<HELP> for explanation

Блог им. Astrolog

Опционная лотерея - хорошо, но надо меру знать.

Вот и настал мой любимый день — пт, еженедельная экспирация на американских опционах, к которой готовишься за неделю.
Рассчитал, что по моему астропрогнозу — утро 5.10 (пн) обещает начало обвального тренда. Поэтому я еще вчера (заранее) купил VXX OctWk2 28 Call по цене 0.38 (оказалось самое дно вечерней сессии), ожидая активный рост этого индекса страха. Хотя ждал в пн, с дальнейшим волатильным понижением во вторник. До экспира этой серии еще 7 дней. Все чинно, благородно, астро_логически.

Триггер ожидаемого обвала (негативная статистика) появился сегодня — нонфармы вышли зловеще ужасными и спайдер посыпался без тормозов. К 16.30 мск (время начало торговли ETF) я увидел в терминале 100 % прибыль от вложенной инвестиции (рисковал на 410 баксов), но жадность и расслабленная эйфория, не позволили зафиксировать свой кусок пирога… оставил прибыльную позу открытой. Решил, что буду докупаться еще, если цена пойдет ниже. И это правильно. Закупился в итоге до 19 лотов по средней цене 0.34

Стремление удерживать астрологическую позицию до начала следующей недели — понятно. Ну, а если опционная лотерея в последний день? К тому же настроение хорошее, может рискнуть на малую сумму? Однако не глянул свои правила… "без прогноза на конкретный день, не торгуй". Зарядил «на авось» 250 долларов, потом еще 200 + комиссии… Опомнился, а счет на 100 % заряжен ненадежными направленными опционами! Непорядок.

В общем, догадываетесь, что творит эйфория, которой «наплевать» на железные правила (не бери больше риска, чем унесешь, тем более, за несколько часов до экспира). Так элементарно пропало 40 % счета на желании срочно обогатиться. Всего за час бешеного подъема SP500, индекс страха обвалился с ускорением. А на серии, которой еще жить 7 дней до экспира, все хорошо, почти безубыток. Сегодня было на счете, с учетом не взятой прибыли, ~ 1 200 usd, осталось почти 700 usd. В % отношении… мягко выражаясь, бардак.

Опционная лотерея - хорошо, но надо меру знать.


Зато хорошо… вспомнил опосля незыблемое, но нарушенное в этот раз правило:
"Не открывай! новые позиции, сгорающие в день экспирации.
Закрывать предыдущие открытые можно, и нужно
."
Вот такая познавательная история. На тему — на ошибках учатся! (?).

А с прогнозами, надеюсь, все хорошо (пн покажет), с дисциплиной… по-разному.
astro777.com
 

вообще даже за день не стоит уже влезать.чисто имхо
avatar

SWS

лучше недобрать чем ..
avatar

SWS

истинная правда… но за день до экспира набирать позу можно, и даже нужно, так как мой стиль торговли — недельные опционы, а там масштаб стратегий ускоренный, в отличие от месячных и квартальных.
Как бы там не было в пн+вт, когда я надеюсь выйти в плюс по указанной позиции, те мне не менее, учел все пробы и текущие ошибки, которые исправляю. И продолжаю приглашать всех заинтересованных лиц к астрологическому ДУ:
================================================
Максимальная достоверность прогнозов (от 80 %) получается по американским индексам, особенно SP500, поэтому я принципиально торгую одним инструментом: VXX, базовым активом которого является фьючерс VIX (индекс страха, рассчитываемый опционами на SP500). В частности, недельными опционами на VXX, хотя могу также торговать его без опционов, как ETF «VXX», на который не влияет тета.

С осени 2015 года показываю астро расчетные модели на фьючерсы США (ES или VIX, нефть WTI), через опционные стратегии.
На этом сайте примеры моих сделок за разные месяцы.

Присоединяйтесь к ДУ, открывайте счет у надежного брокера IB (конфигурация счета: «Друзья и семья»).
Дальше получаете приглашение от адвайзера (от меня) к автоследованию вашего счета к моему мастер-счету.
Я получаю доступ только к управлению, а не к выводу ваших средств, кроме договорного % от прибыли.
Любые дополнительные вопросы разъясняю подробно, по вашему запросу. astro777.com
avatar

Astrolog

Полагаю, что выдержки из интернета, которые я подсобрал для своего самообразования, пригодятся и вам, особенно в свете моих разъяснений, что к чему об этом загадочном ВИКСе:

>>VIX не измеряет волатильность фондового рынка, но тренды торговли опционами на S&P500, могут указать на ожидания трейдеров в течение следующего месяца. Это потому, что опционы используются в качестве хэджа по отношению к акциям и фьючерсу S&P500, а индекс VIX измеряет соотношение между опционами на покупку и продажу S&P500. Поскольку VIX основан на реальных ценах опционов, то он отражает консенсус инвесторов об ожидаемой волатильности фондового рынка на 30 дней.
avatar

Astrolog

Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1.
Т.е. четыре акции превращаются в одну со стоимостью
в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же старого доброго контанго на фьючерсы на VIX. Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц. Вот такие чудеса.
avatar

Astrolog


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP