<HELP> for explanation

Блог им. liveandtrade

Даю торговую систему.

Даю простую систему, которая опирается только на два важных уровня и на два математически рассчитанных уровня.

К данной системе я пришел благодаря  одному подкованному в трейдинге и математике  человеку.

Т.к. я так и не понял как обращаться с уровнями, и до сих пор считаю, что любой уровень это 50/50, но так или иначе есть важно-психологические точки от которых пляшут трейдеры. Такими точками являются минимум и максимумы предыдущего дня.

Многие технари знают, что пробитие экстремума и закрепления над/под ним это свидетельство начала/продолжения тенденции. Но в теханализе есть еще понятие как волатильность, данное понятие кто-то измеряет в АТР, но ее можно измерять с помощью среднеквадратичного отклонения цены. Которое рассчитывается по формуле «(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)» 252-рабочих дней в году.
Вот отсюда и будем плясать.

Суть стратегии: ждем пробития минимума, выставляем лимитник на лонг на нижней границе среднеквадратичного отклонения при пробитии минимума прошлого дня, тэйк на минимуме предыдущего дня, и наоборот для шорта.

Стоп не ставим, закрываемся только по цели, либо по цене входа в позицию, для хеджирования данных манипуляций можно попробовать открыть длинный стрэдл на опционах.

Понятно, что не стоит ждать ежедневных входов, но при нынешней волатильности по fRTS можно ловить движения по 500-1000 пп.

Для примера fRTS 31.07.2015:

  1. Уровень – максимум предыдущего дня 87 360
  2. Уровень – минимум предыдущего дня
  3. Ср. кв. откл. Максимум – 87 435
  4. Ср. кв. откл. Минимум – 84 405
Даю торговую систему.

P.S. Пока данную систему полноценно не оттестировал, поэтому нет результатов. Жду замечаний и критику. 

 
 

Идея норм, но есть классический нюанс, ктоорый убьет всю идею:
«Стоп не ставим»
… и, кстати, если ставим, то результат не сильно изменится. Попробуйте погонять на истории.
avatar

mandarinka01

mandarinka01, тут может спасти опционная конструкция (стрэдл) от резких движений в противоположную сторону, только с пропорциями я еще не разобрался.
Фома Фомич, не понял, зачем тут стредл. Просто кол покупаем когда в лонг и пут когда в шорт. Ну или спред, как вариант
Макеев Евгений, наоборот когда в лонг по фьючу, тогда покупаем пут. Если в шорт, тогда колл. Согласен.
mandarinka01, Идея не просто норм. На идеи в 1989 году Ларри Вильямс 11000% доходности публично сделал. А это новый взгляд. А так как лучшее враг хорошего, то я уже подозреваю там ошибку.
«Суть стратегии:....»
посомтрите, в условиях ошибка мне кажется. Предыдущий день, прошлый день? что то тут не так
ОбнуляюсьТретийРаз, да, имеется ввиду предыдущий день. В данном случае «Прошлый=Предыдущий».
ОбнуляюсьТретийРаз, Молодец, начало правильно обрисовал:) Но надо мысль закончить и точно указать ошибку:)
Откуда автор берет волу?
avatar

SergeyJu

SergeyJu, option.ru, значение IV по инструменту.
Фома Фомич, VIX не подойдёт?
max2005, думаю для РТС подойдет.
Я торгую только уровни правда со стаканом и лентой.Всё по том как в основе описано.Пока всё нормально.
sasha njrfhxer, Ты сливаешь, со всей авторитетностью и с высоты своего опыта говорю как есть. И доказать обратное ты фактом не сможешь. У тебя фактов просто нет.
Infernus, И не собираюсь ни кому ни чего доказывать.Професионал по совершенным сделкам может всё понять.А лудоман будет лудоманить это их выбор
sasha njrfhxer, Что и требовалось доказать:)
опционы дальние (квартальные), дабы тетта не беспокоила. Опять таки вола, при снижении, по опционам убыток. Плюс, увеличении ГО.
avatar

max2005

max2005, ну вот я и размышляю, для эксперимента брал ближние опционы, т.к. дальние дорогими показались. Тетта оч сильно уничтожает. Брал 3 опциона на один фьюч.
Фома Фомич, Понесло от простой выборки торгового времени в хеджирование сложным хренями. Это как наблюдать пожар по зомбоящику бросить все спички дома в воду и там хранить:) Ну это ж бред! Указанная система выводится на профит более простыми методами:)
Infernus, в скайп написал. тишина
avatar

Ab

Infernus, например? )
Фома Фомич, Читать про концепцию TDW и TDM в книжке Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты...». Если не поймёшь, то приходи к хирургу на ампутацию:)
Фома Фомич, вопрос какой стредл будешь брать? и при какой воле, а так в полне рабочая схема! +
Rinatius, пока толком схему не отработал, идея в том что берем ближайший страйк. Дальше работаем фьючем. Либо сначала открылся по фьючу, потом открываемся опционом.
Фома Фомич, Правильно все молодец!!! Есть нюансы как всегда… только с волой нао поаккуратней когда она падает…
Фома Фомич, мало того, что дальние дорогие, так ещё и спред ощутимый, по теор. цене не купишь.
max2005, Да, спред это беда, но правильные входы и эту беду нейтрализуют
но в целом задумка хорошая, сам размышлял над этим (использование опционов). Но из-за спреда не совсем всё удачно получается. Поэтому действую чутка по другому. Сначала стою позицию (не обязательно стредл), а там уже работаю фьючом.
avatar

max2005

сам же пишешь что не протестировал… как раз все наоборот…
avatar

ves2010

На рисунке классический ложный вынос… как тут без стопов ???
avatar

Alien

«Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок»
«(Цена откр*Вола)/(Кв.корень252)»

волатильность в формуле за какой период имеется ввиду?
avatar

Ирокез

www.option.ru/analysis/option#volatility

IV — ожидаемая волатильность, каждый новый день она разная.
Фома Фомич, волатильность считается за определенный период, как ее можно ожидать, да еще и в точных цифрах (если эти цифры вписываются в формулу)?
Ирокез, ))))) на option.ru есть некоторая теория, которая даст ответы на эти вопросы ))
Уровень вручную чтоль считать? А вола за предыдущий день?
avatar

iprofit

Фома Фомич, описанная вами система является контр-трендовой. Если Вы потратите время и прогоните ее на всей истории, то сделаете правильный вывод на тему «что с ней сделать».
Сейчас просто период способствующий ее заработку, но на дистанции она очень нестабильна.
Тимур, она скорее флэтовая. И если начинается тренд, то опционная конструкция, по идее, должна вытягивать позицию из минуса.
как успехи с системой?
по секрету — у меня есть роботы на SI которые работают примерно наоборот, и в плюсе. Вот и Ves пишет что всё наоборот, а он фигни не посоветует.
avatar

Artemunak


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP