.
Николай Скриган, хаха спасибо;)
FXTrading, Я бы с радостью, но у меня нет желания осваивать matlab. В инете кстати есть пример прогнозирования на matlab
R или Mathlab через уже готовый коннектор Lua (например, LuaSharp) к Quik. На Lua ничего не нужно переписывать.
avatar

vito2000

vito2000, я в курсе. спасибо! похожу на этом сайте я не найду своих единомышленников
Ах, какие на СЛ мужчины умные!
Удачи вам всем!
avatar

Анна Ф

И на Excel и на C# все это давно реализовано, есть в открытом доступе. В применении к биржевой торговле вам уже объяснили.
avatar

XXM


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP