<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

Парный трейдинг, вопросы и ответы...

Парный трейдинг, вопросы и ответы...Итересует тема парного трейдинга на NYSE
В целом тема очень интерсна и перспективна однозначно, особенно для крупных капиталов, где задача плавной кривой доходностьи и  не потерять, более актуальна, чем заработать. 
Идея я думаю понятна всем, отрабатывается временное нарушение зависимости между активами. В основе может лежать либо фундаментальная зависимость либо корреляция.
На рынке СМЕ в основном торговля ведется либо календарными либо синтетическими спредами. Депозит конечно для полноценной торговли на СМЕ  долже быть хотя бы 30 000, что не всем подойдет.
На  фортс дешевые ГО и тик + волатильность, дают возможность применять данный подход .
NYSE  в виду огромного колическва инструментов, акции /ЕТФ, с высокими коэф корреляции и фундаментальной зависимости открывают реально огромную перспективу для работы.
Но задача стоит заработать реальные деньги на вложенный капитал, а не показать красивую кривую 
терминал Пайр Трайдер, при беглом знакомстве очень достоин, такого реально нет.
Я не силен конретно в данном подходе на NYSE, интресно услышать отзывы  тех, кто торгует .

Что вызывает у меня вопросы -

Для того, что бы заработать на спреде, кривая графика спреда должна быть волатильна, что бы за минусом накладных давала потенциал заработка.
Для этого, как минимум надо выбирать волатильные активы.
На мой взляд ( может я ошибаюсь)  цена активов, которые иеют достаточную волатильность будет в диапазоне 40-80 дол, для усреднения возьмем 50 дол
Допустим мы откроем позу 100 селл/100 бай по 50 ти дол стакам
Необходимое ГО при плече 1/5 ( условия ЮТ для парного ) — (50*100+50*100)/ 5 = 2000 дол

Грубо на мин депо в 5000 дол я смогу сумарно держать в рынке 200/200 
Стоит учесть, что не всегда вола  одинаковая и войти 1 к 1 не всегда получиться, что бы выровнять ноги
На сделку 100/100 я буду иметь следующие накладные
— комиссия — 5 дол
— плата за терминал — грубо 1 дол на сделку ( было вроде 100 дол в мес, но я слышал, что уже 200)
— участие в закрытом чате +обучение  сучщественно увеличат расходы, но я их уберу, тк можно и без этого 
— пернос позы в овер 5% годовых, а пероносить придется, тк не все спреды дадут профит внутри дня
— спред по самим акциям, закрывается и отрывается поза маркетом, а это даст доп проскальзование
Грубо сумманрные затраты на открытие одной спредовой пары в 100 шер  даст накладных около 10 дол — 10 тиков
Другими словами волатильность и потенциал движения при накладных в 10 тиков должны быть как минимум в2-3 раза больше затрат 
Если я возьму 20-30 центов движения по сперду, а это ИМХО не мало я заработаю 10-20 дол, при чем это движение можно ждать не один день, плюс в случае убытка к размеру закрытия пзы в минус мне еще дополнительно придется добавить 6-10 дол накладных затрат.
На стколько заню я, в парном трейдинге диверсификация достигается большим портфелем, чем боьше открыто поз тем  плавней кривая.
На 5 к депо много не откроешь, либо работать дробным лотом, за который ,, на скольк оя знаю дополнительно взимается плата.
Имхо для того что бы чтото почуствовать в денежном выражении нужен депо от 50 к.
Так же смущают гэпы, холды и не шортовые акции.

Вопрос реальный, без троллинга и иронии, если кто то торгует, поделитесь впечатлениями, нюансами, какой реально потенциал доходности возможен на вложенные деньги.
Педлагает ли еще кто то из брокеров доп условия для парного подхода, особенно интрересует комис.
Спасибо


 

Если без троллинга, то я бы на вашем месте не с коммиса начинал, а с тестирования на исторических данных. Вы сперва воочию убедитесь что это вообще приносит деньги, а затем уже думайте где это торговать.
avatar

Redline

Redline, Глубоко не вникал, но визуально деньги там видны, смущает комис и некоторые нюансы типа гепов и тд, по этому и написал, думаю услышать конкретные мнения
Иван Семенов, при чем тут обучение? Если не чего ответить по теме, зачем вообще что-то писать писать
У Антона Клевцова на сайте все протестировано и посчитано два года назад. Внимательно почитайте несколько раз.
avatar

ConUS

Laconsta, я смортел, но то что я видел по объему торговли требует не малого депозита, понятно можно войти 1000/1000 и взять 20-30 тиков и это будет 200-300 дол, вопрос какой нужен депозит чтоб заработать эти пару сотен
Zuccer0/Андрей, ну так сами и ответили на этот вопрос. Еще на спреде порвать могут. Вы видимо не до конца читали. У них группа была которая торговала, там выкладки все с тоговли. Есть ссылки на иностранные сайты, где есть онлайн торги пар за несколько лет и доходность. Требования к депозиту посчитать сами не можете?
avatar

ConUS

1 ты дивы забыл… т.е дивы могут списаться с короткой ноги
2 я тестил парный на америке… никуя там нет… одни случайные совпадения… если есть пары то они жеско окучены — там профи много с большими деньгами… выхлоп 7-10% годовых без комиссов...
3 может есть вариант с компашками малой и сверхмалой капитализации… в которые крупняку тяжело входить
avatar

ves2010

ves2010, я так понимаю тестил не руками, спасибо за ответ
Zuccer0/Андрей, Риск огромный, депозит нужен большой, выхлоп копеечный
avatar

ConUS

Laconsta, так и думал
Laconsta, в свете вашего ответа, семинары и обучение ЮТ, говорят о том, что учим тому, что не работает. Что негоже, то для семинаров и обучения сгодится. Молодцы:)
avatar

iuiu

iuiu, парный трейдинг работает, и научиться ему необходимо. Про UT ничего плохого сказать не могу, они учат правильным вещам, а как их применять нужно свою голову иметь. Речь шла о парном трейдинге на американских акциях, и о рисках на этом рынке
avatar

ConUS

Laconsta, они и обучают парному трейдингу на американских акциях. а вы пишите «Риск огромный, депозит нужен большой, выхлоп копеечный», я про это, что там тогда ловить с теми депозитами, что приходят в основном на обучение.
avatar

iuiu

iuiu, Для UT главное расширять клиентскую базу, рубить бабло на комиссиях. Поэтому конечно подойдут сказки про заработок на парном трейдинге в американских акциях. Но в целом они правильные вещи рассказыают. хотя я их и не смотрел)))
avatar

ConUS

ves2010, Комиссии и проскальзывания сожрут эти проценты. Надо торговать или HFT алгоритмы, что из России невозможно, и должен быть высокий уровень алгоритма, так акции котируются по 16 или 17 ECN одновременно, можно представить с какими проффесиональными командами там предстоить конкурировать. Или что-то медленное и тягучее, схождение — расхождение на месяцы.
avatar

ConUS

Фото Нью-Йоркских трейдеров зачетное :)
avatar

Hedgehog

Hedgehog, ну чтоб веселей было) так и просятся их заарбитражить
Zuccer0/Андрей, Если открывать депозит в 5 000 долл, то даются плечи овернайт и интрадей, итого капитал составит 25 000. Лично я везде открыто написал о том, что для заработка, достаточного, чтобы ВЫЖИВАТЬ в Москве (порядка 800 долларов США в месяц) этого хватит, если руки прямые. Но с депозитом в 50 000, дела идут намного веселее, а издержки никто не замечает в принципе.

Про копейки и нерабочесть — есть демоверсия платформы, посмотри пару часов, потыкай кнопки, возьми позы и перенеси через пару недель, сверь свои расчеты, добавив комиссию брокера. Зачем слушать тех, кто ничего об этом не знает?

ECN издержки никак не убрать, а брокерские сильно уменьшаются с ростом оборота. С депозитом от 15 000 долларов и сменой портфеля хотя бы раз в неделю комиссия будет уже вдвое ниже. Ставка овернайт берется ТОЛЬКО на предоставляемый капитал, за вычетом своего депозита. Т.е. при желании, можно завести и 100 000 долларов, и торговать только на них, тогда никакого овернайт фии взиматься не будет.

Эта тема не для новичков в трейдинге, для них есть обучение, где депозит не требуется. Тема для тех, кому нужна программа для отбора пар, удобного слежения за позициями и дробные лоты, чтобы не брать, как в твоем примере 100/100, ведь почти наверняка будет принципиально важно взять именно 78/96, чтобы спред был идеальным (на данный момент). Тема для тех, кто не готов интрадеить часами каждый день, а хочет искать только верные входы, один из 100 предлагаемых, а не все подряд и для тех, кто хочет зарабатывать на вложенное больше 30% годовых. Повторюсь — НА ВЛОЖЕННОЕ, то есть на свой депозит, но используя плечи. Что в долларах — замечательно. Опять же, это теоретическая величина, можно и намного больше, ведь есть интрадей торговля пар, где ставки иные и выхлопы тоже.

Про риски — смешно читать завистников. Это как постоянно слышать от владельцев ладыседанбаклажан о том, что Range Rover или BMW — говно и часто ломается), на деле же работает нищебродская логика.

Риски тут никак не сопоставимы с прибылью по той причине, что ты видишь спред и не допустишь сам ухода в жирный минус. А если пара волатильная, то и минус 1% пересидишь, но в итоге поймаешь +2 или + 3%, ибо вероятность этого события статистически куда выше.

Про бэктесты — опять не понятно, что там бэктестить, если на истории эта тема безубыточна с момента появления свечек и баров.

Проскальзывание — в программе на графиках спреда уже учтены спреды в самой акции и ты можешь оценить задолго до входа в позицию, будет ли доля проскальзывания высокой или нет.

Если есть еще вопросы, могу ответить в ЛС в скайпе, т.к. тут я гость редкий)

Спасибо за то, что поднял эту тему, вооружившись расчетами и здравой логикой. Такие люди на парах зарабатывают всегда)

Успехов!
Klevtsov Anton, спасибо за ответ, в целом тема очень интересна, но больше всего меня пугает возможный геп по одной ноге.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW