<HELP> for explanation

Блог им. KPG

Опционы на индексы - 2

Вторая идея.
Рекомендую пробовать покупать календарь октябрь/декабрь на РТС.
Покупаем стренгл 77,5/80 на октябре.
Примерно по 4500.
И продаем точно такой же стренгл декабря примерно по 9500-9600.
Раз в день рехедж по дельте.
Выход из сделки — экспирация. 14 дней.
Но я бы оставил потом проданный стренгл декабря и далее.
ГО на сайз 10 — примерно 90000, лучше 120000.
Максимальный риск без рехеджа 19-20%. С рехеджем и того меньше.
Потенциальный профит на 15 число — ниже 75000 по ртс и выше 83000.
Если вега не подведет.
Размер — вплоть до 70000р., но 25-30 т.р. я бы пофиксил, если добежим за неделю.
 
 

Покупка ближнего, продажа дальнего — два обратных календаря в расчете на снижение волы? А почему один по центру не желаете открыть? Две ямы, хоть и менее глубокие, лучше, чем одна? Интересны ваши соображения. Спасибо, что поделились, успехов.
avatar

2:5020/1164

Идея хороша, но в путе страйке 77500 в декабре никого нет. Вряд ли реально позиция получится.
avatar

Andy_Z

А как делать рехедж по дельте?
avatar

athlant64


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP